PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVALX с HWSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVALX с HWSIX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVALX или HWSIX.

Корреляция

Корреляция между AVALX и HWSIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVALX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVALX:

0.65

HWSIX:

-0.46

Коэф-т Сортино

AVALX:

1.09

HWSIX:

-0.50

Коэф-т Омега

AVALX:

1.15

HWSIX:

0.93

Коэф-т Кальмара

AVALX:

1.12

HWSIX:

-0.37

Коэф-т Мартина

AVALX:

2.74

HWSIX:

-0.96

Индекс Язвы

AVALX:

6.39%

HWSIX:

12.22%

Дневная вол-ть

AVALX:

23.95%

HWSIX:

25.33%

Макс. просадка

AVALX:

-79.55%

HWSIX:

-77.88%

Текущая просадка

AVALX:

0.00%

HWSIX:

-19.17%

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у HWSIX с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции HWSIX по среднегодовой доходности: 13.28% против 1.55% соответственно.

AVALX

С начала года

23.23%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

8.55%

1 год

15.43%

3 года

11.34%

5 лет

25.62%

10 лет

13.28%

HWSIX

С начала года

-6.58%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

-15.11%

1 год

-11.70%

3 года

-0.31%

5 лет

15.44%

10 лет

1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Сравнение комиссий AVALX и HWSIX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.

AVALX
Aegis Value Fund
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVALX и HWSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг риск-скорректированной доходности AVALX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг риск-скорректированной доходности HWSIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVALX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа HWSIX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и HWSIX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности HWSIX в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVALX
Aegis Value Fund		0.84%1.03%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%0.00%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		1.16%1.09%0.61%0.64%0.36%0.80%0.88%0.70%0.47%0.41%0.32%0.21%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и HWSIX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке HWSIX в -77.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и HWSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и HWSIX

Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 5.13%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...