Сравнение SWMCX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или SCHM.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SCHM
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 19.45%.
SWMCX
22.89%
6.88%
15.52%
34.22%
12.08%
N/A
SCHM
19.45%
7.19%
12.68%
31.37%
11.37%
11.00%
Основные характеристики
| SWMCX | SCHM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 14.70 | 10.93 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.87% |
| Дневная вол-ть | 13.34% | 15.11% |
| Макс. просадка | -40.34% | -42.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и SCHM
И SWMCX, и SCHM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и SCHM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMCX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SCHM
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SCHM в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.21% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.80% | 3.10% | 2.20% | 2.98% | 2.10% | 2.89% | 3.33% | 2.20% | 2.80% | 2.99% | 3.08% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SCHM
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SCHM
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 4.27%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.