График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) показал доход в -1.32% с начала года и 12.94% за последние 12 месяцев.
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWMCX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.06% | 3.78% | -7.73% | -1.32% | |||||||||
| 2025 | 4.24% | -2.84% | -4.64% | -1.06% | 5.72% | 3.72% | 1.85% | 2.52% | 0.89% | -0.89% | 1.31% | -0.28% | 10.54% |
| 2024 | -1.42% | 5.58% | 4.34% | -5.41% | 2.85% | -0.66% | 4.71% | 2.02% | 2.22% | -0.55% | 8.82% | -7.06% | 15.28% |
| 2023 | 8.32% | -2.43% | -1.53% | -0.54% | -2.79% | 8.35% | 3.96% | -3.46% | -5.04% | -5.00% | 10.23% | 7.73% | 17.20% |
| 2022 | -7.38% | -0.70% | 2.56% | -7.69% | 0.07% | -9.97% | 9.88% | -3.16% | -9.26% | 8.88% | 6.02% | -5.42% | -17.31% |
| 2021 | -0.27% | 5.58% | 2.71% | 5.09% | 0.80% | 1.44% | 0.77% | 2.54% | -4.11% | 5.93% | -3.48% | 4.09% | 22.55% |
Метрики бенчмарка
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund: годовая альфа составляет -1.37%, бета — 1.01, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 20.12.2017.
- Этот фонд участвовал в 104.85% снижения S&P 500 Index, но только в 98.41% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.01 и R² 0.89 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -1.37%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 98.41%
- Участие в снижении
- 104.85%
Комиссия
Комиссия SWMCX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWMCX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.40 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 6.61 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWMCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.35 | $0.18 | $0.16 | $0.37 | $0.15 | $0.22 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund показал максимальную просадку в 40.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund составляет 8.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.34% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 163 |
| -26.09% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 578 |
| -21.21% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 74 | 11 апр. 2019 г. | 154 |
| -21.07% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 72 | 23 июл. 2025 г. | 162 |
| -9.63% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 116 | 26 июл. 2018 г. | 125 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...