Сравнение SVXY с SVOL
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both Volatility funds. SVXY is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, SVXY returned 15.76%/yr vs 6.70%/yr for SVOL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SVXY charges 1.38%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.40%.
SVXY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- -1.59%
SVOL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVXY и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -0.92% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 31.94% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Correlation
The correlation between SVXY and SVOL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г. | 0.84 |
The correlation between SVXY and SVOL shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. SVOL — Ранг доходности на риск
SVXY
SVOL
Сравнение SVXY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.82 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 1.94 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.51 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.35 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и SVOL
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -33.50% | -61.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -13.01% | -9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -33.50% | -12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -33.50% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.15% | -2.98% | -77.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.87% | -4.77% | -52.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 5.49% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и SVOL
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 1.41% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.42% | 9.57% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 20.90% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.38% | 21.99% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 21.92% | +28.83% |
Сравнение комиссий SVXY и SVOL
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и SVOL
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVXY and SVOL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVXY has higher volatility (3.76%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, SVXY leads with 15.76% vs 6.70% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVXY has performed better with a 15.76% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.00% for SVXY.
They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 1.38% for SVXY and 0.50% for SVOL.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор