Сравнение SWSSX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или SCHA.
Корреляция
Корреляция между SWSSX и SCHA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и SCHA
Основные характеристики
SWSSX:
0.35
SCHA:
0.42
SWSSX:
0.64
SCHA:
0.73
SWSSX:
1.08
SCHA:
1.09
SWSSX:
0.30
SCHA:
0.58
SWSSX:
1.47
SCHA:
1.83
SWSSX:
4.73%
SCHA:
4.29%
SWSSX:
19.86%
SCHA:
18.51%
SWSSX:
-67.30%
SCHA:
-42.41%
SWSSX:
-14.70%
SCHA:
-11.18%
Доходность по периодам
С начала года, SWSSX показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 3.50% против 7.99% соответственно.
SWSSX
-3.92%
-6.44%
-2.28%
6.31%
7.29%
3.50%
SCHA
-3.33%
-6.47%
-0.61%
7.17%
10.38%
7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и SCHA
И SWSSX, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWSSX и SCHA
SWSSX
SCHA
Сравнение SWSSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и SCHA
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SCHA в 1.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.73% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.78% | 1.72% | 2.52% | 1.37% | 1.19% | 1.52% | 2.24% | 2.95% | 2.01% | 2.09% | 2.20% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и SCHA
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -67.30%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и SCHA
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.