Сравнение SWMCX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMCX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | -0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%.
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и SWPPX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWMCX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWMCX
SWPPX
Сравнение SWMCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMCX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 5.14 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMCX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWMCX и SWPPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SWPPX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SWPPX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMCX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -55.06% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.10% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -24.51% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -8.89% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -10.00% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.49% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SWPPX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMCX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.29% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 9.11% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 18.14% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 16.89% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 18.19% | +2.57% |