Сравнение AVALX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности AVALX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVALX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции VSCAX по среднегодовой доходности: 21.54% против 15.32% соответственно.
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и VSCAX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
AVALX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
AVALX
VSCAX
Сравнение AVALX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.30 | 1.28 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 1.79 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.26 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 1.64 | +3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.92 | 6.36 | +18.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 1.28 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.75 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.58 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AVALX и VSCAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и VSCAX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VSCAX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и VSCAX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVALX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -57.77% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -16.56% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -25.29% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -57.77% | +9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -11.43% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -8.94% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.49% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и VSCAX
Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 5.32%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVALX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 8.31% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 16.64% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 25.77% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 23.13% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 26.70% | -4.38% |