PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVALX с VSCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVALXVSCAX
Дох-ть с нач. г.15.53%22.06%
Дох-ть за 1 год23.30%41.85%
Дох-ть за 3 года12.85%14.22%
Дох-ть за 5 лет20.73%19.68%
Дох-ть за 10 лет9.31%10.84%
Коэф-т Шарпа0.952.00
Коэф-т Сортино1.382.62
Коэф-т Омега1.171.35
Коэф-т Кальмара1.472.95
Коэф-т Мартина3.6810.78
Индекс Язвы4.95%3.61%
Дневная вол-ть19.10%19.47%
Макс. просадка-79.55%-61.59%
Текущая просадка-2.46%-1.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AVALX и VSCAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVALX и VSCAX

С начала года, AVALX показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 22.06%. За последние 10 лет акции AVALX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.31% против 10.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.11%
7.83%
AVALX
VSCAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVALX и VSCAX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.


AVALX
Aegis Value Fund
График комиссии AVALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVALX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVALX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVALX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVALX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVALX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVALX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.68
VSCAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCAX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSCAX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSCAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSCAX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSCAX, с текущим значением в 10.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.78

Сравнение коэффициента Шарпа AVALX и VSCAX

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.95
2.00
AVALX
VSCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и VSCAX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VSCAX в 4.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVALX
Aegis Value Fund
0.56%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%0.00%0.16%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
4.04%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.88%0.06%17.13%8.46%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и VSCAX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки VSCAX в -61.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и VSCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.46%
-1.27%
AVALX
VSCAX

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и VSCAX

Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 3.48%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
4.57%
AVALX
VSCAX