Сравнение AVALX с WMICX
AVALX (Aegis Value Fund Class I) and WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) are both mutual funds - AVALX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Aegis, while WMICX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, AVALX returned 19.34%/yr vs 14.25%/yr for WMICX. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVALX charges 1.36%/yr vs 1.63%/yr for WMICX.
Доходность
Сравнение доходности AVALX и WMICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у WMICX с доходностью 19.84%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции WMICX по среднегодовой доходности: 19.34% против 14.25% соответственно.
AVALX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 18.31%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 23.38%
- 10 лет*
- 19.34%
- Всё время*
- 11.33%
WMICX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 19.84%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 14.25%
- Всё время*
- 14.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AVALX и WMICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund Class I | 18.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 19.84% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
Correlation
The correlation between AVALX and WMICX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1998 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between AVALX and WMICX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVALX vs. WMICX — Ранг доходности на риск
AVALX
WMICX
Сравнение AVALX c WMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund Class I (AVALX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVALX | WMICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.28 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 2.34 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 7.55 | +7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVALX и WMICX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и WMICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVALX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -65.21% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -14.32% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -29.44% | +15.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -48.70% | +16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -50.96% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -5.63% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -13.31% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.43% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и WMICX
Текущая волатильность для Aegis Value Fund Class I (AVALX) составляет 4.63%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVALX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 6.43% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 15.09% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 20.12% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 24.60% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 24.44% | -2.29% |
Сравнение комиссий AVALX и WMICX
AVALX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и WMICX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund Class I | 1.98% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Часто задаваемые вопросы
AVALX and WMICX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMICX has higher volatility (6.43%) compared to AVALX (4.63%). In terms of maximum drawdown, AVALX dropped -73.72% vs WMICX's -65.21%.
AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVALX и WMICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор