Сравнение SWSSX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или VSMAX.
Основные характеристики
| SWSSX | VSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.83% | 14.01% |
| Дох-ть за 1 год | 32.41% | 32.14% |
| Дох-ть за 3 года | -1.01% | 1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.71% | 10.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.30% | 9.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 8.54 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 3.76% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 20.81% | 17.20% |
| Макс. просадка | -61.52% | -59.68% |
| Текущая просадка | -3.21% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между SWSSX и VSMAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и VSMAX
С начала года, SWSSX показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.30% против 9.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и VSMAX
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и VSMAX
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VSMAX в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и VSMAX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и VSMAX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.