Сравнение SWMCX с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и IVOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMCX и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 2.57% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 2.57%.
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
IVOO
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и IVOO
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWMCX vs. IVOO — Ранг доходности на риск
SWMCX
IVOO
Сравнение SWMCX c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMCX | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.82 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 5.38 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMCX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.82 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWMCX и IVOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и IVOO
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности IVOO в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.32% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и IVOO
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и IVOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMCX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -42.33% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -14.17% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -24.22% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -6.10% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -5.31% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.27% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и IVOO
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMCX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.56% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 11.90% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 21.22% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 19.73% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 21.17% | -0.41% |