Сравнение AVALX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVALX или SPY.
Корреляция
Корреляция между AVALX и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVALX и SPY
Основные характеристики
AVALX:
0.56
SPY:
0.56
AVALX:
0.88
SPY:
0.92
AVALX:
1.12
SPY:
1.14
AVALX:
0.85
SPY:
0.59
AVALX:
2.08
SPY:
2.32
AVALX:
6.39%
SPY:
4.80%
AVALX:
23.83%
SPY:
20.01%
AVALX:
-79.55%
SPY:
-55.19%
AVALX:
-0.77%
SPY:
-8.17%
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 15.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVALX имеют среднегодовую доходность 12.52%, а акции SPY немного отстают с 12.19%.
AVALX
15.20%
15.46%
1.70%
11.75%
24.33%
12.52%
SPY
-3.97%
11.26%
-4.45%
9.89%
15.66%
12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и SPY
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVALX и SPY
AVALX
SPY
Сравнение AVALX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и SPY
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 0.90% | 1.03% | 0.65% | 0.16% | 0.00% | 2.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 0.04% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и SPY
Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и SPY
Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 9.58%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.