PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVXY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVXY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.50%
11.66%
SVXY
SPY

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.56% против 13.04% соответственно.


SVXY

С начала года

0.22%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

-13.50%

1 год

9.50%

5 лет (среднегодовая)

11.23%

10 лет (среднегодовая)

-3.56%

SPY

С начала года

24.91%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

11.66%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.43%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


SVXYSPY
Коэф-т Шарпа0.272.67
Коэф-т Сортино0.563.56
Коэф-т Омега1.111.50
Коэф-т Кальмара0.123.85
Коэф-т Мартина0.8217.38
Индекс Язвы12.69%1.86%
Дневная вол-ть38.40%12.17%
Макс. просадка-95.25%-55.19%
Текущая просадка-81.25%-1.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVXY и SPY

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SVXY и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVXY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.272.67
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.563.56
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.50
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.123.85
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.8217.38
SVXY
SPY

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27
2.67
SVXY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и SPY

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SVXY и SPY

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.25%
-1.77%
SVXY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и SPY

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.84%
4.08%
SVXY
SPY