Сравнение SWSSX с SWSCX
SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) and SWSCX (Schwab Small-Cap Equity Fund™) are both Small Cap Blend Equities funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SWSSX returned 11.20%/yr vs 10.49%/yr for SWSCX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWSSX charges 0.04%/yr vs 1.08%/yr for SWSCX.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и SWSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWSSX показывает доходность 18.71%, а SWSCX немного выше – 18.95%. За последние 10 лет акции SWSSX превзошли акции SWSCX по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.49% соответственно.
SWSSX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 11.20%
SWSCX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 18.95%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам SWSSX и SWSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 18.71% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 18.95% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
Correlation
The correlation between SWSSX and SWSCX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2003 г. | 0.98 |
The correlation between SWSSX and SWSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWSSX vs. SWSCX — Ранг доходности на риск
SWSSX
SWSCX
Сравнение SWSSX c SWSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSSX | SWSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.69 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 7.44 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSSX | SWSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.64 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и SWSCX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, примерно равная максимальной просадке SWSCX в -63.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SWSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWSSX | SWSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.34% | -63.30% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -12.75% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -27.35% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.93% | -27.35% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -49.32% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -10.60% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.59% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и SWSCX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеют волатильность 5.61% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWSSX | SWSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.61% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 16.40% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 20.92% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 22.46% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 23.59% | +0.50% |
Сравнение комиссий SWSSX и SWSCX
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWSCX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и SWSCX
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.08% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SWSSX and SWSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWSCX has higher volatility (5.61%) compared to SWSSX (5.61%). In terms of maximum drawdown, SWSSX dropped -60.34% vs SWSCX's -63.30%.
SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWSSX и SWSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор