PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US80850L7266

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

20 дек. 2017 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWMCX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SWMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SWMCX с SCHM SWMCX с SWPPX SWMCX с VIMAX SWMCX с IVOO SWMCX с VBR SWMCX с IJH SWMCX с VSMAX SWMCX с SPMD SWMCX с SCHD SWMCX с SCHB
Популярные сравнения:
SWMCX с SCHM SWMCX с SWPPX SWMCX с VIMAX SWMCX с IVOO SWMCX с VBR SWMCX с IJH SWMCX с VSMAX SWMCX с SPMD SWMCX с SCHD SWMCX с SCHB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.23%
9.23%
SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund показал доход в 13.61% с начала года и 13.98% за последние 12 месяцев.


SWMCX

С начала года

13.61%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

7.55%

1 год

13.98%

5 лет

9.61%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.42%5.58%4.34%-5.41%1.98%0.19%4.71%2.02%2.22%-0.55%8.82%13.61%
20238.32%-2.43%-1.53%-0.54%-2.79%8.35%3.96%-3.46%-5.04%-5.00%10.23%7.73%17.20%
2022-7.38%-0.70%2.56%-7.69%0.07%-9.97%9.88%-3.16%-9.26%8.88%6.02%-5.42%-17.31%
2021-0.27%5.58%2.71%5.09%0.80%1.44%0.77%2.54%-4.11%5.93%-3.48%4.09%22.55%
2020-0.81%-8.72%-19.46%14.34%7.02%1.79%5.89%3.50%-1.95%0.63%13.83%4.69%17.03%
201910.79%4.27%0.87%3.79%-6.16%6.88%1.42%-2.87%1.98%1.05%3.57%2.31%30.46%
20183.76%-4.13%0.05%-0.15%2.25%0.71%2.48%3.09%-0.64%-8.32%2.45%-9.96%-9.16%
20170.37%0.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWMCX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SWMCX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWMCX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.062.07
Коэффициент Сортино SWMCX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.492.76
Коэффициент Омега SWMCX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.191.39
Коэффициент Кальмара SWMCX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.463.05
Коэффициент Мартина SWMCX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.3713.27
SWMCX
^GSPC

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.06
2.07
SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.00$0.88$0.77$0.63$0.77$0.64$0.42

Дивидендный доход

0.00%1.49%1.50%1.00%1.45%1.40%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2018$0.42$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.48%
-1.91%
SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund показал максимальную просадку в 40.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund составляет 8.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.34%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.163
-26.09%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.578
-21.21%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7411 апр. 2019 г.154
-9.87%26 нояб. 2024 г.1719 дек. 2024 г.
-9.63%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11626 июл. 2018 г.125

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund составляет 5.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.38%
3.82%
SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab