PortfoliosLab logo
Сравнение SWSSX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWSSX и VSMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.70%
662.22%
SWSSX
VSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSSX:

0.04

VSMAX:

0.11

Коэф-т Сортино

SWSSX:

0.23

VSMAX:

0.31

Коэф-т Омега

SWSSX:

1.03

VSMAX:

1.04

Коэф-т Кальмара

SWSSX:

0.03

VSMAX:

0.09

Коэф-т Мартина

SWSSX:

0.11

VSMAX:

0.32

Индекс Язвы

SWSSX:

8.53%

VSMAX:

7.32%

Дневная вол-ть

SWSSX:

24.20%

VSMAX:

22.43%

Макс. просадка

SWSSX:

-67.30%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

SWSSX:

-21.74%

VSMAX:

-16.96%

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью -10.07%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 2.51% против 7.42% соответственно.


SWSSX

С начала года

-11.85%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-11.16%

1 год

-0.52%

5 лет

9.26%

10 лет

2.51%

VSMAX

С начала года

-10.07%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

-8.63%

1 год

0.90%

5 лет

13.22%

10 лет

7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSSX и VSMAX

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMAX: 0.05%
График комиссии SWSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWSSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSSX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWSSX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWSSX: 0.04
VSMAX: 0.11
Коэффициент Сортино SWSSX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWSSX: 0.23
VSMAX: 0.31
Коэффициент Омега SWSSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWSSX: 1.03
VSMAX: 1.04
Коэффициент Кальмара SWSSX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWSSX: 0.03
VSMAX: 0.09
Коэффициент Мартина SWSSX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWSSX: 0.11
VSMAX: 0.32

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.11
SWSSX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и VSMAX

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VSMAX в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
1.88%1.66%1.49%1.32%1.17%1.12%1.43%1.61%1.26%1.39%1.50%1.28%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.57%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и VSMAX

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -67.30%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.74%
-16.96%
SWSSX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и VSMAX

Текущая волатильность для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) составляет 14.07%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.07%
14.82%
SWSSX
VSMAX