Сравнение SWMCX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SWPPX
Основные характеристики
SWMCX:
0.29
SWPPX:
0.52
SWMCX:
0.60
SWPPX:
0.89
SWMCX:
1.08
SWPPX:
1.13
SWMCX:
0.29
SWPPX:
0.56
SWMCX:
0.97
SWPPX:
2.18
SWMCX:
6.57%
SWPPX:
4.85%
SWMCX:
19.57%
SWPPX:
19.34%
SWMCX:
-40.34%
SWPPX:
-55.06%
SWMCX:
-9.62%
SWPPX:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -3.35%.
SWMCX
-1.58%
6.53%
-6.81%
5.62%
12.59%
N/A
SWPPX
-3.35%
3.81%
-4.99%
9.98%
15.84%
12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и SWPPX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMCX и SWPPX
SWMCX
SWPPX
Сравнение SWMCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SWPPX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SWPPX в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.64% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.27% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SWPPX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SWPPX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 6.76% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.