Сравнение AVALX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AVALX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVALX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.54% против 13.98% соответственно.
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и SPY
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
AVALX vs. SPY — Ранг доходности на риск
AVALX
SPY
Сравнение AVALX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.30 | 0.93 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 1.45 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.22 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 1.53 | +3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.92 | 7.30 | +17.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 0.93 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.69 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.78 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AVALX и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и SPY
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и SPY
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVALX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -55.19% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -12.05% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -24.50% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -33.72% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -6.24% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -9.09% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.52% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и SPY
Aegis Value Fund (AVALX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.32% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVALX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.31% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 9.47% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 19.05% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 17.06% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 17.92% | +4.40% |