Сравнение AVALX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVALX или SPY.
Основные характеристики
| AVALX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.41% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 24.68% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 12.83% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.86% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.46% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.15 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 4.93% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.89% | 12.29% |
| Макс. просадка | -79.55% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.72% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AVALX и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVALX и SPY
С начала года, AVALX показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции AVALX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.46% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и SPY
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVALX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и SPY
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 0.56% | 0.65% | 0.16% | 0.00% | 2.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и SPY
Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и SPY
Aegis Value Fund (AVALX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.88% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.