PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение SWSSX с SFSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSSX с SFSNX

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX).

SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или SFSNX.

Корреляция

Корреляция между SWSSX и SFSNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и SFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.48%
86.24%
SWSSX
SFSNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSSX:

-0.49

SFSNX:

-0.49

Коэф-т Сортино

SWSSX:

-0.55

SFSNX:

-0.56

Коэф-т Омега

SWSSX:

0.93

SFSNX:

0.93

Коэф-т Кальмара

SWSSX:

-0.40

SFSNX:

-0.43

Коэф-т Мартина

SWSSX:

-1.57

SFSNX:

-1.57

Индекс Язвы

SWSSX:

6.82%

SFSNX:

6.21%

Дневная вол-ть

SWSSX:

21.93%

SFSNX:

19.83%

Макс. просадка

SWSSX:

-67.30%

SFSNX:

-62.71%

Текущая просадка

SWSSX:

-26.98%

SFSNX:

-22.85%

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность -17.75%, что значительно ниже, чем у SFSNX с доходностью -16.12%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям SFSNX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.27% соответственно.

SWSSX

С начала года

-17.75%

1 месяц

-11.83%

6 месяцев

-16.86%

1 год

-10.20%

5 лет

9.49%

10 лет

1.74%

SFSNX

С начала года

-16.12%

1 месяц

-11.53%

6 месяцев

-15.43%

1 год

-9.40%

5 лет

11.88%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Сравнение комиссий SWSSX и SFSNX

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFSNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFSNX: 0.25%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
График комиссии SWSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWSSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSSX и SFSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SFSNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFSNX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSSX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWSSX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SWSSX: -0.49
SFSNX: -0.49
Коэффициент Сортино SWSSX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SWSSX: -0.55
SFSNX: -0.56
Коэффициент Омега SWSSX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
SWSSX: 0.93
SFSNX: 0.93
Коэффициент Кальмара SWSSX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SWSSX: -0.40
SFSNX: -0.43
Коэффициент Мартина SWSSX, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SWSSX: -1.57
SFSNX: -1.57

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFSNX равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.49
SWSSX
SFSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и SFSNX

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что сопоставимо с доходностью SFSNX в 2.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		2.02%1.66%1.49%1.32%1.17%1.12%1.43%1.61%1.26%1.39%1.50%1.28%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		2.04%1.71%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и SFSNX

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -67.30%, что больше максимальной просадки SFSNX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SFSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.98%
-22.85%
SWSSX
SFSNX

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и SFSNX

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеют волатильность 10.07% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.07%
9.91%
SWSSX
SFSNX

Пользовательские портфели с SWSSX или SFSNX

All Portfilio
-10%
YTD
VNQ
FTEC
SWISX
DFFVX
SWPPX
SWEGX
DFIVX
DFCEX
VFIFX
DFISX
VDIGX
SWSSX
VGT
VOO
VEA
EWX
VYMI
VONV
VSS
DLS
VWO
VIOO
IJS
AADEX
All Portfolio w HSA
-10%
YTD
VNQ
FTEC
SWISX
DFFVX
SWPPX
SWEGX
DFIVX
DFCEX
VFIFX
DFISX
VDIGX
SWSSX
AADEX
VGT
VOO
VEA
EWX
VYMI
VONV
VSS
DLS
VWO
VIOO
IJS
IVV
VTV
VUG
1 / 4

Последние обсуждения

Performance return calculation

Is the performance return calculation include dividend or interest paid and for the case of ETF's is the expense fee subtracted?

Thanks!

Marcus Crahan

12 марта 25 г. Posted in general
41

Filtering portfolio screening columns

Can we get filtering ability per column? Like say I want DD between 1-5%, Performance 2-8%, ect. for all the columns

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
434

Bonds (BND and/or BNDX) are greatly favored over stocks by the optimizer

I have not seem many orange lines winning against original or benchmark no matter what I do. But the software seems to be doing something when all is stock or stock ETFs. However, Bonds and Stocks don't work well together. The moment I add BND or BNDX, the optimizer puts almost all of the weight in the bonds. I ran out of the free limit of calculations.

Maybe it's a message we all need to hear: invest in bond ETFs. Maybe I'm not using the tool correctly. Maybe there is something wrong with the tool.

I don't know.

-- Fred

Fred

13 декабря 23 г. Posted in general
2K