Сравнение AVALX с TASCX
AVALX (Aegis Value Fund) and TASCX (Third Avenue Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, AVALX returned 20.56%/yr vs 10.51%/yr for TASCX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVALX charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for TASCX.
Доходность
Сравнение доходности AVALX и TASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у TASCX с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции TASCX по среднегодовой доходности: 20.56% против 10.51% соответственно.
AVALX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 20.56%
TASCX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам AVALX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 21.92% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 15.51% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Correlation
The correlation between AVALX and TASCX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1998 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between AVALX and TASCX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVALX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
AVALX
TASCX
Сравнение AVALX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.43 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.34 | 5.62 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.89 | 17.84 | +8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 2.49 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.41 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.44 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и TASCX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и TASCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVALX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -58.55% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -6.29% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -30.26% | +16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -30.26% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -40.45% | -7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.41% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -8.62% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.98% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и TASCX
Aegis Value Fund (AVALX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) имеют волатильность 3.09% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVALX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.20% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 9.08% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 14.23% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 25.35% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 24.14% | -1.97% |
Сравнение комиссий AVALX и TASCX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и TASCX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности TASCX в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 1.92% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.27% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Часто задаваемые вопросы
AVALX and TASCX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TASCX has higher volatility (3.20%) compared to AVALX (3.09%). In terms of maximum drawdown, AVALX dropped -73.72% vs TASCX's -58.55%.
AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVALX и TASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор