PortfoliosLab logo
Сравнение AVALX с NSDVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVALX и NSDVX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AVALX и NSDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.49%
67.92%
AVALX
NSDVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVALX:

0.56

NSDVX:

-0.23

Коэф-т Сортино

AVALX:

0.88

NSDVX:

-0.20

Коэф-т Омега

AVALX:

1.12

NSDVX:

0.98

Коэф-т Кальмара

AVALX:

0.86

NSDVX:

-0.23

Коэф-т Мартина

AVALX:

2.11

NSDVX:

-0.66

Индекс Язвы

AVALX:

6.39%

NSDVX:

6.31%

Дневная вол-ть

AVALX:

23.93%

NSDVX:

18.17%

Макс. просадка

AVALX:

-79.55%

NSDVX:

-41.13%

Текущая просадка

AVALX:

-0.90%

NSDVX:

-14.26%

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у NSDVX с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 12.54% против 3.67% соответственно.


AVALX

С начала года

14.67%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

0.42%

1 год

10.65%

5 лет

24.77%

10 лет

12.54%

NSDVX

С начала года

-7.84%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

-8.63%

1 год

-3.18%

5 лет

7.30%

10 лет

3.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVALX и NSDVX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NSDVX в 1.37%.


График комиссии AVALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVALX: 1.50%
График комиссии NSDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NSDVX: 1.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVALX и NSDVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVALX
Ранг риск-скорректированной доходности AVALX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

NSDVX
Ранг риск-скорректированной доходности NSDVX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVALX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVALX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVALX: 0.56
NSDVX: -0.23
Коэффициент Сортино AVALX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVALX: 0.88
NSDVX: -0.20
Коэффициент Омега AVALX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVALX: 1.12
NSDVX: 0.98
Коэффициент Кальмара AVALX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVALX: 0.86
NSDVX: -0.23
Коэффициент Мартина AVALX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVALX: 2.11
NSDVX: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа NSDVX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и NSDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
-0.23
AVALX
NSDVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и NSDVX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности NSDVX в 3.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVALX
Aegis Value Fund
0.90%1.03%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%0.00%
NSDVX
North Star Dividend Fund
3.23%2.77%1.91%2.76%1.68%1.52%2.64%2.47%2.49%1.83%2.58%2.57%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и NSDVX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки NSDVX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и NSDVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90%
-14.26%
AVALX
NSDVX

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и NSDVX

Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.12%
8.96%
AVALX
NSDVX