PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVALX с DFSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVALX с DFSVX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVALX или DFSVX.

Корреляция

Корреляция между AVALX и DFSVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVALX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVALX:

0.65

DFSVX:

-0.06

Коэф-т Сортино

AVALX:

1.09

DFSVX:

0.08

Коэф-т Омега

AVALX:

1.15

DFSVX:

1.01

Коэф-т Кальмара

AVALX:

1.12

DFSVX:

-0.06

Коэф-т Мартина

AVALX:

2.74

DFSVX:

-0.16

Индекс Язвы

AVALX:

6.39%

DFSVX:

9.97%

Дневная вол-ть

AVALX:

23.95%

DFSVX:

24.74%

Макс. просадка

AVALX:

-79.55%

DFSVX:

-66.70%

Текущая просадка

AVALX:

0.00%

DFSVX:

-14.06%

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 13.28% против 7.64% соответственно.

AVALX

С начала года

23.23%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

8.55%

1 год

15.43%

3 года

11.34%

5 лет

25.62%

10 лет

13.28%

DFSVX

С начала года

-5.76%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

-9.63%

1 год

-1.47%

3 года

8.71%

5 лет

19.58%

10 лет

7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий AVALX и DFSVX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

AVALX
Aegis Value Fund
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVALX и DFSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг риск-скорректированной доходности AVALX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVALX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и DFSVX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DFSVX в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVALX
Aegis Value Fund		0.84%1.03%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%0.00%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.61%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и DFSVX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и DFSVX

Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 5.13%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...