PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVALX с WMICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVALX и WMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.85%
9.31%
AVALX
WMICX

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 15.70%, что значительно ниже, чем у WMICX с доходностью 20.18%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции WMICX по среднегодовой доходности: 9.13% против 0.63% соответственно.


AVALX

С начала года

15.70%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

5.85%

1 год

20.09%

5 лет (среднегодовая)

21.71%

10 лет (среднегодовая)

9.13%

WMICX

С начала года

20.18%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

9.31%

1 год

35.87%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

0.63%

Основные характеристики


AVALXWMICX
Коэф-т Шарпа1.161.75
Коэф-т Сортино1.652.48
Коэф-т Омега1.201.30
Коэф-т Кальмара1.780.65
Коэф-т Мартина4.4611.08
Индекс Язвы4.96%3.40%
Дневная вол-ть18.98%21.56%
Макс. просадка-79.55%-72.45%
Текущая просадка-2.32%-43.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVALX и WMICX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.


WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.63%
График комиссии AVALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AVALX и WMICX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVALX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVALX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.161.75
Коэффициент Сортино AVALX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.652.48
Коэффициент Омега AVALX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.30
Коэффициент Кальмара AVALX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.780.65
Коэффициент Мартина AVALX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.4611.08
AVALX
WMICX

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа WMICX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
1.75
AVALX
WMICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и WMICX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVALX
Aegis Value Fund
0.56%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%0.00%0.16%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и WMICX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки WMICX в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и WMICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
-43.43%
AVALX
WMICX

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и WMICX

Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 4.46%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
8.28%
AVALX
WMICX