PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVXY с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVXY и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.37%
2.63%
SVXY
VXX

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -23.24%.


SVXY

С начала года

-2.77%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-15.38%

1 год

5.16%

5 лет (среднегодовая)

10.25%

10 лет (среднегодовая)

-4.04%

VXX

С начала года

-23.24%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

2.78%

1 год

-34.55%

5 лет (среднегодовая)

-46.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SVXYVXX
Коэф-т Шарпа0.12-0.46
Коэф-т Сортино0.39-0.38
Коэф-т Омега1.070.96
Коэф-т Кальмара0.06-0.34
Коэф-т Мартина0.37-1.04
Индекс Язвы12.89%32.80%
Дневная вол-ть38.40%74.62%
Макс. просадка-95.25%-99.08%
Текущая просадка-81.81%-98.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVXY и VXX

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между SVXY и VXX составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVXY c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.12-0.46
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.39-0.38
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.070.96
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.06-0.34
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.37-1.04
SVXY
VXX

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
-0.46
SVXY
VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и VXX

Ни SVXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и VXX

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.51%
-98.92%
SVXY
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и VXX

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 9.86%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.86%
19.22%
SVXY
VXX