Сравнение SWMCX с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или SPMD.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и SPMD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SPMD
Основные характеристики
SWMCX:
0.10
SPMD:
-0.11
SWMCX:
0.27
SPMD:
-0.01
SWMCX:
1.04
SPMD:
1.00
SWMCX:
0.09
SPMD:
-0.10
SWMCX:
0.32
SPMD:
-0.36
SWMCX:
5.81%
SPMD:
6.64%
SWMCX:
19.07%
SPMD:
21.19%
SWMCX:
-40.34%
SPMD:
-57.62%
SWMCX:
-16.16%
SPMD:
-18.63%
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность -8.70%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью -11.73%.
SWMCX
-8.70%
-6.66%
-11.13%
2.54%
11.86%
N/A
SPMD
-11.73%
-7.92%
-13.54%
-1.42%
13.64%
7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и SPMD
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMCX и SPMD
SWMCX
SPMD
Сравнение SWMCX c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SPMD
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SPMD в 1.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.56% | 1.42% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.65% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SPMD
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SPMD
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 13.34%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.