Сравнение SWMCX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или SCHM.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и SCHM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SCHM
Основные характеристики
SWMCX:
1.07
SCHM:
0.87
SWMCX:
1.53
SCHM:
1.27
SWMCX:
1.19
SCHM:
1.16
SWMCX:
1.61
SCHM:
1.57
SWMCX:
4.28
SCHM:
3.65
SWMCX:
3.36%
SCHM:
3.52%
SWMCX:
13.43%
SCHM:
14.78%
SWMCX:
-40.34%
SCHM:
-42.43%
SWMCX:
-6.58%
SCHM:
-6.60%
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 0.97%.
SWMCX
1.73%
-3.01%
3.78%
12.60%
9.64%
N/A
SCHM
0.97%
-4.18%
3.58%
11.45%
11.19%
10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и SCHM
И SWMCX, и SCHM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMCX и SCHM
SWMCX
SCHM
Сравнение SWMCX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SCHM
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SCHM в 2.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.40% | 1.42% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.18% | 2.20% | 2.41% | 4.48% | 2.71% | 3.35% | 2.66% | 3.89% | 2.37% | 2.98% | 2.41% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SCHM
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SCHM
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 3.47%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.