PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVALX с TASCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVALX с TASCX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVALX или TASCX.

Корреляция

Корреляция между AVALX и TASCX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVALX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVALX:

0.65

TASCX:

-0.48

Коэф-т Сортино

AVALX:

1.09

TASCX:

-0.52

Коэф-т Омега

AVALX:

1.15

TASCX:

0.93

Коэф-т Кальмара

AVALX:

1.12

TASCX:

-0.23

Коэф-т Мартина

AVALX:

2.74

TASCX:

-0.79

Индекс Язвы

AVALX:

6.39%

TASCX:

13.13%

Дневная вол-ть

AVALX:

23.95%

TASCX:

21.82%

Макс. просадка

AVALX:

-79.55%

TASCX:

-64.01%

Текущая просадка

AVALX:

0.00%

TASCX:

-34.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у TASCX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции TASCX по среднегодовой доходности: 13.28% против -2.25% соответственно.

AVALX

С начала года

23.23%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

8.55%

1 год

15.43%

3 года

11.34%

5 лет

25.62%

10 лет

13.28%

TASCX

С начала года

0.11%

1 месяц

12.66%

6 месяцев

-13.99%

1 год

-10.44%

3 года

0.35%

5 лет

7.18%

10 лет

-2.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

Third Avenue Small Cap Value Fund

Сравнение комиссий AVALX и TASCX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.

AVALX
Aegis Value Fund
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVALX и TASCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг риск-скорректированной доходности AVALX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг риск-скорректированной доходности TASCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TASCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVALX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа TASCX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и TASCX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности TASCX в 0.61%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		0.84%1.03%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		0.61%0.61%0.51%0.17%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и TASCX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки TASCX в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и TASCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и TASCX

Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...