PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWMCX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.52%
14.96%
SWMCX
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.85%.


SWMCX

С начала года

22.89%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

15.52%

1 год

34.22%

5 лет (среднегодовая)

12.08%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

18.85%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

14.95%

1 год

27.79%

5 лет (среднегодовая)

13.14%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Основные характеристики


SWMCXSCHD
Коэф-т Шарпа2.562.49
Коэф-т Сортино3.513.58
Коэф-т Омега1.441.44
Коэф-т Кальмара2.583.79
Коэф-т Мартина14.7013.58
Индекс Язвы2.33%2.05%
Дневная вол-ть13.34%11.15%
Макс. просадка-40.34%-33.37%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWMCX и SCHD

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SWMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWMCX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWMCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWMCX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.562.49
Коэффициент Сортино SWMCX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.513.58
Коэффициент Омега SWMCX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.44
Коэффициент Кальмара SWMCX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.583.79
Коэффициент Мартина SWMCX, с текущим значением в 14.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.7013.58
SWMCX
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
2.49
SWMCX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и SCHD

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
1.21%1.49%1.50%1.00%1.45%1.40%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и SCHD

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SWMCX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и SCHD

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
3.67%
SWMCX
SCHD