Сравнение SWMCX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SCHD
Основные характеристики
SWMCX:
0.10
SCHD:
0.27
SWMCX:
0.27
SCHD:
0.48
SWMCX:
1.04
SCHD:
1.07
SWMCX:
0.09
SCHD:
0.27
SWMCX:
0.32
SCHD:
1.05
SWMCX:
5.81%
SCHD:
4.09%
SWMCX:
19.07%
SCHD:
15.83%
SWMCX:
-40.34%
SCHD:
-33.37%
SWMCX:
-16.16%
SCHD:
-12.33%
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.12%.
SWMCX
-8.70%
-6.66%
-11.13%
2.54%
11.86%
N/A
SCHD
-6.12%
-8.49%
-10.14%
4.46%
12.75%
10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и SCHD
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMCX и SCHD
SWMCX
SCHD
Сравнение SWMCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SCHD
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SCHD в 4.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.56% | 1.42% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SCHD
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SCHD
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.