PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWMCX с IVOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWMCX и IVOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SWMCX с IVOO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).

SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или IVOO.

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWMCX:

0.52

IVOO:

0.22

Коэф-т Сортино

SWMCX:

0.71

IVOO:

0.35

Коэф-т Омега

SWMCX:

1.10

IVOO:

1.05

Коэф-т Кальмара

SWMCX:

0.37

IVOO:

0.12

Коэф-т Мартина

SWMCX:

1.20

IVOO:

0.36

Индекс Язвы

SWMCX:

6.70%

IVOO:

7.86%

Дневная вол-ть

SWMCX:

19.96%

IVOO:

22.21%

Макс. просадка

SWMCX:

-40.34%

IVOO:

-42.33%

Текущая просадка

SWMCX:

-7.41%

IVOO:

-10.53%

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью -2.95%.

SWMCX

С начала года

0.83%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

-7.18%

1 год

10.26%

3 года

8.08%

5 лет

11.90%

10 лет

N/A

IVOO

С начала года

-2.95%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

-9.66%

1 год

4.85%

3 года

7.57%

5 лет

12.97%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Сравнение комиссий SWMCX и IVOO

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWMCX и IVOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг риск-скорректированной доходности SWMCX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWMCX c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа IVOO равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и IVOO

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности IVOO в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.58%2.60%1.49%1.58%2.93%1.45%2.45%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.64%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и IVOO

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и IVOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и IVOO

Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 5.37%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...