PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSSX с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSSX с VBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both funds - SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWSSX returned 11.20%/yr vs 10.53%/yr for VBR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWSSX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции SWSSX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.53% соответственно.

SWSSX

1 день
0.92%
1 месяц
5.00%
С начала года
18.71%
6 месяцев
17.43%
1 год
41.24%
3 года*
18.69%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.20%

VBR

1 день
-0.39%
1 месяц
2.39%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.95%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWSSX и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		18.71%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.67%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between SWSSX and VBR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.96

The correlation between SWSSX and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWSSX и VBR

Секторы
SWSSX
VBR

Промышленность

17.7%
18.1%

Технологии

17.0%
10.6%

Здравоохранение

16.5%
7.9%

Финансовые услуги

15.8%
17.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.4%

Недвижимость

6.1%
10.1%

Энергетика

6.1%
5.2%

Сырьевые материалы

4.8%
6.3%

Коммунальные услуги

2.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.0%

Промышленность

SWSSX
17.7%
VBR
18.1%

Технологии

SWSSX
17.0%
VBR
10.6%

Здравоохранение

SWSSX
16.5%
VBR
7.9%

Финансовые услуги

SWSSX
15.8%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

SWSSX
8.4%
VBR
12.4%

Недвижимость

SWSSX
6.1%
VBR
10.1%

Энергетика

SWSSX
6.1%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

SWSSX
4.8%
VBR
6.3%

Коммунальные услуги

SWSSX
2.9%
VBR
4.8%

Коммуникационные услуги

SWSSX
2.4%
VBR
2.5%

Потребительский защитный сектор

SWSSX
2.4%
VBR
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с PRSVX
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

SWSSX vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSSX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSSXVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.71

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.52

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.93

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

10.32

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSSX vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSSXVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.71

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и VBR

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSSXVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.34%

-61.98%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.85%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-24.19%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.93%

-24.19%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-45.28%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.39%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-8.27%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.50%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и VBR

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSSXVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.96%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

10.46%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

15.17%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

19.77%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

21.73%

+2.36%

Сравнение комиссий SWSSX и VBR

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и VBR

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.08%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

SWSSX and VBR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSSX has higher volatility (5.61%) compared to VBR (3.96%). In terms of maximum drawdown, SWSSX dropped -60.34% vs VBR's -61.98%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSSX и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор