Сравнение SVXY с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SVXY и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или UVXY.
Корреляция
Корреляция между SVXY и UVXY составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и UVXY
Основные характеристики
SVXY:
-0.15
UVXY:
-0.39
SVXY:
0.06
UVXY:
0.01
SVXY:
1.01
UVXY:
1.00
SVXY:
-0.07
UVXY:
-0.44
SVXY:
-0.44
UVXY:
-0.92
SVXY:
13.70%
UVXY:
47.65%
SVXY:
39.37%
UVXY:
113.49%
SVXY:
-95.25%
UVXY:
-100.00%
SVXY:
-82.75%
UVXY:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -40.19%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -3.10% против -65.38% соответственно.
SVXY
-7.76%
-7.96%
-21.56%
-5.37%
7.84%
-3.10%
UVXY
-40.19%
20.88%
4.00%
-45.25%
-67.07%
-65.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и UVXY
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVXY c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и UVXY
Ни SVXY, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и UVXY
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 10.17%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.72%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.