PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWSSX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSSX с SWMCX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both mutual funds - SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while SWMCX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWSSX returned 7.83%/yr vs 8.64%/yr for SWMCX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность 23.18%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 17.93%.

SWSSX

1 день
1.85%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
16.45%
С начала года
23.18%
1 год
38.16%
3 года*
17.42%
5 лет*
7.83%
10 лет*
10.96%
Всё время*
8.68%

SWMCX

1 день
1.62%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
13.21%
С начала года
17.93%
1 год
22.46%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
Всё время*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWMCX

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
$0.00$0.00$0.00

SWSSX

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWSSX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		23.18%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%-0.81%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		17.93%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between SWSSX and SWMCX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.93

The correlation between SWSSX and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWSSX и SWMCX

Секторы
SWSSX
SWMCX

Здравоохранение

20.2%
10.8%

Финансовые услуги

17.6%
12.6%

Технологии

14.8%
18.2%

Промышленность

14.1%
17.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.1%

Недвижимость

6.7%
6.9%

Энергетика

5.4%
5.8%

Сырьевые материалы

4.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.5%

Здравоохранение

SWSSX
20.2%
SWMCX
10.8%

Финансовые услуги

SWSSX
17.6%
SWMCX
12.6%

Технологии

SWSSX
14.8%
SWMCX
18.2%

Промышленность

SWSSX
14.1%
SWMCX
17.5%

Потребительский циклический сектор

SWSSX
9.2%
SWMCX
10.1%

Недвижимость

SWSSX
6.7%
SWMCX
6.9%

Энергетика

SWSSX
5.4%
SWMCX
5.8%

Сырьевые материалы

SWSSX
4.4%
SWMCX
4.2%

Коммунальные услуги

SWSSX
2.7%
SWMCX
6.0%

Потребительский защитный сектор

SWSSX
2.6%
SWMCX
4.5%

Коммуникационные услуги

SWSSX
2.2%
SWMCX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с PEXMXSWMCX с SCHD

Доходность на риск

SWSSX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWSSX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWSSXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.62

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.34

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.72

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

10.52

+2.11

SWSSX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и SWMCX

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSSXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.34%

-40.34%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.15%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-21.07%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.93%

-26.09%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-6.51%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.10%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и SWMCX

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSSXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.17%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

10.37%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

13.75%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

18.28%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

20.51%

+3.57%

Сравнение комиссий SWSSX и SWMCX

И SWSSX, и SWMCX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и SWMCX

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SWMCX в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.80%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.04%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Часто задаваемые вопросы

SWSSX and SWMCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSSX has higher volatility (4.59%) compared to SWMCX (3.17%). In terms of maximum drawdown, SWSSX dropped -60.34% vs SWMCX's -40.34%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSSX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор