Сравнение SVXY с SVIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SVXY с SVIX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).

SVXY и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или SVIX.

Корреляция

Корреляция между SVXY и SVIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SVXY и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SVXY

SVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVXY:

-0.41

SVIX:

-0.64

Коэф-т Сортино

SVXY:

-0.27

SVIX:

-0.54

Коэф-т Омега

SVXY:

0.95

SVIX:

0.91

Коэф-т Кальмара

SVXY:

-0.20

SVIX:

-0.81

Коэф-т Мартина

SVXY:

-0.95

SVIX:

-1.26

Индекс Язвы

SVXY:

18.23%

SVIX:

40.29%

Дневная вол-ть

SVXY:

42.57%

SVIX:

79.09%

Макс. просадка

SVXY:

-95.25%

SVIX:

-62.74%

Текущая просадка

SVXY:

-83.20%

SVIX:

-59.04%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -7.21%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -18.09%.

SVXY

С начала года

-7.21%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-4.33%

1 год

-16.11%

5 лет

24.57%

10 лет

-3.95%

SVIX

С начала года

-18.09%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

-18.29%

1 год

-49.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий SVXY и SVIX

SVXY берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

SVIX

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

SVIX: 1.47%

SVXY

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

SVXY: 1.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVXY и SVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVXY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SVIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVXY c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SVXY: -0.41

SVIX: -0.64

Коэффициент Сортино

SVXY: -0.27

SVIX: -0.54

Коэффициент Омега

SVXY: 0.95

SVIX: 0.91

Коэффициент Кальмара

SVXY: -0.45

SVIX: -0.81

Коэффициент Мартина

SVXY: -0.95

SVIX: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа SVIX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SVXY

SVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и SVIX

Ни SVXY, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и SVIX

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SVIX в -62.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SVXY

SVIX

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и SVIX

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 12.41%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 23.72%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SVXY

SVIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SVXY с SVIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SVXY и SVIX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SVXY и SVIX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVXY и SVIX

SVXY

SVIX

Сравнение SVXY c SVIX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и SVIX

Просадки

Сравнение просадок SVXY и SVIX

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и SVIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество