PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWSSX с SFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSSX с SFSNX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) and SFSNX (Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Charles Schwab - SWSSX tracks the Russell 2000 Index while SFSNX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWSSX returned 10.96%/yr vs 10.99%/yr for SFSNX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. SWSSX charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for SFSNX.

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и SFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund (SFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWSSX показывает доходность 23.18%, а SFSNX немного ниже – 22.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWSSX имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции SFSNX немного впереди с 10.99%.

SWSSX

1 день
1.85%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
16.45%
С начала года
23.18%
1 год
38.16%
3 года*
17.42%
5 лет*
7.83%
10 лет*
10.96%
Всё время*
8.68%

SFSNX

1 день
1.46%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
12.74%
С начала года
22.07%
1 год
31.86%
3 года*
14.90%
5 лет*
9.27%
10 лет*
10.99%
Всё время*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SFSNX

Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund
$0.00$0.00$0.00

SWSSX

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWSSX и SFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		23.18%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%
SFSNX
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund		22.07%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%

Correlation

The correlation between SWSSX and SFSNX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.97

The correlation between SWSSX and SFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWSSX и SFSNX

Секторы
SWSSX
SFSNX

Здравоохранение

20.2%
7.6%

Финансовые услуги

17.6%
15.0%

Технологии

14.8%
15.6%

Промышленность

14.1%
19.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.8%

Недвижимость

6.7%
10.1%

Энергетика

5.4%
4.8%

Сырьевые материалы

4.4%
4.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.8%

Здравоохранение

SWSSX
20.2%
SFSNX
7.6%

Финансовые услуги

SWSSX
17.6%
SFSNX
15.0%

Технологии

SWSSX
14.8%
SFSNX
15.6%

Промышленность

SWSSX
14.1%
SFSNX
19.4%

Потребительский циклический сектор

SWSSX
9.2%
SFSNX
12.8%

Недвижимость

SWSSX
6.7%
SFSNX
10.1%

Энергетика

SWSSX
5.4%
SFSNX
4.8%

Сырьевые материалы

SWSSX
4.4%
SFSNX
4.6%

Коммунальные услуги

SWSSX
2.7%
SFSNX
2.6%

Потребительский защитный сектор

SWSSX
2.6%
SFSNX
3.8%

Коммуникационные услуги

SWSSX
2.2%
SFSNX
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund

Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBRSWSSX с PRSVX
Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с ISCGSFSNX с SFLNX

Доходность на риск

SWSSX vs. SFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWSSX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWSSXSFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.92

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.79

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.46

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

11.42

+1.21

SWSSX vs. SFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFSNX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и SFSNX

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, примерно равная максимальной просадке SFSNX в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSSXSFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.34%

-58.32%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-9.43%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-25.91%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.93%

-25.91%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-44.82%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-8.25%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.85%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и SFSNX

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund (SFSNX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSSXSFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.94%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

11.96%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

17.04%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

20.65%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

23.23%

+0.85%

Сравнение комиссий SWSSX и SFSNX

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFSNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и SFSNX

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SFSNX в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund		1.12%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.04%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SWSSX and SFSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWSSX has higher volatility (4.59%) compared to SFSNX (3.94%). In terms of maximum drawdown, SWSSX dropped -60.34% vs SFSNX's -58.32%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSSX и SFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор