Сравнение AVALX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVALX или SPY.
Корреляция
Корреляция между AVALX и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVALX и SPY
Основные характеристики
AVALX:
0.48
SPY:
1.95
AVALX:
0.73
SPY:
2.60
AVALX:
1.10
SPY:
1.36
AVALX:
0.61
SPY:
2.98
AVALX:
1.76
SPY:
12.42
AVALX:
5.37%
SPY:
2.02%
AVALX:
19.78%
SPY:
12.88%
AVALX:
-79.55%
SPY:
-55.19%
AVALX:
-10.61%
SPY:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции AVALX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.27% против 13.67% соответственно.
AVALX
3.43%
4.33%
-3.12%
9.62%
16.92%
12.27%
SPY
2.68%
2.31%
9.96%
24.17%
15.14%
13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и SPY
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVALX и SPY
AVALX
SPY
Сравнение AVALX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и SPY
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 1.00% | 1.03% | 0.65% | 0.16% | 0.00% | 2.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 0.04% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и SPY
Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и SPY
Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.