Сравнение SVXY с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SVXY и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или UVXY.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и UVXY
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -47.94%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -3.73% против -65.88% соответственно.
SVXY
-1.55%
3.94%
-15.80%
7.17%
10.87%
-3.73%
UVXY
-47.94%
-15.40%
-11.02%
-60.05%
-69.61%
-65.88%
Основные характеристики
| SVXY | UVXY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | -0.55 |
| Коэф-т Сортино | 0.47 | -0.60 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | -0.61 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | -1.30 |
| Индекс Язвы | 12.75% | 46.61% |
| Дневная вол-ть | 38.37% | 110.84% |
| Макс. просадка | -95.25% | -100.00% |
| Текущая просадка | -81.59% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и UVXY
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между SVXY и UVXY составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVXY c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и UVXY
Ни SVXY, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и UVXY
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 10.05%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 29.92%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.