Сравнение SVXY с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SVXY и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или UVXY.
Основные характеристики
| SVXY | UVXY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.37% | -49.93% |
| Дох-ть за 1 год | 13.69% | -66.11% |
| Дох-ть за 3 года | 18.62% | -70.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.82% | -70.24% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.56% | -65.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | -0.61 |
| Коэф-т Сортино | 0.68 | -0.89 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | -0.67 |
| Коэф-т Мартина | 1.20 | -1.29 |
| Индекс Язвы | 12.31% | 52.00% |
| Дневная вол-ть | 38.24% | 110.48% |
| Макс. просадка | -95.25% | -100.00% |
| Текущая просадка | -81.23% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SVXY и UVXY составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и UVXY
С начала года, SVXY показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -49.93%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -3.56% против -65.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и UVXY
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVXY c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и UVXY
Ни SVXY, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и UVXY
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 9.22%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 27.76%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.