PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVALX с VSCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVALX с VSCAX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVALX или VSCAX.

Корреляция

Корреляция между AVALX и VSCAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVALX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
395.68%
91.49%
AVALX
VSCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVALX:

0.56

VSCAX:

-0.17

Коэф-т Сортино

AVALX:

0.88

VSCAX:

-0.05

Коэф-т Омега

AVALX:

1.12

VSCAX:

0.99

Коэф-т Кальмара

AVALX:

0.86

VSCAX:

-0.15

Коэф-т Мартина

AVALX:

2.11

VSCAX:

-0.45

Индекс Язвы

AVALX:

6.39%

VSCAX:

9.96%

Дневная вол-ть

AVALX:

23.93%

VSCAX:

27.19%

Макс. просадка

AVALX:

-79.55%

VSCAX:

-72.32%

Текущая просадка

AVALX:

-0.90%

VSCAX:

-22.27%

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у VSCAX с доходностью -10.93%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции VSCAX по среднегодовой доходности: 12.54% против 0.47% соответственно.

AVALX

С начала года

14.67%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

0.42%

1 год

10.65%

5 лет

24.77%

10 лет

12.54%

VSCAX

С начала года

-10.93%

1 месяц

-5.80%

6 месяцев

-14.14%

1 год

-5.96%

5 лет

18.24%

10 лет

0.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVALX и VSCAX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.

AVALX
Aegis Value Fund
График комиссии AVALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVALX: 1.50%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCAX: 1.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVALX и VSCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг риск-скорректированной доходности AVALX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCAX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVALX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVALX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVALX: 0.56
VSCAX: -0.17
Коэффициент Сортино AVALX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVALX: 0.88
VSCAX: -0.05
Коэффициент Омега AVALX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVALX: 1.12
VSCAX: 0.99
Коэффициент Кальмара AVALX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVALX: 0.86
VSCAX: -0.15
Коэффициент Мартина AVALX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVALX: 2.11
VSCAX: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа VSCAX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
-0.17
AVALX
VSCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и VSCAX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности VSCAX в 0.42%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		0.90%1.03%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		0.42%0.37%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и VSCAX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки VSCAX в -72.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и VSCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90%
-22.27%
AVALX
VSCAX

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и VSCAX

Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 13.12%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.12%
16.89%
AVALX
VSCAX