Сравнение SWMCX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMCX и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%.
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и SCHM
И SWMCX, и SCHM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWMCX vs. SCHM — Ранг доходности на риск
SWMCX
SCHM
Сравнение SWMCX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMCX | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.49 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.50 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMCX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SWMCX и SCHM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SCHM
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SCHM
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMCX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -42.43% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -14.16% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -26.46% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -5.44% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -5.71% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.24% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SCHM
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 5.61%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMCX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 6.80% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 12.07% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 21.15% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 19.51% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 20.41% | +0.36% |