PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWSSX с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSSX с SCHA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Charles Schwab - SWSSX tracks the Russell 2000 Index while SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWSSX returned 10.96%/yr vs 10.80%/yr for SCHA. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWSSX показывает доходность 23.18%, а SCHA немного ниже – 22.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWSSX имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции SCHA немного отстают с 10.80%.

SWSSX

1 день
1.85%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
16.45%
С начала года
23.18%
1 год
38.16%
3 года*
17.42%
5 лет*
7.83%
10 лет*
10.96%
Всё время*
8.68%

SCHA

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
14.74%
С начала года
22.32%
1 год
35.64%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.80%
Всё время*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF
$70.95M$78.50M$77.36M

SWSSX

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWSSX и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		23.18%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.32%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between SWSSX and SCHA is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.99

The correlation between SWSSX and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWSSX и SCHA

Секторы
SWSSX
SCHA

Здравоохранение

20.2%
15.8%

Финансовые услуги

17.6%
16.0%

Технологии

14.8%
21.0%

Промышленность

14.1%
14.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.2%

Недвижимость

6.7%
6.5%

Энергетика

5.4%
4.9%

Сырьевые материалы

4.4%
4.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.5%

Здравоохранение

SWSSX
20.2%
SCHA
15.8%

Финансовые услуги

SWSSX
17.6%
SCHA
16.0%

Технологии

SWSSX
14.8%
SCHA
21.0%

Промышленность

SWSSX
14.1%
SCHA
14.6%

Потребительский циклический сектор

SWSSX
9.2%
SCHA
9.2%

Недвижимость

SWSSX
6.7%
SCHA
6.5%

Энергетика

SWSSX
5.4%
SCHA
4.9%

Сырьевые материалы

SWSSX
4.4%
SCHA
4.5%

Коммунальные услуги

SWSSX
2.7%
SCHA
2.2%

Потребительский защитный сектор

SWSSX
2.6%
SCHA
2.5%

Коммуникационные услуги

SWSSX
2.2%
SCHA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBRSWSSX с PRSVX
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHMSCHA с SCHBSCHA с SCHX

Доходность на риск

SWSSX vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWSSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWSSXSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.85

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.68

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.77

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

11.90

+0.73

SWSSX vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и SCHA

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSSXSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.34%

-42.41%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-9.50%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-27.29%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.93%

-30.79%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-42.41%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.99%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-7.54%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.00%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и SCHA

Текущая волатильность для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) составляет 4.59%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSSXSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.26%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

14.95%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

19.32%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

22.09%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

22.79%

+1.29%

Сравнение комиссий SWSSX и SCHA

И SWSSX, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и SCHA

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что сопоставимо с доходностью SCHA в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.03%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.04%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SWSSX and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (6.26%) compared to SWSSX (4.59%). In terms of maximum drawdown, SWSSX dropped -60.34% vs SCHA's -42.41%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSSX и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор