PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVOX с TGWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVOX с TGWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX).

TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVOX и TGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVOX и TGWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		3.04%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		-3.32%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, TGVOX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у TGWIX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции TGVOX превзошли акции TGWIX по среднегодовой доходности: 11.18% против 2.45% соответственно.

TGVOX

1 день
-0.79%
1 месяц
-7.80%
С начала года
3.04%
6 месяцев
7.64%
1 год
23.04%
3 года*
16.71%
5 лет*
9.55%
10 лет*
11.18%

TGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.73%
3 года*
6.72%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Mid Cap Fund

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TCVIXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGGBXTGVOX с TGLMXTGVOX с AVALXTGVOX с FIUSXTGVOX с TGCFX
Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGCFXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGEIXTGWIX с TGPCXTGWIX с TGGBXTGWIX с TGHYX

Сравнение комиссий TGVOX и TGWIX

И TGVOX, и TGWIX имеют комиссию равную 0.85%.

TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

Доходность на риск

TGVOX vs. TGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVOX c TGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVOXTGWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.76

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.52

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.68

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

7.60

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVOX vs. TGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVOX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа TGWIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVOX и TGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVOXTGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.76

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.21

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.13

+0.29

Корреляция

Корреляция между TGVOX и TGWIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVOX и TGWIX

Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.06%, что больше доходности TGWIX в 5.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		21.06%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.58%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%

Просадки

Сравнение просадок TGVOX и TGWIX

Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки TGWIX в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и TGWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVOXTGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-31.56%

-26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-7.64%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-26.94%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-28.28%

-22.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-7.64%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-11.59%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.69%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVOX и TGWIX

TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что TGVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVOXTGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.39%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

5.70%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

7.40%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

8.25%

+11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

9.02%

+13.29%