Сравнение SWMCX с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или SPMD.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и SPMD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SPMD
Основные характеристики
SWMCX:
0.29
SPMD:
-0.01
SWMCX:
0.60
SPMD:
0.18
SWMCX:
1.08
SPMD:
1.02
SWMCX:
0.29
SPMD:
0.02
SWMCX:
0.97
SPMD:
0.05
SWMCX:
6.57%
SPMD:
7.63%
SWMCX:
19.57%
SPMD:
21.57%
SWMCX:
-40.34%
SPMD:
-57.62%
SWMCX:
-9.62%
SPMD:
-12.60%
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью -5.17%.
SWMCX
-1.58%
6.53%
-6.81%
5.62%
12.59%
N/A
SPMD
-5.17%
5.30%
-10.00%
-0.18%
13.65%
8.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и SPMD
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMCX и SPMD
SWMCX
SPMD
Сравнение SWMCX c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SPMD
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SPMD в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.64% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.53% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SPMD
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SPMD
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 6.76% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.