PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMCX с SWPPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - SWMCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.43%/yr vs 13.58%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SWMCX charges 0.04%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 9.75%.

SWMCX

1 день
0.49%
1 месяц
3.34%
С начала года
13.97%
6 месяцев
12.48%
1 год
22.52%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.75%
6 месяцев
8.76%
1 год
25.48%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWMCX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		13.97%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		9.75%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%-0.56%

Correlation

The correlation between SWMCX and SWPPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.90

The correlation between SWMCX and SWPPX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWMCX и SWPPX

Секторы
SWMCX
SWPPX

Промышленность

18.4%
7.8%

Технологии

17.2%
39.0%

Финансовые услуги

12.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.9%

Здравоохранение

8.7%
8.3%

Энергетика

7.2%
3.1%

Недвижимость

7.0%
1.8%

Коммунальные услуги

6.1%
2.1%

Сырьевые материалы

4.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.6%

Промышленность

SWMCX
18.4%
SWPPX
7.8%

Технологии

SWMCX
17.2%
SWPPX
39.0%

Финансовые услуги

SWMCX
12.5%
SWPPX
11.1%

Потребительский циклический сектор

SWMCX
11.2%
SWPPX
9.9%

Здравоохранение

SWMCX
8.7%
SWPPX
8.3%

Энергетика

SWMCX
7.2%
SWPPX
3.1%

Недвижимость

SWMCX
7.0%
SWPPX
1.8%

Коммунальные услуги

SWMCX
6.1%
SWPPX
2.1%

Сырьевые материалы

SWMCX
4.3%
SWPPX
1.7%

Потребительский защитный сектор

SWMCX
4.1%
SWPPX
4.5%

Коммуникационные услуги

SWMCX
3.4%
SWPPX
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с IVOOSWMCX с SPMDSWMCX с SCHDSWMCX с SCHBSWMCX с PEXMX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

SWMCX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWMCXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.14

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.89

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.02

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

13.59

-2.52

SWMCX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и SWPPX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMCXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-55.06%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.89%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-18.74%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-24.51%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.74%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-9.93%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.97%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 4.42%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMCXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.73%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

9.87%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

12.53%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

17.02%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

18.27%

+2.35%

Сравнение комиссий SWMCX и SWPPX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и SWPPX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SWPPX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.87%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.01%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

SWMCX and SWPPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWPPX has higher volatility (4.73%) compared to SWMCX (4.42%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMCX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор