PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVXY с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVXY и SVOL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SVXY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.50%
-1.06%
SVXY
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVXY:

-0.15

SVOL:

0.41

Коэф-т Сортино

SVXY:

0.06

SVOL:

0.60

Коэф-т Омега

SVXY:

1.01

SVOL:

1.11

Коэф-т Кальмара

SVXY:

-0.07

SVOL:

0.48

Коэф-т Мартина

SVXY:

-0.44

SVOL:

3.07

Индекс Язвы

SVXY:

13.70%

SVOL:

1.71%

Дневная вол-ть

SVXY:

39.37%

SVOL:

12.71%

Макс. просадка

SVXY:

-95.25%

SVOL:

-15.62%

Текущая просадка

SVXY:

-82.75%

SVOL:

-5.39%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 5.15%.


SVXY

С начала года

-7.76%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

-21.56%

1 год

-5.37%

5 лет

7.84%

10 лет

-3.10%

SVOL

С начала года

5.15%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

-1.41%

1 год

5.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVXY и SVOL

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVXY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.150.41
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.060.60
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.11
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.160.48
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.443.07
SVXY
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.15
0.41
SVXY
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и SVOL

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 17.07%.


TTM202320222021
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
17.07%16.36%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок SVXY и SVOL

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.19%
-5.39%
SVXY
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и SVOL

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.17%
4.43%
SVXY
SVOL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab