Сравнение SWSSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWSSX и SWPPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и SWPPX
Основные характеристики
SWSSX:
0.62
SWPPX:
2.10
SWSSX:
1.01
SWPPX:
2.80
SWSSX:
1.12
SWPPX:
1.39
SWSSX:
0.68
SWPPX:
3.12
SWSSX:
3.22
SWPPX:
13.52
SWSSX:
4.02%
SWPPX:
1.95%
SWSSX:
20.88%
SWPPX:
12.59%
SWSSX:
-61.52%
SWPPX:
-55.06%
SWSSX:
-9.51%
SWPPX:
-3.72%
Доходность по периодам
С начала года, SWSSX показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.74% против 12.92% соответственно.
SWSSX
10.40%
-6.49%
9.92%
10.09%
7.19%
7.74%
SWPPX
24.49%
-1.37%
7.94%
24.91%
14.50%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и SWPPX
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и SWPPX
Ни SWSSX, ни SWPPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.00% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и SWPPX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и SWPPX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.