Сравнение SVXY с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SVXY и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или SVOL.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и SVOL
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.01%.
SVXY
0.22%
5.81%
-13.50%
9.50%
11.23%
-3.56%
SVOL
9.01%
0.96%
2.71%
11.37%
N/A
N/A
Основные характеристики
| SVXY | SVOL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.27 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 0.56 | 1.32 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 0.82 | 6.93 |
| Индекс Язвы | 12.69% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 38.40% | 12.03% |
| Макс. просадка | -95.25% | -15.68% |
| Текущая просадка | -81.25% | -0.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и SVOL
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между SVXY и SVOL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVXY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и SVOL
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.40% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и SVOL
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и SVOL
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.