Сравнение AVALX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVALX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности AVALX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции AVALX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.19% против 13.07% соответственно.
AVALX
16.49%
-0.31%
7.30%
19.83%
21.83%
9.19%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| AVALX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 4.05 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 4.96% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.94% | 12.14% |
| Макс. просадка | -79.55% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.65% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и SPY
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между AVALX и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVALX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и SPY
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 0.56% | 0.65% | 0.16% | 0.00% | 2.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и SPY
Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и SPY
Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.