Сравнение AVALX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AVALX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVALX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 21.84% против 10.84% соответственно.
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и DFSVX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
AVALX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
AVALX
DFSVX
Сравнение AVALX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.51 | 1.13 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 1.67 | +2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.23 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 1.56 | +4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.42 | 5.75 | +21.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 1.13 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.45 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.45 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AVALX и DFSVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и DFSVX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и DFSVX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVALX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -66.70% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -15.11% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -27.69% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -52.12% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -5.89% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -9.51% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.09% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и DFSVX
Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVALX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.46% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 12.88% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 23.35% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 21.68% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 23.92% | -1.59% |