PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVALX с HWSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVALX с HWSIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVALX или HWSIX.

Корреляция

Корреляция между AVALX и HWSIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVALX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,324.41%
1,142.56%
AVALX
HWSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVALX:

0.93

HWSIX:

-0.45

Коэф-т Сортино

AVALX:

1.35

HWSIX:

-0.49

Коэф-т Омега

AVALX:

1.18

HWSIX:

0.93

Коэф-т Кальмара

AVALX:

1.56

HWSIX:

-0.40

Коэф-т Мартина

AVALX:

4.77

HWSIX:

-1.34

Индекс Язвы

AVALX:

4.44%

HWSIX:

7.98%

Дневная вол-ть

AVALX:

22.85%

HWSIX:

23.82%

Макс. просадка

AVALX:

-73.72%

HWSIX:

-72.00%

Текущая просадка

AVALX:

-0.68%

HWSIX:

-19.29%

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у HWSIX с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции HWSIX по среднегодовой доходности: 14.74% против 4.73% соответственно.

AVALX

С начала года

14.67%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

7.27%

1 год

18.19%

5 лет

28.30%

10 лет

14.74%

HWSIX

С начала года

-12.64%

1 месяц

-7.61%

6 месяцев

-11.94%

1 год

-10.94%

5 лет

19.31%

10 лет

4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVALX и HWSIX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.

AVALX
Aegis Value Fund
График комиссии AVALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVALX: 1.50%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
График комиссии HWSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HWSIX: 1.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVALX и HWSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг риск-скорректированной доходности AVALX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVALX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг риск-скорректированной доходности HWSIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVALX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVALX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVALX: 0.93
HWSIX: -0.45
Коэффициент Сортино AVALX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVALX: 1.35
HWSIX: -0.49
Коэффициент Омега AVALX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVALX: 1.18
HWSIX: 0.93
Коэффициент Кальмара AVALX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVALX: 1.56
HWSIX: -0.40
Коэффициент Мартина AVALX, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVALX: 4.77
HWSIX: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа HWSIX равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
-0.45
AVALX
HWSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и HWSIX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности HWSIX в 9.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVALX
Aegis Value Fund		7.07%8.11%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%21.18%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		9.56%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%0.32%12.41%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и HWSIX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, примерно равная максимальной просадке HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и HWSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68%
-19.29%
AVALX
HWSIX

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и HWSIX

Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 13.12%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.12%
16.19%
AVALX
HWSIX