Сравнение SWSSX с SWSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или SWSCX.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и SWSCX
Доходность по периодам
С начала года, SWSSX показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у SWSCX с доходностью 14.97%. За последние 10 лет акции SWSSX превзошли акции SWSCX по среднегодовой доходности: 8.62% против -0.72% соответственно.
SWSSX
16.12%
2.25%
11.59%
30.57%
9.53%
8.62%
SWSCX
14.97%
1.63%
8.68%
28.93%
6.84%
-0.72%
Основные характеристики
| SWSSX | SWSCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 8.23 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 20.98% | 20.51% |
| Макс. просадка | -61.52% | -65.66% |
| Текущая просадка | -4.45% | -9.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и SWSCX
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWSCX в 1.08%.
Корреляция
Корреляция между SWSSX и SWSCX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSSX c SWSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и SWSCX
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SWSCX в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.32% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и SWSCX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -61.52%, что меньше максимальной просадки SWSCX в -65.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SWSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и SWSCX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеют волатильность 7.51% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.