Сравнение SWSSX с SFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или SFSNX.
Основные характеристики
| SWSSX | SFSNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.83% | 9.49% |
| Дох-ть за 1 год | 32.41% | 27.71% |
| Дох-ть за 3 года | -1.01% | 2.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.71% | 10.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.30% | 8.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 8.54 | 8.20 |
| Индекс Язвы | 3.76% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 20.81% | 18.65% |
| Макс. просадка | -61.52% | -62.68% |
| Текущая просадка | -3.21% | -1.31% |
Корреляция
Корреляция между SWSSX и SFSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и SFSNX
С начала года, SWSSX показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у SFSNX с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям SFSNX по среднегодовой доходности: 8.30% против 8.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и SFSNX
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFSNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSSX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и SFSNX
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SFSNX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.25% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и SFSNX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке SFSNX в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SFSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и SFSNX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.