Сравнение SVXY с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SVXY и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SVXY и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 31.94% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и SVOL
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
SVXY vs. SVOL — Ранг доходности на риск
SVXY
SVOL
Сравнение SVXY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.08 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.16 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 0.53 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.28 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и SVOL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и SVOL
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и SVOL
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -33.50% | -61.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -24.73% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -10.01% | -73.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -4.74% | -51.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 7.49% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и SVOL
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 4.20% | +11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 13.82% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 38.84% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 22.27% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 22.27% | +28.96% |