PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVXY с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SVXYSVOL
Дох-ть с нач. г.0.37%9.21%
Дох-ть за 1 год13.69%12.36%
Дох-ть за 3 года18.62%8.63%
Коэф-т Шарпа0.391.07
Коэф-т Сортино0.681.45
Коэф-т Омега1.131.27
Коэф-т Кальмара0.171.18
Коэф-т Мартина1.207.69
Индекс Язвы12.31%1.67%
Дневная вол-ть38.24%11.96%
Макс. просадка-95.25%-15.68%
Текущая просадка-81.23%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SVXY и SVOL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и SVOL

С начала года, SVXY показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.26%
4.13%
SVXY
SVOL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVXY и SVOL

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVXY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.20
SVOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVOL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVOL, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVOL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVOL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVOL, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.69

Сравнение коэффициента Шарпа SVXY и SVOL

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39
1.07
SVXY
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и SVOL

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.37%.


TTM202320222021
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.37%16.37%18.31%4.65%

Просадки

Сравнение просадок SVXY и SVOL

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.60%
-0.50%
SVXY
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и SVOL

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.22%
3.45%
SVXY
SVOL