Сравнение AVALX с WMICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности AVALX и WMICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVALX и WMICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -3.23% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции WMICX по среднегодовой доходности: 21.84% против 13.09% соответственно.
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
WMICX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и WMICX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.
Доходность на риск
AVALX vs. WMICX — Ранг доходности на риск
AVALX
WMICX
Сравнение AVALX c WMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | WMICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.51 | 0.96 | +2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 1.51 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.18 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 1.51 | +4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.42 | 5.33 | +22.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 0.96 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | -0.15 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.54 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AVALX и WMICX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и WMICX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и WMICX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и WMICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVALX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -65.21% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -14.32% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -48.70% | +16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -50.96% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -23.80% | +20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -13.32% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.05% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и WMICX
Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 5.77%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVALX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 7.26% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 14.22% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 22.52% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 24.51% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 24.33% | -2.00% |