Сравнение SWSSX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или SCHA.
Корреляция
Корреляция между SWSSX и SCHA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и SCHA
Основные характеристики
SWSSX:
0.89
SCHA:
0.98
SWSSX:
1.37
SCHA:
1.45
SWSSX:
1.17
SCHA:
1.18
SWSSX:
0.77
SCHA:
1.35
SWSSX:
4.39
SCHA:
4.86
SWSSX:
4.20%
SCHA:
3.83%
SWSSX:
20.62%
SCHA:
19.08%
SWSSX:
-67.30%
SCHA:
-42.41%
SWSSX:
-8.09%
SCHA:
-4.36%
Доходность по периодам
С начала года, SWSSX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 4.70% против 9.29% соответственно.
SWSSX
3.53%
2.21%
2.79%
18.46%
6.37%
4.70%
SCHA
4.10%
2.71%
5.75%
18.80%
9.43%
9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и SCHA
И SWSSX, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWSSX и SCHA
SWSSX
SCHA
Сравнение SWSSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и SCHA
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SCHA в 2.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.60% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.27% | 2.37% | 2.53% | 2.25% | 1.48% | 1.39% | 2.78% | 2.26% | 1.93% | 3.00% | 2.17% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и SCHA
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -67.30%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и SCHA
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 4.71% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.