Сравнение SWSSX с SWSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или SWSCX.
Основные характеристики
| SWSSX | SWSCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.83% | 12.13% |
| Дох-ть за 1 год | 32.41% | 30.70% |
| Дох-ть за 3 года | -1.01% | -3.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.71% | 6.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.30% | -0.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 8.54 | 8.71 |
| Индекс Язвы | 3.76% | 3.49% |
| Дневная вол-ть | 20.81% | 20.30% |
| Макс. просадка | -61.52% | -65.66% |
| Текущая просадка | -3.21% | -12.14% |
Корреляция
Корреляция между SWSSX и SWSCX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и SWSCX
С начала года, SWSSX показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у SWSCX с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции SWSSX превзошли акции SWSCX по среднегодовой доходности: 8.30% против -0.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и SWSCX
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWSCX в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSSX c SWSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и SWSCX
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SWSCX в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.32% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и SWSCX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -61.52%, что меньше максимальной просадки SWSCX в -65.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SWSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и SWSCX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.