Сравнение SWMCX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или SCHM.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и SCHM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SCHM
Основные характеристики
SWMCX:
1.17
SCHM:
1.04
SWMCX:
1.63
SCHM:
1.48
SWMCX:
1.21
SCHM:
1.19
SWMCX:
1.61
SCHM:
1.90
SWMCX:
6.06
SCHM:
5.19
SWMCX:
2.63%
SCHM:
2.99%
SWMCX:
13.63%
SCHM:
15.00%
SWMCX:
-40.34%
SCHM:
-42.43%
SWMCX:
-8.50%
SCHM:
-7.14%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWMCX показывает доходность 13.60%, а SCHM немного ниже – 13.18%.
SWMCX
13.60%
-6.52%
8.02%
13.96%
9.63%
N/A
SCHM
13.18%
-3.14%
8.56%
13.83%
10.21%
10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и SCHM
И SWMCX, и SCHM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMCX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SCHM
SWMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.00% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.43% | 3.60% | 2.73% | 2.52% | 1.91% | 3.27% | 2.26% | 1.76% | 3.51% | 3.16% | 2.21% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SCHM
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SCHM
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.