- ISIN
- US74347W1302
- CUSIP
- 74347W130
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 3 окт. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility
- С плечом
- 0.5x
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Волатильность
- Активы под управлением
- $250M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) снизился на 0.7% с начала года. Текущая цена акции SVXY — $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SVXY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,979.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) показал доход в -0.69% с начала года и 35.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVXY составила 2.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 35.14%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 2.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SVXY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2012 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший месяц был февр. 2018 г. с доходностью -89.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SVXY закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 февр. 2018 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 6 февр. 2018 г. с доходностью -83.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.31% | -3.36% | -12.39% | 11.86% | 7.73% | -0.34% | -0.69% | ||||||
| 2025 | 1.08% | -1.66% | -8.04% | -18.25% | 8.07% | 5.37% | 6.41% | 7.52% | 4.51% | -2.47% | 1.33% | 10.01% | 10.63% |
| 2024 | 1.17% | 5.50% | 2.16% | -2.82% | 8.69% | 3.11% | -3.55% | -9.17% | -6.82% | -8.38% | 15.27% | -5.40% | -3.17% |
| 2023 | 11.50% | -1.44% | -1.15% | 8.71% | 4.14% | 17.33% | 4.96% | 1.65% | -4.44% | -2.46% | 16.39% | 5.49% | 76.21% |
| 2022 | -8.66% | -8.59% | 6.17% | -12.65% | 4.97% | -3.64% | 11.45% | -1.41% | -8.27% | 8.83% | 8.47% | 2.30% | -4.66% |
| 2021 | -13.10% | 12.16% | 16.61% | 5.75% | 4.10% | 7.14% | -3.19% | 7.70% | -6.09% | 13.24% | -12.71% | 14.49% | 48.53% |
Метрики бенчмарка
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF has an annualized alpha of 1.02%, beta of 2.12, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2011.
- This ETF captured 326.85% of S&P 500 Index gains and 234.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.02%
- Бета
- 2.12
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 326.85%
- Участие в снижении
- 234.11%
Комиссия
Комиссия SVXY составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVXY имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.46 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 10.92 | -5.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF показал максимальную просадку в 95.25%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF составляет 80.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -95.25%март 2020 г. | 2y 2mo | — | 8y 5moянв. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -67.94%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 10mo 14d | 1y 6moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -47.30%янв. 2015 г. | 6mo 27d | 4mo 23d | 11mo 20dиюль 2014 г. - июнь 2015 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -38.97%июнь 2012 г. | 2mo 6d | 2mo 6d | 4mo 12dмарт 2012 г. - авг. 2012 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -33.23%нояб. 2011 г. | 25d | 1mo 15d | 2mo 10dокт. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| SVXY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -56.78% | -38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -9.10% | -13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -18.90% | -27.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -25.43% | -21.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -33.92% | -61.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.10% | -3.21% | -76.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.93% | -10.71% | -46.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 2.04% | +4.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SVXY
Добавьте ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVXY