PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWMCX с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMCX с VIMAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds - SWMCX tracks the Russell Midcap Index while VIMAX tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.64%/yr vs 8.07%/yr for VIMAX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SWMCX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VIMAX.

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью 15.03%.

SWMCX

1 день
1.62%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
13.21%
С начала года
17.93%
1 год
22.46%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
Всё время*
11.14%

VIMAX

1 день
1.33%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
11.99%
С начала года
15.03%
1 год
18.16%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.59%
Всё время*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWMCX

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VIMAX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWMCX и VIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		17.93%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		15.03%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%-0.13%

Correlation

The correlation between SWMCX and VIMAX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.99

The correlation between SWMCX and VIMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWMCX и VIMAX

Секторы
SWMCX
VIMAX

Технологии

18.2%
18.2%

Промышленность

17.5%
19.9%

Финансовые услуги

12.6%
13.1%

Здравоохранение

10.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.0%

Недвижимость

6.9%
5.1%

Коммунальные услуги

6.0%
8.4%

Энергетика

5.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Сырьевые материалы

4.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.7%

Технологии

SWMCX
18.2%
VIMAX
18.2%

Промышленность

SWMCX
17.5%
VIMAX
19.9%

Финансовые услуги

SWMCX
12.6%
VIMAX
13.1%

Здравоохранение

SWMCX
10.8%
VIMAX
7.8%

Потребительский циклический сектор

SWMCX
10.1%
VIMAX
9.0%

Недвижимость

SWMCX
6.9%
VIMAX
5.1%

Коммунальные услуги

SWMCX
6.0%
VIMAX
8.4%

Энергетика

SWMCX
5.8%
VIMAX
7.4%

Потребительский защитный сектор

SWMCX
4.5%
VIMAX
4.6%

Сырьевые материалы

SWMCX
4.2%
VIMAX
3.9%

Коммуникационные услуги

SWMCX
3.5%
VIMAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с PEXMXSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с VEXAXVIMAX с SSSYX

Доходность на риск

SWMCX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWMCX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWMCXVIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.40

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.01

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.16

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

8.24

+2.29

SWMCX vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMAX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и VIMAX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и VIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMCXVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-58.88%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.13%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-18.93%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-27.55%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-8.07%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.13%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и VIMAX

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMCXVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.62%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

9.55%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

12.61%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

17.64%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

18.85%

+1.66%

Сравнение комиссий SWMCX и VIMAX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и VIMAX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VIMAX в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.80%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.28%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SWMCX and VIMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWMCX has higher volatility (3.17%) compared to VIMAX (2.62%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs VIMAX's -58.88%.

SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMCX и VIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор