PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVXY с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVXY с VXX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).

SVXY и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или VXX.

Корреляция

Корреляция между SVXY и VXX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVXY:

-0.63

VXX:

0.13

Коэф-т Сортино

SVXY:

-0.54

VXX:

0.94

Коэф-т Омега

SVXY:

0.91

VXX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SVXY:

-0.33

VXX:

0.08

Коэф-т Мартина

SVXY:

-1.25

VXX:

0.21

Индекс Язвы

SVXY:

23.21%

VXX:

37.94%

Дневная вол-ть

SVXY:

48.86%

VXX:

95.07%

Макс. просадка

SVXY:

-95.25%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

SVXY:

-84.99%

VXX:

-98.83%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 13.17%.

SVXY

С начала года

-17.14%

1 месяц

16.32%

6 месяцев

-18.38%

1 год

-30.76%

5 лет

19.61%

10 лет

-7.27%

VXX

С начала года

13.17%

1 месяц

-27.35%

6 месяцев

11.25%

1 год

14.06%

5 лет

-52.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVXY и VXX

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVXY и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVXY c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VXX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и VXX

Ни SVXY, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и VXX

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и VXX

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 9.19%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 19.66%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...