- ISIN
- US80850L7266
- CUSIP
- 80850L726
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 20 дек. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- Russell Midcap Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) прибавил 17.9% с начала года. Текущая цена акции SWMCX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,513.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) показал доход в 17.93% с начала года и 22.46% за последние 12 месяцев.
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SWMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWMCX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.06% | 3.78% | -5.33% | 7.34% | 2.88% | 3.11% | -0.66% | 2.97% | 17.93% | ||||
| 2025 | 4.24% | -2.84% | -4.64% | -1.06% | 5.72% | 3.72% | 1.85% | 2.52% | 0.89% | -0.89% | 1.31% | -0.28% | 10.54% |
| 2024 | -1.42% | 5.58% | 4.34% | -5.41% | 2.85% | -0.66% | 4.71% | 2.02% | 2.22% | -0.55% | 8.82% | -7.06% | 15.28% |
| 2023 | 8.32% | -2.43% | -1.53% | -0.54% | -2.79% | 8.35% | 3.96% | -3.46% | -5.04% | -5.00% | 10.23% | 7.73% | 17.20% |
| 2022 | -7.38% | -0.70% | 2.56% | -7.69% | 0.07% | -9.97% | 9.88% | -3.16% | -9.26% | 8.88% | 6.02% | -5.42% | -17.31% |
| 2021 | -0.27% | 5.58% | 2.71% | 5.09% | 0.80% | 1.44% | 0.77% | 2.54% | -4.11% | 5.93% | -3.48% | 4.09% | 22.55% |
Метрики бенчмарка
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund has an annualized alpha of -1.46%, beta of 1.00, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2017.
- This fund participated in 103.16% of S&P 500 Index downside but only 95.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.46%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 95.96%
- Участие в снижении
- 103.16%
Комиссия
Комиссия SWMCX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWMCX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 59% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.50 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 10.58 | -0.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.35 | $0.18 | $0.16 | $0.37 | $0.15 | $0.22 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.80% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund показал максимальную просадку в 40.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.34%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 23d | 7mo 24dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.09%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.21%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 18d | 7mo 14dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-21.07%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 3mo 16d | 7mo 29dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.63%февр. 2018 г. | 10d | 5mo 18d | 5mo 28dянв. 2018 г. - июль 2018 г. | — |
Показатели просадок
| SWMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -56.78% | +16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -9.10% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -18.90% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -25.43% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -10.69% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.14% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWMCX
Добавьте Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWMCX