Сравнение SVXY с UVXY
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds from ProShares - SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x) while UVXY tracks the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SVXY returned -1.69%/yr vs -71.14%/yr for UVXY. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -38.60%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -1.69% против -71.14% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- -1.69%
- Всё время*
- 12.82%
UVXY
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -41.44%
- С начала года
- -38.60%
- 1 год
- -72.18%
- 3 года*
- -64.22%
- 5 лет*
- -67.88%
- 10 лет*
- -71.14%
- Всё время*
- -80.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.68M | $82.92M | $84.73M | |
| $192.80M | $190.57M | $230.93M |
Сравнение доходности по годам SVXY и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 6.66% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -38.60% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between SVXY and UVXY is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.99 |
The correlation between SVXY and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SVXY
UVXY
Сравнение SVXY c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVXY | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -1.02 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | -1.56 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVXY и UVXY
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -100.00% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -71.05% | +48.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -95.55% | +49.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -99.69% | +53.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -100.00% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -100.00% | +21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.11% | -98.76% | +41.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 48.08% | -41.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 7.49%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 22.42%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 22.42% | -14.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 65.04% | -42.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.03% | 85.86% | -56.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.18% | 103.36% | -68.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 112.06% | -62.61% |
Сравнение комиссий SVXY и UVXY
И SVXY, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и UVXY
Ни SVXY, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVXY and UVXY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (22.42%) compared to SVXY (7.49%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, SVXY leads with -1.69% vs -71.14% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SVXY has performed better with a -1.69% return vs -71.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVXY and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
SVXY and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор