Сравнение AVALX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVALX или NSDVX.
Основные характеристики
| AVALX | NSDVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.53% | 11.25% |
| Дох-ть за 1 год | 23.30% | 24.28% |
| Дох-ть за 3 года | 12.85% | 0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.73% | 5.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.31% | 4.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 3.68 | 7.68 |
| Индекс Язвы | 4.95% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 19.10% | 16.62% |
| Макс. просадка | -79.55% | -41.13% |
| Текущая просадка | -2.46% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между AVALX и NSDVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVALX и NSDVX
С начала года, AVALX показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у NSDVX с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 9.31% против 4.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и NSDVX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NSDVX в 1.37%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVALX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и NSDVX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности NSDVX в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 0.56% | 0.65% | 0.16% | 0.00% | 2.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 2.37% | 1.91% | 2.76% | 1.68% | 1.52% | 2.64% | 2.47% | 2.49% | 1.83% | 2.58% | 2.57% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и NSDVX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки NSDVX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и NSDVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и NSDVX
Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 3.41%, в то время как у North Star Dividend Fund (NSDVX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.