Сравнение SVXY с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
SVXY и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или VXX.
Основные характеристики
| SVXY | VXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.34% | -17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 72.32% | -69.59% |
| Дох-ть за 3 года | 31.57% | -57.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.16% | -49.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | -1.35 |
| Дневная вол-ть | 25.19% | 50.60% |
| Макс. просадка | -95.25% | -98.84% |
| Current Drawdown | -79.55% | -98.84% |
Корреляция
Корреляция между SVXY и VXX составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и VXX
С начала года, SVXY показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -17.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и VXX
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVXY c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и VXX
Ни SVXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и VXX
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VXX в -98.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и VXX
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 8.49%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.