Сравнение SVXY с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SVXY и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или SVOL.
Основные характеристики
| SVXY | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.39% | 3.36% |
| Дох-ть за 1 год | 65.34% | 21.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.83 |
| Дневная вол-ть | 25.21% | 7.19% |
| Макс. просадка | -95.25% | -15.69% |
| Current Drawdown | -79.91% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между SVXY и SVOL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и SVOL
С начала года, SVXY показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 3.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и SVOL
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVXY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и SVOL
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.34% | 16.36% | 18.21% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и SVOL
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и SVOL
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.