PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWSSX с SWSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSSX с SWSCX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX).

SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или SWSCX.

Корреляция

Корреляция между SWSSX и SWSCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и SWSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSSX:

0.13

SWSCX:

-0.40

Коэф-т Сортино

SWSSX:

0.37

SWSCX:

-0.34

Коэф-т Омега

SWSSX:

1.05

SWSCX:

0.95

Коэф-т Кальмара

SWSSX:

0.11

SWSCX:

-0.27

Коэф-т Мартина

SWSSX:

0.35

SWSCX:

-0.70

Индекс Язвы

SWSSX:

9.37%

SWSCX:

15.09%

Дневная вол-ть

SWSSX:

24.44%

SWSCX:

27.54%

Макс. просадка

SWSSX:

-67.30%

SWSCX:

-65.66%

Текущая просадка

SWSSX:

-16.29%

SWSCX:

-27.69%

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у SWSCX с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции SWSSX превзошли акции SWSCX по среднегодовой доходности: 3.26% против -1.66% соответственно.

SWSSX

С начала года

-5.71%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

-13.44%

1 год

3.04%

5 лет

10.74%

10 лет

3.26%

SWSCX

С начала года

-5.04%

1 месяц

13.33%

6 месяцев

-23.43%

1 год

-11.01%

5 лет

9.18%

10 лет

-1.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWSSX и SWSCX

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWSCX в 1.08%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSSX и SWSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
SWSCX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSSX c SWSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа SWSCX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и SWSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и SWSCX

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SWSCX в 14.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.76%1.66%1.49%1.32%1.17%1.12%1.43%1.61%1.26%1.39%1.50%1.28%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		14.85%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%21.79%

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и SWSCX

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -67.30%, примерно равная максимальной просадке SWSCX в -65.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SWSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и SWSCX

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеют волатильность 6.00% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...