- ISIN
- US74347W1302
- CUSIP
- 74347W130
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 3 окт. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility
- С плечом
- 0.5x
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Волатильность
- Активы под управлением
- $201M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $82.92M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции SVXY — $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SVXY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,130.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) показал доход в 6.66% с начала года и 31.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVXY составила -1.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- -1.69%
- Всё время*
- 12.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SVXY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2012 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший месяц был февр. 2018 г. с доходностью -89.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SVXY закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 февр. 2018 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 6 февр. 2018 г. с доходностью -83.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.31% | -3.36% | -12.39% | 11.86% | 7.73% | 3.75% | 1.40% | 1.74% | 6.66% | ||||
| 2025 | 1.08% | -1.66% | -8.04% | -18.25% | 8.07% | 5.37% | 6.41% | 7.52% | 4.51% | -2.47% | 1.33% | 10.01% | 10.63% |
| 2024 | 1.17% | 5.50% | 2.16% | -2.82% | 8.69% | 3.11% | -3.55% | -9.17% | -6.82% | -8.38% | 15.27% | -5.40% | -3.17% |
| 2023 | 11.50% | -1.44% | -1.15% | 8.71% | 4.14% | 17.33% | 4.96% | 1.65% | -4.44% | -2.46% | 16.39% | 5.49% | 76.21% |
| 2022 | -8.66% | -8.59% | 6.17% | -12.65% | 4.97% | -3.64% | 11.45% | -1.41% | -8.27% | 8.83% | 8.47% | 2.30% | -4.66% |
| 2021 | -13.10% | 12.16% | 16.61% | 5.75% | 4.10% | 7.14% | -3.19% | 7.70% | -6.09% | 13.24% | -12.71% | 14.49% | 48.53% |
Метрики бенчмарка
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF has an annualized alpha of 0.87%, beta of 2.11, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2011.
- This ETF captured 323.79% of S&P 500 Index gains and 236.68% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.87%
- Бета
- 2.11
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 323.79%
- Участие в снижении
- 236.68%
Комиссия
Комиссия SVXY составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVXY имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 38% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.50 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 10.58 | -6.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF показал максимальную просадку в 95.25%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF составляет 78.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.25%март 2020 г. | 2y 2mo | — | 8y 6moянв. 2018 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-67.94%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 10mo 14d | 1y 6moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
-47.30%янв. 2015 г. | 6mo 27d | 4mo 23d | 11mo 20dиюль 2014 г. - июнь 2015 г. | — |
-38.97%июнь 2012 г. | 2mo 6d | 2mo 6d | 4mo 12dмарт 2012 г. - авг. 2012 г. | — |
-33.23%нояб. 2011 г. | 25d | 1mo 15d | 2mo 10dокт. 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| SVXY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -56.78% | -38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -9.10% | -13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -18.90% | -27.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -25.43% | -21.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -33.92% | -61.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -0.17% | -78.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.11% | -10.69% | -46.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 2.14% | +4.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SVXY
Добавьте ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVXY