PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US80850L7266

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

20 дек. 2017 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWMCX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Популярные сравнения:
SWMCX с SCHM SWMCX с VIMAX SWMCX с SWPPX SWMCX с IVOO SWMCX с IJH SWMCX с SCHD SWMCX с SCHB SWMCX с SPMD SWMCX с PEXMX SWMCX с VBR
Популярные сравнения:
SWMCX с SCHM SWMCX с VIMAX SWMCX с SWPPX SWMCX с IVOO SWMCX с IJH SWMCX с SCHD SWMCX с SCHB SWMCX с SPMD SWMCX с PEXMX SWMCX с VBR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) показал доход в 1.02% с начала года и 9.94% за последние 12 месяцев.

SWMCX

С начала года

1.02%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-7.15%

1 год

9.94%

3 года

8.57%

5 лет

11.94%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.24%-2.84%-4.64%-1.06%5.72%1.02%
2024-1.42%5.58%4.34%-5.41%2.85%-0.66%4.71%2.02%2.22%-0.55%8.82%-8.10%14.00%
20238.32%-2.43%-1.53%-0.54%-2.79%8.35%3.96%-3.46%-5.04%-5.00%10.23%7.73%17.20%
2022-7.38%-0.70%2.56%-7.69%0.07%-9.97%9.88%-3.16%-9.26%8.88%6.02%-5.50%-17.38%
2021-0.27%5.58%2.71%5.09%0.80%1.44%0.77%2.54%-4.11%5.93%-3.48%2.07%20.18%
2020-0.81%-8.72%-19.46%14.34%7.02%1.79%5.89%3.50%-1.95%0.63%13.83%4.69%17.03%
201910.79%4.27%0.87%3.79%-6.16%6.88%1.42%-2.87%1.98%1.05%3.57%1.24%29.10%
20183.76%-4.13%0.05%-0.15%2.25%0.71%2.48%3.09%-0.64%-8.32%2.45%-10.18%-9.37%
20170.38%0.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWMCX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWMCX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.62
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.73$1.73$0.88$0.81$1.84$0.77$1.12$0.51

Дивидендный доход

2.58%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$1.73
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.84$1.84
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2018$0.51$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund показал максимальную просадку в 40.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund составляет 7.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.34%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.163
-27.52%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.36327 мар. 2024 г.592
-21.95%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-21.4%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-9.64%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11626 июл. 2018 г.125
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...