Сравнение SWMCX с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или IVOO.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и IVOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и IVOO
Основные характеристики
SWMCX:
0.92
IVOO:
0.66
SWMCX:
1.33
IVOO:
1.02
SWMCX:
1.17
IVOO:
1.12
SWMCX:
1.38
IVOO:
1.21
SWMCX:
3.61
IVOO:
2.73
SWMCX:
3.41%
IVOO:
3.76%
SWMCX:
13.38%
IVOO:
15.68%
SWMCX:
-40.34%
IVOO:
-42.33%
SWMCX:
-7.09%
IVOO:
-8.37%
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью -0.61%.
SWMCX
1.17%
-3.50%
3.49%
12.17%
11.42%
N/A
IVOO
-0.61%
-5.34%
1.53%
10.21%
12.56%
9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и IVOO
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMCX и IVOO
SWMCX
IVOO
Сравнение SWMCX c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и IVOO
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности IVOO в 1.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.40% | 1.42% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.49% | 1.48% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и IVOO
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и IVOO
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.