PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVXY с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SVXYVXX
Дох-ть с нач. г.0.37%-27.37%
Дох-ть за 1 год13.69%-43.64%
Дох-ть за 3 года18.62%-48.78%
Дох-ть за 5 лет11.82%-48.14%
Коэф-т Шарпа0.39-0.60
Коэф-т Сортино0.68-0.81
Коэф-т Омега1.130.91
Коэф-т Кальмара0.17-0.45
Коэф-т Мартина1.20-1.22
Индекс Язвы12.31%36.75%
Дневная вол-ть38.24%74.30%
Макс. просадка-95.25%-99.08%
Текущая просадка-81.23%-98.98%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между SVXY и VXX составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и VXX

С начала года, SVXY показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -27.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.25%
-7.86%
SVXY
VXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVXY и VXX

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVXY c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.20
VXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.22

Сравнение коэффициента Шарпа SVXY и VXX

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39
-0.60
SVXY
VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и VXX

Ни SVXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и VXX

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.91%
-98.98%
SVXY
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и VXX

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 9.22%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.22%
18.11%
SVXY
VXX