Сравнение SVXY с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
SVXY и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и SVIX
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -30.27%.
SVXY
-3.21%
2.23%
-16.38%
4.29%
10.16%
-3.89%
SVIX
-30.27%
2.89%
-43.00%
-20.49%
N/A
N/A
Основные характеристики
| SVXY | SVIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | -0.27 |
| Коэф-т Сортино | 0.41 | 0.12 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | -0.31 |
| Коэф-т Мартина | 0.42 | -0.72 |
| Индекс Язвы | 12.82% | 26.91% |
| Дневная вол-ть | 38.41% | 71.08% |
| Макс. просадка | -95.25% | -62.55% |
| Текущая просадка | -81.90% | -48.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и SVIX
SVXY берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Корреляция
Корреляция между SVXY и SVIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVXY c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и SVIX
Ни SVXY, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и SVIX
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SVIX в -62.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 10.22%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 19.58%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.