Сравнение SWSSX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или VBR.
Основные характеристики
| SWSSX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.78% | 19.39% |
| Дох-ть за 1 год | 44.37% | 39.83% |
| Дох-ть за 3 года | 1.12% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.01% | 11.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 9.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 11.24 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 3.75% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 17.16% |
| Макс. просадка | -61.52% | -62.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWSSX и VBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и VBR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWSSX показывает доходность 19.78%, а VBR немного ниже – 19.39%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и VBR
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSSX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и VBR
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VBR в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.25% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.88% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и VBR
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и VBR
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.