PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVALX с VSCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVALX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
9.54%
AVALX
VSCAX

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 27.82%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции VSCAX по среднегодовой доходности: 9.17% против 1.63% соответственно.


AVALX

С начала года

16.24%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

4.42%

1 год

19.81%

5 лет (среднегодовая)

21.84%

10 лет (среднегодовая)

9.17%

VSCAX

С начала года

27.82%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

9.54%

1 год

35.16%

5 лет (среднегодовая)

13.64%

10 лет (среднегодовая)

1.63%

Основные характеристики


AVALXVSCAX
Коэф-т Шарпа1.091.76
Коэф-т Сортино1.562.31
Коэф-т Омега1.191.32
Коэф-т Кальмара1.671.87
Коэф-т Мартина4.169.31
Индекс Язвы4.96%3.88%
Дневная вол-ть18.95%20.59%
Макс. просадка-79.55%-72.32%
Текущая просадка-1.86%-2.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVALX и VSCAX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.


AVALX
Aegis Value Fund
График комиссии AVALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AVALX и VSCAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVALX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVALX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.091.76
Коэффициент Сортино AVALX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.562.31
Коэффициент Омега AVALX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.32
Коэффициент Кальмара AVALX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.671.87
Коэффициент Мартина AVALX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.169.31
AVALX
VSCAX

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
1.76
AVALX
VSCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и VSCAX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности VSCAX в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVALX
Aegis Value Fund
0.56%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%0.00%0.16%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
0.44%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и VSCAX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки VSCAX в -72.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и VSCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.86%
-2.74%
AVALX
VSCAX

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и VSCAX

Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 4.48%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.48%
7.01%
AVALX
VSCAX