PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) Коэффициент Шарпа: -0.01

Коэффициент Шарпа SVXY равен -0.01, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.01 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа SVXY

Ранг коэффициента Шарпа SVXY: 11.211
Вызывает опасения

SVXY опережает 11.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция SVXY на рынке

График показывает коэффициент Шарпа SVXY относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.48 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.48 до 1.42
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.42 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.85+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.96 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF с другими ETF в категории Leveraged, Volatility за несколько временных периодов, показывая, как доходность SVXY с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
MUUDirexion Daily MU Bull 2X Shares6.96
MULLGraniteShares 2x Long MU Daily ETF6.45
KORUDirexion Daily South Korea Bull 3X Shares5.89
GGLLDirexion Daily GOOGL Bull 2X Shares3.19
GOOXT-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF2.99
TSMXDirexion Daily TSM Bull 2X Shares2.74
NUGTDirexion Daily Gold Miners Bull 2X Shares2.47
JNUGDirexion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares2.43
URAADirexion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares2.35
LABUDirexion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares2.26
SVXYProShares Short VIX Short-Term Futures ETF-0.01

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа SVXY во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SVXY стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore SVXY risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

SVXY Sortino Ratio