Сравнение AVALX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVALX или TASCX.
Основные характеристики
| AVALX | TASCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.53% | 13.27% |
| Дох-ть за 1 год | 23.30% | 12.20% |
| Дох-ть за 3 года | 12.85% | -0.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.73% | 3.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.31% | -2.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 3.68 | 2.09 |
| Индекс Язвы | 4.95% | 5.00% |
| Дневная вол-ть | 19.10% | 20.05% |
| Макс. просадка | -79.55% | -64.01% |
| Текущая просадка | -2.46% | -21.05% |
Корреляция
Корреляция между AVALX и TASCX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVALX и TASCX
С начала года, AVALX показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у TASCX с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции TASCX по среднегодовой доходности: 9.31% против -2.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и TASCX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVALX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и TASCX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности TASCX в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 0.56% | 0.65% | 0.16% | 0.00% | 2.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 0.45% | 0.51% | 0.17% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и TASCX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки TASCX в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и TASCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и TASCX
Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 3.41%, в то время как у Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.