PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVALX с TASCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVALX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.85%
4.22%
AVALX
TASCX

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у TASCX с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции TASCX по среднегодовой доходности: 9.13% против -2.44% соответственно.


AVALX

С начала года

15.70%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

5.85%

1 год

20.09%

5 лет (среднегодовая)

21.71%

10 лет (среднегодовая)

9.13%

TASCX

С начала года

9.19%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

4.22%

1 год

5.93%

5 лет (среднегодовая)

3.02%

10 лет (среднегодовая)

-2.44%

Основные характеристики


AVALXTASCX
Коэф-т Шарпа1.160.35
Коэф-т Сортино1.650.58
Коэф-т Омега1.201.08
Коэф-т Кальмара1.780.20
Коэф-т Мартина4.461.36
Индекс Язвы4.96%5.01%
Дневная вол-ть18.98%19.60%
Макс. просадка-79.55%-64.01%
Текущая просадка-2.32%-23.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVALX и TASCX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.


AVALX
Aegis Value Fund
График комиссии AVALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии TASCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AVALX и TASCX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVALX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVALX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.160.35
Коэффициент Сортино AVALX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.650.58
Коэффициент Омега AVALX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.08
Коэффициент Кальмара AVALX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.780.20
Коэффициент Мартина AVALX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.461.36
AVALX
TASCX

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа TASCX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
0.35
AVALX
TASCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и TASCX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности TASCX в 0.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVALX
Aegis Value Fund
0.56%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%0.00%0.16%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
0.47%0.51%0.17%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.58%0.00%0.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и TASCX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки TASCX в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и TASCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
-23.89%
AVALX
TASCX

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и TASCX

Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 4.46%, в то время как у Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
6.88%
AVALX
TASCX