PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с VXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVXY с VXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).

SVXY и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVXY и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-16.45%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		31.21%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 31.21%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: -1.16% против -46.34% соответственно.

SVXY

1 день
1.03%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-9.40%
1 год
1.25%
3 года*
13.23%
5 лет*
13.97%
10 лет*
-1.16%

VXX

1 день
-2.72%
1 месяц
18.69%
С начала года
31.21%
6 месяцев
5.34%
1 год
-32.54%
3 года*
-42.18%
5 лет*
-45.27%
10 лет*
-46.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VIXYSVXY с SVOLSVXY с SPYSVXY с VIXMSVXY с ZIVB
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с ^VVIX

Сравнение комиссий SVXY и VXX

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Доходность на риск

SVXY vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVXYVXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.44

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-0.25

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.47

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

-0.59

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVXYVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.44

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.66

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.65

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.75

+0.95

Корреляция

Корреляция между SVXY и VXX составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и VXX

Ни SVXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и VXX

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VXX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVXYVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-100.00%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.50%

-69.85%

+43.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-96.67%

+50.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-99.87%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.26%

-100.00%

+16.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-95.03%

+38.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

54.84%

-45.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и VXX

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 15.28%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 28.80%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVXYVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.28%

28.80%

-13.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

46.98%

-22.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.21%

74.80%

-36.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

69.04%

-33.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.23%

71.15%

-19.92%