Сравнение SWMCX с VIMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или VIMAX.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и VIMAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWMCX показывает доходность 22.89%, а VIMAX немного ниже – 22.57%.
SWMCX
22.89%
6.88%
15.52%
34.22%
12.08%
N/A
VIMAX
22.57%
5.99%
15.19%
32.89%
11.99%
10.26%
Основные характеристики
| SWMCX | VIMAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 14.70 | 16.03 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 13.34% | 12.39% |
| Макс. просадка | -40.34% | -58.88% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и VIMAX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и VIMAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMCX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и VIMAX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VIMAX в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.21% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.42% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и VIMAX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и VIMAX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.