PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWSSX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.01%
14.80%
SWSSX
VSMAX

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность 18.06%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 20.15%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.66% против 9.70% соответственно.


SWSSX

С начала года

18.06%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

16.20%

1 год

33.62%

5 лет (среднегодовая)

9.82%

10 лет (среднегодовая)

8.66%

VSMAX

С начала года

20.15%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

15.93%

1 год

33.95%

5 лет (среднегодовая)

11.31%

10 лет (среднегодовая)

9.70%

Основные характеристики


SWSSXVSMAX
Коэф-т Шарпа1.652.03
Коэф-т Сортино2.382.82
Коэф-т Омега1.291.35
Коэф-т Кальмара1.422.04
Коэф-т Мартина9.0611.17
Индекс Язвы3.81%3.11%
Дневная вол-ть20.98%17.12%
Макс. просадка-61.52%-59.68%
Текущая просадка-2.86%-0.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSSX и VSMAX

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SWSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWSSX и VSMAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWSSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWSSX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.652.03
Коэффициент Сортино SWSSX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.382.82
Коэффициент Омега SWSSX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.35
Коэффициент Кальмара SWSSX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.422.04
Коэффициент Мартина SWSSX, с текущим значением в 9.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.0611.17
SWSSX
VSMAX

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.03
SWSSX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и VSMAX

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VSMAX в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
1.26%1.49%1.32%1.17%1.12%1.43%1.61%1.26%1.39%1.50%1.28%1.11%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и VSMAX

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.86%
-0.95%
SWSSX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и VSMAX

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.54%
5.62%
SWSSX
VSMAX