PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVALX с NSDVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVALX и NSDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.85%
6.50%
AVALX
NSDVX

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у NSDVX с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 9.13% против 4.90% соответственно.


AVALX

С начала года

15.70%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

5.85%

1 год

20.09%

5 лет (среднегодовая)

21.71%

10 лет (среднегодовая)

9.13%

NSDVX

С начала года

9.43%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

6.50%

1 год

17.99%

5 лет (среднегодовая)

5.32%

10 лет (среднегодовая)

4.90%

Основные характеристики


AVALXNSDVX
Коэф-т Шарпа1.161.17
Коэф-т Сортино1.651.81
Коэф-т Омега1.201.21
Коэф-т Кальмара1.781.06
Коэф-т Мартина4.466.10
Индекс Язвы4.96%3.10%
Дневная вол-ть18.98%16.23%
Макс. просадка-79.55%-41.13%
Текущая просадка-2.32%-2.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVALX и NSDVX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NSDVX в 1.37%.


AVALX
Aegis Value Fund
График комиссии AVALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии NSDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AVALX и NSDVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVALX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVALX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.161.17
Коэффициент Сортино AVALX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.651.81
Коэффициент Омега AVALX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.21
Коэффициент Кальмара AVALX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.781.06
Коэффициент Мартина AVALX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.466.10
AVALX
NSDVX

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSDVX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и NSDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
1.17
AVALX
NSDVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и NSDVX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности NSDVX в 2.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVALX
Aegis Value Fund
0.56%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%0.00%0.16%
NSDVX
North Star Dividend Fund
2.41%1.91%2.76%1.68%1.52%2.64%2.47%2.49%1.83%2.58%2.57%1.05%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и NSDVX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки NSDVX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и NSDVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
-2.31%
AVALX
NSDVX

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и NSDVX

Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 4.46%, в то время как у North Star Dividend Fund (NSDVX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
6.13%
AVALX
NSDVX