Сравнение SWMCX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SWPPX
Основные характеристики
SWMCX:
1.10
SWPPX:
2.16
SWMCX:
1.54
SWPPX:
2.87
SWMCX:
1.20
SWPPX:
1.40
SWMCX:
1.51
SWPPX:
3.22
SWMCX:
5.47
SWPPX:
13.84
SWMCX:
2.73%
SWPPX:
1.97%
SWMCX:
13.59%
SWPPX:
12.61%
SWMCX:
-40.34%
SWPPX:
-55.06%
SWMCX:
-7.72%
SWPPX:
-1.95%
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.79%.
SWMCX
14.56%
-6.78%
9.13%
14.93%
9.75%
N/A
SWPPX
26.79%
0.10%
9.82%
27.22%
14.80%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и SWPPX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SWPPX
Ни SWMCX, ни SWPPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.00% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SWPPX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SWPPX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.