PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVXY с SVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%), while SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares. Over the past 3 years, SVXY returned 13.21%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SVXY charges 1.38%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.17%.

SVXY

1 день
-0.20%
1 месяц
8.44%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
7.55%
1 год
33.37%
3 года*
13.21%
5 лет*
15.76%
10 лет*
-1.59%

SVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
16.92%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
7.59%
1 год
51.46%
3 года*
-0.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVXY и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-0.92%10.63%-3.17%76.21%4.75%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-8.17%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Correlation

The correlation between SVXY and SVIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.99

The correlation between SVXY and SVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXMSVXY с ZIVB
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQSVIX с PSMJ

Доходность на риск

SVXY vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVXYSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.95

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.46

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

3.50

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVXYSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.95

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.16

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SVXY и SVIX

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVXYSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-79.30%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-42.69%

+19.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-79.30%

+32.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.15%

-56.14%

-24.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.87%

-31.60%

-25.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

14.75%

-7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и SVIX

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 3.76%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVXYSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

7.38%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

41.05%

-19.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

54.75%

-26.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.38%

66.27%

-30.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

66.27%

-15.52%

Сравнение комиссий SVXY и SVIX

SVXY берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и SVIX

Ни SVXY, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SVXY and SVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SVIX has higher volatility (7.38%) compared to SVXY (3.76%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVXY leads with 13.21% vs -0.59% for SVIX. On fees, SVXY is cheaper at 1.38% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVXY has performed better with a 13.21% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVXY is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SVXY and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SVXY is categorized as Volatility, while SVIX is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.38% for SVXY and 1.47% for SVIX.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVXY и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор