PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVXY с SVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVXY с SVIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).

SVXY и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или SVIX.

Корреляция

Корреляция между SVXY и SVIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SVXY и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.17%
-15.73%
SVXY
SVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVXY:

-0.63

SVIX:

-0.74

Коэф-т Сортино

SVXY:

-0.61

SVIX:

-0.87

Коэф-т Омега

SVXY:

0.90

SVIX:

0.86

Коэф-т Кальмара

SVXY:

-0.35

SVIX:

-0.85

Коэф-т Мартина

SVXY:

-1.45

SVIX:

-1.52

Индекс Язвы

SVXY:

21.20%

SVIX:

44.60%

Дневная вол-ть

SVXY:

48.41%

SVIX:

91.55%

Макс. просадка

SVXY:

-95.25%

SVIX:

-79.30%

Текущая просадка

SVXY:

-86.32%

SVIX:

-75.08%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -24.47%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -50.18%.

SVXY

С начала года

-24.47%

1 месяц

-21.16%

6 месяцев

-19.67%

1 год

-30.25%

5 лет

19.02%

10 лет

-7.54%

SVIX

С начала года

-50.18%

1 месяц

-43.29%

6 месяцев

-46.64%

1 год

-67.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVXY и SVIX

SVXY берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVIX: 1.47%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVXY: 1.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVXY и SVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг риск-скорректированной доходности SVIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVXY c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SVXY: -0.63
SVIX: -0.74
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVXY: -0.61
SVIX: -0.87
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SVXY: 0.90
SVIX: 0.86
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SVXY: -0.66
SVIX: -0.85
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SVXY: -1.45
SVIX: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVIX равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.74
SVXY
SVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и SVIX

Ни SVXY, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и SVIX

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.69%
-75.08%
SVXY
SVIX

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и SVIX

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 25.40%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 52.79%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.40%
52.79%
SVXY
SVIX