PortfoliosLab logo
Сравнение SWSSX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWSSX и SWPPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.43%
868.40%
SWSSX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSSX:

-0.04

SWPPX:

0.54

Коэф-т Сортино

SWSSX:

0.12

SWPPX:

0.88

Коэф-т Омега

SWSSX:

1.02

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWSSX:

-0.03

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

SWSSX:

-0.10

SWPPX:

2.29

Индекс Язвы

SWSSX:

8.62%

SWPPX:

4.55%

Дневная вол-ть

SWSSX:

24.19%

SWPPX:

19.42%

Макс. просадка

SWSSX:

-67.30%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

SWSSX:

-21.74%

SWPPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.45% против 11.82% соответственно.


SWSSX

С начала года

-11.85%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

-10.71%

1 год

0.20%

5 лет

9.26%

10 лет

2.45%

SWPPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.90%

5 лет

16.04%

10 лет

11.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSSX и SWPPX

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SWSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWSSX: 0.04%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSSX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWSSX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWSSX: -0.04
SWPPX: 0.54
Коэффициент Сортино SWSSX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWSSX: 0.12
SWPPX: 0.88
Коэффициент Омега SWSSX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWSSX: 1.02
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара SWSSX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWSSX: -0.03
SWPPX: 0.56
Коэффициент Мартина SWSSX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWSSX: -0.10
SWPPX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.54
SWSSX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и SWPPX

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SWPPX в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
1.89%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%6.98%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.30%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и SWPPX

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -67.30%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.74%
-9.86%
SWSSX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и SWPPX

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 14.05% и 14.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
14.19%
SWSSX
SWPPX