Сравнение SWSSX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или SCHA.
Основные характеристики
| SWSSX | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.78% | 18.58% |
| Дох-ть за 1 год | 44.37% | 42.75% |
| Дох-ть за 3 года | 1.12% | 2.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.01% | 10.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 9.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 11.24 | 12.13 |
| Индекс Язвы | 3.75% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 19.90% |
| Макс. просадка | -61.52% | -42.41% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWSSX и SCHA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и SCHA
С начала года, SWSSX показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 18.58%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и SCHA
И SWSSX, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и SCHA
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SCHA в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.25% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.51% | 2.04% | 2.06% | 1.91% | 1.50% | 1.89% | 1.66% | 2.49% | 1.50% | 2.29% | 2.13% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и SCHA
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и SCHA
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.