Сравнение SVXY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SVXY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.16% против 14.14% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и VOO
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SVXY vs. VOO — Ранг доходности на риск
SVXY
VOO
Сравнение SVXY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.01 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.53 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.55 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 7.31 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.01 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.79 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.83 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и VOO
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и VOO
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -33.99% | -61.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -11.98% | -14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -24.52% | -21.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -33.99% | -61.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -5.55% | -77.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -3.72% | -52.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 2.55% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и VOO
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 5.34% | +9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 9.47% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 18.11% | +20.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 16.82% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 17.99% | +33.24% |