График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) показал доход в -17.30% с начала года и 0.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVXY составила -1.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -12.39%
- С начала года
- -17.30%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- -1.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2012 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший месяц был февр. 2018 г. с доходностью -89.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SVXY закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 февр. 2018 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 6 февр. 2018 г. с доходностью -83.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.31% | -3.36% | -12.39% | -17.30% | |||||||||
| 2025 | 1.08% | -1.66% | -8.04% | -18.25% | 8.07% | 5.37% | 6.41% | 7.52% | 4.51% | -2.47% | 1.33% | 10.01% | 10.63% |
| 2024 | 1.17% | 5.50% | 2.16% | -2.82% | 8.69% | 3.11% | -3.55% | -9.17% | -6.82% | -8.38% | 15.27% | -5.40% | -3.17% |
| 2023 | 11.50% | -1.44% | -1.15% | 8.71% | 4.14% | 17.33% | 4.96% | 1.65% | -4.44% | -2.46% | 16.39% | 5.49% | 76.21% |
| 2022 | -8.66% | -8.59% | 6.17% | -12.65% | 4.97% | -3.64% | 11.45% | -1.41% | -8.27% | 8.83% | 8.47% | 2.30% | -4.66% |
| 2021 | -13.10% | 12.16% | 16.61% | 5.75% | 4.10% | 7.14% | -3.19% | 7.70% | -6.09% | 13.24% | -12.71% | 14.49% | 48.53% |
Метрики бенчмарка
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF: годовая альфа составляет 1.29%, бета — 2.12, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 05.10.2011.
- Этот ETF участвовал в 332.89% роста S&P 500 Index и в 235.13% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 2.12
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 332.89%
- Участие в снижении
- 235.13%
Комиссия
Комиссия SVXY составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVXY имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SVXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.90 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.39 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.40 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 6.61 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SVXY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF показал максимальную просадку в 95.25%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF составляет 83.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.25% | 12 янв. 2018 г. | 548 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -67.94% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 218 | 21 дек. 2016 г. | 379 |
| -47.3% | 7 июл. 2014 г. | 145 | 30 янв. 2015 г. | 98 | 22 июн. 2015 г. | 243 |
| -38.97% | 27 мар. 2012 г. | 47 | 1 июн. 2012 г. | 45 | 6 авг. 2012 г. | 92 |
| -33.23% | 31 окт. 2011 г. | 19 | 25 нояб. 2011 г. | 29 | 9 янв. 2012 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...