Сравнение AVALX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVALX или DFSVX.
Корреляция
Корреляция между AVALX и DFSVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVALX и DFSVX
Основные характеристики
AVALX:
0.56
DFSVX:
-0.23
AVALX:
0.88
DFSVX:
-0.16
AVALX:
1.12
DFSVX:
0.98
AVALX:
0.86
DFSVX:
-0.20
AVALX:
2.11
DFSVX:
-0.61
AVALX:
6.39%
DFSVX:
8.94%
AVALX:
23.93%
DFSVX:
24.38%
AVALX:
-79.55%
DFSVX:
-66.70%
AVALX:
-0.90%
DFSVX:
-20.76%
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 12.54% против 7.04% соответственно.
AVALX
14.67%
2.39%
0.42%
10.65%
24.77%
12.54%
DFSVX
-13.10%
-5.24%
-11.74%
-5.46%
17.80%
7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и DFSVX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVALX и DFSVX
AVALX
DFSVX
Сравнение AVALX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и DFSVX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DFSVX в 1.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 0.90% | 1.03% | 0.65% | 0.16% | 0.00% | 2.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 0.04% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.75% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и DFSVX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и DFSVX
Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 13.12%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.