Сравнение AVALX с HWSIX

С начала года, AVALX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции HWSIX по среднегодовой доходности: 21.84% против 10.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа HWSIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVALX и HWSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности HWSIX в 0.94%

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, примерно равная максимальной просадке HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и HWSIX.

Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.