Сравнение SVXY с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
SVXY и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или SVIX.
Корреляция
Корреляция между SVXY и SVIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и SVIX
Основные характеристики
SVXY:
-0.23
SVIX:
-0.54
SVXY:
-0.03
SVIX:
-0.32
SVXY:
0.99
SVIX:
0.94
SVXY:
-0.11
SVIX:
-0.65
SVXY:
-0.63
SVIX:
-1.29
SVXY:
14.63%
SVIX:
31.70%
SVXY:
40.74%
SVIX:
75.83%
SVXY:
-95.25%
SVIX:
-62.55%
SVXY:
-82.63%
SVIX:
-54.17%
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.36%.
SVXY
-4.08%
-10.24%
-24.67%
-9.91%
7.35%
-1.37%
SVIX
-8.36%
-21.66%
-54.17%
-41.52%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и SVIX
SVXY берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVXY и SVIX
SVXY
SVIX
Сравнение SVXY c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и SVIX
Ни SVXY, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и SVIX
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SVIX в -62.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 14.74%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 28.95%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.