PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74347W1302
CUSIP74347W130
ЭмитентProShares
Дата выпуска3 окт. 2011 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged, Volatility
С использованием кредитного плеча0.5x
Отслеживаемый индексS&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%)
Класс активаВолатильность

Комиссия

Комиссия SVXY составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SVXY с UVXY, SVXY с VXX, SVXY с SVIX, SVXY с VIXY, SVXY с SPY, SVXY с VIXM, SVXY с SVOL, SVXY с WEIX, SVXY с SCHD, SVXY с ARKK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.13%
14.94%
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF показал доход в 0.70% с начала года и 14.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF составила -3.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.70%25.82%
1 месяц9.16%3.20%
6 месяцев-10.13%14.94%
1 год14.02%35.92%
5 лет (среднегодовая)11.78%14.22%
10 лет (среднегодовая)-3.27%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVXY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.17%5.50%2.16%-2.82%8.69%3.11%-3.55%-9.17%-6.82%-8.38%0.70%
202311.50%-1.44%-1.15%8.71%4.14%17.33%4.96%1.65%-4.44%-2.46%16.39%5.49%76.21%
2022-8.66%-8.59%6.17%-12.65%4.97%-3.64%11.45%-1.41%-8.27%8.83%8.47%2.30%-4.66%
2021-13.10%12.16%16.61%5.75%4.10%7.14%-3.19%7.70%-6.09%13.24%-12.71%14.49%48.53%
2020-5.04%-18.08%-38.88%6.80%3.62%-8.22%7.75%2.21%2.33%-4.99%22.59%0.22%-36.47%
201913.92%5.91%2.59%6.30%-10.49%8.13%4.31%-9.93%5.53%8.14%9.16%3.46%54.21%
2018-7.88%-89.65%-4.01%5.03%4.87%-1.62%8.02%3.13%4.25%-17.77%3.13%-15.59%-91.75%
201729.53%3.95%15.22%2.76%5.72%5.16%12.79%-11.82%16.90%14.51%5.10%13.63%181.84%
2016-22.46%-5.73%37.01%1.19%21.10%-20.77%33.96%11.09%0.27%-1.90%17.89%7.45%80.34%
2015-20.13%31.69%5.77%14.90%13.20%-10.67%18.92%-46.76%-4.83%27.73%-3.99%-13.64%-17.51%
2014-16.61%8.78%1.26%3.63%18.95%15.55%-11.84%9.26%-11.87%-8.17%9.85%-19.10%-9.35%
201326.14%-4.17%15.12%-1.21%-2.09%-10.95%35.37%-13.23%14.10%8.42%12.72%5.02%106.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SVXY среди ETFs на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SVXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
3.08
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.17%
0
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF показал максимальную просадку в 95.25%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF составляет 81.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.25%12 янв. 2018 г.54818 мар. 2020 г.
-67.94%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.21821 дек. 2016 г.379
-47.3%7 июл. 2014 г.14530 янв. 2015 г.9822 июн. 2015 г.243
-38.97%27 мар. 2012 г.471 июн. 2012 г.456 авг. 2012 г.92
-33.23%31 окт. 2011 г.1925 нояб. 2011 г.299 янв. 2012 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF составляет 9.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.17%
3.89%
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)