Сравнение SVXY с SVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).

SVXY и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SVXY и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVXY и SVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF	-16.45%	10.63%	-3.17%	76.21%	4.75%
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF	-33.76%	-4.49%	-32.76%	157.37%	-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.76%.

SVXY

1 день: 1.03%

1 месяц: -10.83%

С начала года: -16.45%

6 месяцев: -9.40%

1 год: 1.25%

3 года*: 13.23%

5 лет*: 13.97%

10 лет*: -1.16%

SVIX

1 день: 2.16%

1 месяц: -22.54%

С начала года: -33.76%

6 месяцев: -25.24%

1 год: -20.78%

3 года*: -0.94%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Название символа

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с SVXY:

SVXY с UVXY SVXY с VXX SVXY с VIXY SVXY с SVOL SVXY с SPY SVXY с VIXM SVXY с ZIVB

Часто сравнивают с SVIX:

SVIX с UVIX SVIX с TQQQ SVIX с SPY SVIX с JEPI SVIX с WEIX SVIX с QQQ SVIX с PSMJ

Сравнение комиссий SVXY и SVIX

SVXY берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

SVIX

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

SVXY

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

SVXY vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVXY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SVXY	SVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.03	-0.28	+0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.30	0.10	+0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.02	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.04	-0.43	+0.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.11	-0.98	+1.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа SVIX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SVXY	SVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.03	-0.28	+0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.02	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	0.03	+0.16

Корреляция

Корреляция между SVXY и SVIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и SVIX

Ни SVXY, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и SVIX

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SVXY	SVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.25%	-79.30%	-15.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.50%	-49.47%	+22.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.45%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-95.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-83.26%	-68.36%	-14.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-56.58%	-30.30%	-26.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.82%	21.63%	-11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и SVIX

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 15.28%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SVXY	SVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.28%	29.75%	-14.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.63%	47.54%	-22.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	38.21%	74.65%	-36.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.90%	67.23%	-31.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	51.23%	67.23%	-16.00%

Сравнение SVXY с SVIX

Доходность

Сравнение доходности SVXY и SVIX

Сравнение доходности по годам SVXY и SVIX

Доходность по периодам

SVXY

SVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SVXY и SVIX

Доходность на риск

SVXY vs. SVIX — Ранг доходности на риск

SVXY

SVIX

Сравнение SVXY c SVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SVXY vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и SVIX

Просадки

Сравнение просадок SVXY и SVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и SVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)