PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVXY с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVXY и VXX составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности SVXY и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-81.44%
-97.24%
SVXY
VXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVXY:

0.02

VXX:

-0.40

Коэф-т Сортино

SVXY:

0.28

VXX:

-0.20

Коэф-т Омега

SVXY:

1.05

VXX:

0.98

Коэф-т Кальмара

SVXY:

0.01

VXX:

-0.31

Коэф-т Мартина

SVXY:

0.04

VXX:

-0.93

Индекс Язвы

SVXY:

13.89%

VXX:

33.49%

Дневная вол-ть

SVXY:

40.23%

VXX:

78.04%

Макс. просадка

SVXY:

-95.25%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

SVXY:

-82.23%

VXX:

-98.91%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -22.55%.


SVXY

С начала года

-4.99%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-1.74%

5 лет

8.49%

10 лет

-3.33%

VXX

С начала года

-22.55%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

6.47%

1 год

-27.63%

5 лет

-45.20%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVXY и VXX

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVXY c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.02-0.40
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.28-0.20
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.050.98
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.01-0.31
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.04-0.93
SVXY
VXX

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.02
-0.40
SVXY
VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и VXX

Ни SVXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и VXX

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-81.93%
-98.91%
SVXY
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и VXX

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 13.40%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 25.29%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.40%
25.29%
SVXY
VXX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab