Сравнение SWMCX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или SCHM.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и SCHM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SCHM
Основные характеристики
SWMCX:
0.05
SCHM:
-0.05
SWMCX:
0.21
SCHM:
0.08
SWMCX:
1.03
SCHM:
1.01
SWMCX:
0.05
SCHM:
-0.04
SWMCX:
0.17
SCHM:
-0.16
SWMCX:
5.81%
SCHM:
6.18%
SWMCX:
19.05%
SCHM:
20.83%
SWMCX:
-40.34%
SCHM:
-42.43%
SWMCX:
-16.88%
SCHM:
-17.98%
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность -9.48%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью -11.33%.
SWMCX
-9.48%
-6.37%
-11.57%
1.47%
11.67%
N/A
SCHM
-11.33%
-7.07%
-12.82%
-0.25%
12.97%
8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и SCHM
И SWMCX, и SCHM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMCX и SCHM
SWMCX
SCHM
Сравнение SWMCX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SCHM
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SCHM в 1.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.57% | 1.42% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.59% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.14% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SCHM
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SCHM
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 13.28%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.