PortfoliosLab logo
Сравнение SVXY с SVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVXY и SVIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SVXY и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-24.67%
-54.17%
SVXY
SVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVXY:

-0.23

SVIX:

-0.54

Коэф-т Сортино

SVXY:

-0.03

SVIX:

-0.32

Коэф-т Омега

SVXY:

0.99

SVIX:

0.94

Коэф-т Кальмара

SVXY:

-0.11

SVIX:

-0.65

Коэф-т Мартина

SVXY:

-0.63

SVIX:

-1.29

Индекс Язвы

SVXY:

14.63%

SVIX:

31.70%

Дневная вол-ть

SVXY:

40.74%

SVIX:

75.83%

Макс. просадка

SVXY:

-95.25%

SVIX:

-62.55%

Текущая просадка

SVXY:

-82.63%

SVIX:

-54.17%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.36%.


SVXY

С начала года

-4.08%

1 месяц

-10.24%

6 месяцев

-24.67%

1 год

-9.91%

5 лет

7.35%

10 лет

-1.37%

SVIX

С начала года

-8.36%

1 месяц

-21.66%

6 месяцев

-54.17%

1 год

-41.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVXY и SVIX

SVXY берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVXY и SVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг риск-скорректированной доходности SVIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVXY c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.23-0.54
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.03-0.32
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.990.94
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.24-0.65
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.63-1.29
SVXY
SVIX

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа SVIX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.23
-0.54
SVXY
SVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и SVIX

Ни SVXY, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и SVIX

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SVIX в -62.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-24.67%
-54.17%
SVXY
SVIX

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и SVIX

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 14.74%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 28.95%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.74%
28.95%
SVXY
SVIX