PortfoliosLab logo
Сравнение SWSSX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWSSX и VBR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.59%
467.83%
SWSSX
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSSX:

-0.04

VBR:

0.00

Коэф-т Сортино

SWSSX:

0.12

VBR:

0.15

Коэф-т Омега

SWSSX:

1.02

VBR:

1.02

Коэф-т Кальмара

SWSSX:

-0.03

VBR:

0.00

Коэф-т Мартина

SWSSX:

-0.10

VBR:

0.01

Индекс Язвы

SWSSX:

8.62%

VBR:

7.30%

Дневная вол-ть

SWSSX:

24.19%

VBR:

21.23%

Макс. просадка

SWSSX:

-67.30%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

SWSSX:

-21.74%

VBR:

-16.61%

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 2.45% против 7.21% соответственно.


SWSSX

С начала года

-11.85%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

-10.71%

1 год

0.20%

5 лет

9.26%

10 лет

2.45%

VBR

С начала года

-9.07%

1 месяц

-5.70%

6 месяцев

-8.86%

1 год

0.68%

5 лет

16.37%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSSX и VBR

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%
График комиссии SWSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWSSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSSX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSSX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWSSX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWSSX: -0.04
VBR: 0.00
Коэффициент Сортино SWSSX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWSSX: 0.12
VBR: 0.15
Коэффициент Омега SWSSX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWSSX: 1.02
VBR: 1.02
Коэффициент Кальмара SWSSX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWSSX: -0.03
VBR: 0.00
Коэффициент Мартина SWSSX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWSSX: -0.10
VBR: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.00
SWSSX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и VBR

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VBR в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
1.89%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%6.98%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.36%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и VBR

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -67.30%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.74%
-16.61%
SWSSX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и VBR

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 14.05% и 14.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
14.03%
SWSSX
VBR