PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVXY с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVXY с SVOL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVXY и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или SVOL.

Корреляция

Корреляция между SVXY и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVXY:

-0.63

SVOL:

0.07

Коэф-т Сортино

SVXY:

-0.54

SVOL:

0.40

Коэф-т Омега

SVXY:

0.91

SVOL:

1.07

Коэф-т Кальмара

SVXY:

-0.33

SVOL:

0.09

Коэф-т Мартина

SVXY:

-1.25

SVOL:

0.34

Индекс Язвы

SVXY:

23.21%

SVOL:

8.59%

Дневная вол-ть

SVXY:

48.86%

SVOL:

36.23%

Макс. просадка

SVXY:

-95.25%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

SVXY:

-84.99%

SVOL:

-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 1.64%.

SVXY

С начала года

-17.14%

1 месяц

17.94%

6 месяцев

-18.38%

1 год

-30.43%

5 лет

20.33%

10 лет

-7.29%

SVOL

С начала года

1.64%

1 месяц

31.05%

6 месяцев

0.20%

1 год

2.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVXY и SVOL

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVXY и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVXY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и SVOL

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.87%.

TTM2024202320222021
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.87%16.79%16.36%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок SVXY и SVOL

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и SVOL

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 9.19%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...