PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSSX с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSSX с SCHA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Charles Schwab - SWSSX tracks the Russell 2000 Index while SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWSSX returned 11.20%/yr vs 11.13%/yr for SCHA. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 19.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWSSX имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции SCHA немного отстают с 11.13%.

SWSSX

1 день
0.92%
1 месяц
5.00%
С начала года
18.71%
6 месяцев
17.43%
1 год
41.24%
3 года*
18.69%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.20%

SCHA

1 день
-0.58%
1 месяц
4.77%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.32%
1 год
40.27%
3 года*
18.92%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWSSX и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		18.71%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		19.79%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between SWSSX and SCHA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.99

The correlation between SWSSX and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWSSX и SCHA

Секторы
SWSSX
SCHA

Промышленность

17.7%
15.4%

Технологии

17.0%
23.3%

Здравоохранение

16.5%
13.5%

Финансовые услуги

15.8%
15.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.0%

Недвижимость

6.1%
6.0%

Энергетика

6.1%
5.5%

Сырьевые материалы

4.8%
4.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.6%

Промышленность

SWSSX
17.7%
SCHA
15.4%

Технологии

SWSSX
17.0%
SCHA
23.3%

Здравоохранение

SWSSX
16.5%
SCHA
13.5%

Финансовые услуги

SWSSX
15.8%
SCHA
15.7%

Потребительский циклический сектор

SWSSX
8.4%
SCHA
9.0%

Недвижимость

SWSSX
6.1%
SCHA
6.0%

Энергетика

SWSSX
6.1%
SCHA
5.5%

Сырьевые материалы

SWSSX
4.8%
SCHA
4.2%

Коммунальные услуги

SWSSX
2.9%
SCHA
2.3%

Коммуникационные услуги

SWSSX
2.4%
SCHA
2.4%

Потребительский защитный сектор

SWSSX
2.4%
SCHA
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBRSWSSX с PRSVX
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHMSCHA с SCHX

Доходность на риск

SWSSX vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSSXSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.25

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.16

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

4.26

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

15.66

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSSX vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSSXSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и SCHA

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSSXSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.34%

-42.41%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-9.50%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-27.29%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.93%

-30.79%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-42.41%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.58%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-7.58%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.58%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и SCHA

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSSXSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.08%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

12.83%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

18.01%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

21.93%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

22.71%

+1.38%

Сравнение комиссий SWSSX и SCHA

И SWSSX, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и SCHA

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SCHA в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.00%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.08%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SWSSX and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWSSX has higher volatility (5.61%) compared to SCHA (5.08%). In terms of maximum drawdown, SWSSX dropped -60.34% vs SCHA's -42.41%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSSX и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор