Сравнение SVXY с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SVXY и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или UVXY.
Корреляция
Корреляция между SVXY и UVXY составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и UVXY
Основные характеристики
SVXY:
-0.17
UVXY:
-0.39
SVXY:
0.05
UVXY:
0.02
SVXY:
1.01
UVXY:
1.00
SVXY:
-0.08
UVXY:
-0.47
SVXY:
-0.44
UVXY:
-0.95
SVXY:
15.64%
UVXY:
49.14%
SVXY:
40.99%
UVXY:
118.52%
SVXY:
-95.25%
UVXY:
-100.00%
SVXY:
-81.69%
UVXY:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -0.65% против -66.33% соответственно.
SVXY
1.12%
1.97%
3.88%
-7.34%
8.96%
-0.65%
UVXY
-7.38%
-8.75%
-36.54%
-45.64%
-68.19%
-66.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и UVXY
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVXY и UVXY
SVXY
UVXY
Сравнение SVXY c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и UVXY
Ни SVXY, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и UVXY
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 8.09%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 23.97%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.