Сравнение SWMCX с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или SPMD.
Основные характеристики
| SWMCX | SPMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.24% | 12.23% |
| Дох-ть за 1 год | 29.11% | 26.98% |
| Дох-ть за 3 года | 4.23% | 6.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.16% | 11.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 14.37% | 16.72% |
| Макс. просадка | -40.34% | -57.62% |
| Текущая просадка | -0.77% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между SWMCX и SPMD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SPMD
С начала года, SWMCX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 12.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и SPMD
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMCX c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SPMD
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SPMD в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.31% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.40% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SPMD
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SPMD
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 3.56%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.