Сравнение SWMCX с PEXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или PEXMX.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и PEXMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и PEXMX
Основные характеристики
SWMCX:
0.10
PEXMX:
-0.24
SWMCX:
0.27
PEXMX:
-0.18
SWMCX:
1.04
PEXMX:
0.98
SWMCX:
0.09
PEXMX:
-0.15
SWMCX:
0.32
PEXMX:
-0.60
SWMCX:
5.81%
PEXMX:
9.86%
SWMCX:
19.07%
PEXMX:
24.38%
SWMCX:
-40.34%
PEXMX:
-59.79%
SWMCX:
-16.16%
PEXMX:
-35.73%
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность -8.70%, что значительно выше, чем у PEXMX с доходностью -14.49%.
SWMCX
-8.70%
-6.29%
-11.13%
2.50%
12.31%
N/A
PEXMX
-14.49%
-8.55%
-18.54%
-4.79%
5.19%
1.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и PEXMX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PEXMX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMCX и PEXMX
SWMCX
PEXMX
Сравнение SWMCX c PEXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и PEXMX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности PEXMX в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.56% | 1.42% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 1.30% | 1.11% | 1.05% | 1.32% | 0.75% | 0.65% | 1.06% | 1.29% | 1.13% | 1.15% | 0.95% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и PEXMX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки PEXMX в -59.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и PEXMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и PEXMX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 13.34%, в то время как у T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.