Сравнение SVXY с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
SVXY и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или VXX.
Корреляция
Корреляция между SVXY и VXX составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и VXX
Основные характеристики
SVXY:
-0.60
VXX:
0.19
SVXY:
-0.55
VXX:
1.06
SVXY:
0.91
VXX:
1.13
SVXY:
-0.31
VXX:
0.16
SVXY:
-1.45
VXX:
0.41
SVXY:
18.37%
VXX:
39.24%
SVXY:
44.32%
VXX:
86.12%
SVXY:
-95.25%
VXX:
-99.08%
SVXY:
-85.29%
VXX:
-98.58%
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 36.44%.
SVXY
-18.78%
-13.43%
-14.24%
-26.80%
21.26%
-5.43%
VXX
36.44%
23.52%
13.43%
16.93%
-53.72%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и VXX
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVXY и VXX
SVXY
VXX
Сравнение SVXY c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и VXX
Ни SVXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и VXX
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и VXX
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 17.93%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 31.83%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.