Сравнение TASCX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TASCX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASCX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TASCX показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции TASCX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 10.35% против 15.67% соответственно.
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASCX и VSCAX
TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
TASCX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
TASCX
VSCAX
Сравнение TASCX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASCX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.46 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.99 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.03 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 7.77 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASCX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TASCX и VSCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASCX и VSCAX
Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок TASCX и VSCAX
Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASCX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -57.77% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -16.56% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -25.29% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -57.77% | +17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -8.74% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -8.94% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 4.32% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASCX и VSCAX
Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.86%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASCX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 8.82% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 16.86% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 25.88% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 23.16% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 26.72% | -2.55% |