PortfoliosLab logo
Сравнение SWSSX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWSSX и VSIAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.52%
313.54%
SWSSX
VSIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSSX:

0.04

VSIAX:

0.07

Коэф-т Сортино

SWSSX:

0.23

VSIAX:

0.26

Коэф-т Омега

SWSSX:

1.03

VSIAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

SWSSX:

0.03

VSIAX:

0.07

Коэф-т Мартина

SWSSX:

0.11

VSIAX:

0.22

Индекс Язвы

SWSSX:

8.53%

VSIAX:

7.19%

Дневная вол-ть

SWSSX:

24.20%

VSIAX:

21.31%

Макс. просадка

SWSSX:

-67.30%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

SWSSX:

-21.74%

VSIAX:

-16.23%

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью -8.74%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 2.51% против 7.31% соответственно.


SWSSX

С начала года

-11.85%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-11.16%

1 год

-0.52%

5 лет

9.26%

10 лет

2.51%

VSIAX

С начала года

-8.74%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-9.22%

1 год

0.38%

5 лет

16.48%

10 лет

7.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSSX и VSIAX

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSIAX: 0.07%
График комиссии SWSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWSSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSSX и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSSX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWSSX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWSSX: 0.04
VSIAX: 0.07
Коэффициент Сортино SWSSX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWSSX: 0.23
VSIAX: 0.26
Коэффициент Омега SWSSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWSSX: 1.03
VSIAX: 1.03
Коэффициент Кальмара SWSSX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWSSX: 0.03
VSIAX: 0.07
Коэффициент Мартина SWSSX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWSSX: 0.11
VSIAX: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VSIAX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.07
SWSSX
VSIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и VSIAX

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VSIAX в 2.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
1.88%1.66%1.49%1.32%1.17%1.12%1.43%1.61%1.26%1.39%1.50%1.28%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.35%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и VSIAX

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -67.30%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.74%
-16.23%
SWSSX
VSIAX

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и VSIAX

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 14.07% и 14.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.07%
14.09%
SWSSX
VSIAX