PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) Коэффициент Шарпа: 2.03

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

The Schwab Small-Cap Index Fund (SWSSX) seeks to track the Russell 2000 Index, which measures the performance of small-capitalization U.S. companies. The fund offers broad, low-cost exposure to the U.S. small-cap market with no investment minimum. It launched in May 1997.

Коэффициент Шарпа SWSSX равен 2.03, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.03 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 авг. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа SWSSX

Ранг коэффициента Шарпа SWSSX: 80.180
Исключительно

SWSSX опережает 80.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
  • Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
  • Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
  • Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция SWSSX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа SWSSX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.05 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.05 до 1.95
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.95 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.74+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.64 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares с другими взаимными фондами в категории Small Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность SWSSX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 авг. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
WWSIXKeeley Small Cap Fund Class Institutional3.11
GQSCXGlenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio3.10
WESCXTETON Westwood SmallCap Equity Fund3.10
MOPIXMainStay WMC Small Companies Fund2.73
IPSIXVoya Index Plus SmallCap Portfolio2.66
RIVSXRiver Oak Discovery Fund2.60
AFMCXAcuitas US Microcap Fund2.53
AUERXAuer Growth Fund2.52
VSTCXVanguard Strategic Small-Cap Equity Fund2.51
DTSVXWilshire Small Company Value Portfolio2.50
SWSSXSchwab Small-Cap Index Fund-Select Shares2.03
Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Период

Сколько истории цен использовать в расчёте

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа SWSSX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SWSSX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

SWSSX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель