Сравнение AVALX с VSCAX
AVALX (Aegis Value Fund Class I) and VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, AVALX returned 19.34%/yr vs 17.20%/yr for VSCAX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVALX charges 1.36%/yr vs 1.12%/yr for VSCAX.
Доходность
Сравнение доходности AVALX и VSCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 28.29%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции VSCAX по среднегодовой доходности: 19.34% против 17.20% соответственно.
AVALX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 18.31%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 23.38%
- 10 лет*
- 19.34%
- Всё время*
- 11.33%
VSCAX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 13.49%
- С начала года
- 28.29%
- 1 год
- 48.53%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 17.20%
- Всё время*
- 12.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AVALX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund Class I | 18.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 28.29% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Correlation
The correlation between AVALX and VSCAX is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1999 г. | 0.71 |
The correlation between AVALX and VSCAX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVALX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
AVALX
VSCAX
Сравнение AVALX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund Class I (AVALX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVALX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 4.06 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 12.54 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVALX и VSCAX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и VSCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVALX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -57.77% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -12.11% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -25.29% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -25.29% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -57.77% | +9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -4.75% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -8.87% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.91% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и VSCAX
Текущая волатильность для Aegis Value Fund Class I (AVALX) составляет 4.63%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVALX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 7.92% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 18.64% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 23.35% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 23.45% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 26.74% | -4.59% |
Сравнение комиссий AVALX и VSCAX
AVALX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и VSCAX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VSCAX в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund Class I | 1.98% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 7.19% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Часто задаваемые вопросы
AVALX and VSCAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSCAX has higher volatility (7.92%) compared to AVALX (4.63%). In terms of maximum drawdown, AVALX dropped -73.72% vs VSCAX's -57.77%.
AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVALX и VSCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор