PortfoliosLab logo
Сравнение AVALX с TASCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVALX и TASCX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVALX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
402.87%
48.48%
AVALX
TASCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVALX:

0.56

TASCX:

-0.75

Коэф-т Сортино

AVALX:

0.88

TASCX:

-0.94

Коэф-т Омега

AVALX:

1.12

TASCX:

0.87

Коэф-т Кальмара

AVALX:

0.86

TASCX:

-0.36

Коэф-т Мартина

AVALX:

2.11

TASCX:

-1.33

Индекс Язвы

AVALX:

6.39%

TASCX:

12.08%

Дневная вол-ть

AVALX:

23.93%

TASCX:

21.43%

Макс. просадка

AVALX:

-79.55%

TASCX:

-64.01%

Текущая просадка

AVALX:

-0.90%

TASCX:

-39.65%

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у TASCX с доходностью -7.62%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции TASCX по среднегодовой доходности: 12.54% против -2.92% соответственно.


AVALX

С начала года

14.67%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

0.42%

1 год

10.65%

5 лет

24.77%

10 лет

12.54%

TASCX

С начала года

-7.62%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

-18.82%

1 год

-15.88%

5 лет

4.96%

10 лет

-2.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVALX и TASCX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.


График комиссии AVALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVALX: 1.50%
График комиссии TASCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TASCX: 1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVALX и TASCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVALX
Ранг риск-скорректированной доходности AVALX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

TASCX
Ранг риск-скорректированной доходности TASCX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TASCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVALX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVALX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVALX: 0.56
TASCX: -0.75
Коэффициент Сортино AVALX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVALX: 0.88
TASCX: -0.94
Коэффициент Омега AVALX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVALX: 1.12
TASCX: 0.87
Коэффициент Кальмара AVALX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVALX: 0.86
TASCX: -0.36
Коэффициент Мартина AVALX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVALX: 2.11
TASCX: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа TASCX равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
-0.75
AVALX
TASCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и TASCX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности TASCX в 0.66%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund
0.90%1.03%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
0.66%0.61%0.51%0.17%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и TASCX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки TASCX в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и TASCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90%
-39.65%
AVALX
TASCX

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и TASCX

Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 11.30%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.12%
11.30%
AVALX
TASCX