PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVXY с UVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVXY с UVXY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

SVXY и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или UVXY.

Корреляция

Корреляция между SVXY и UVXY составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности SVXY и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
251.73%
-100.00%
SVXY
UVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVXY:

-0.64

UVXY:

-0.09

Коэф-т Сортино

SVXY:

-0.61

UVXY:

0.99

Коэф-т Омега

SVXY:

0.90

UVXY:

1.12

Коэф-т Кальмара

SVXY:

-0.35

UVXY:

-0.13

Коэф-т Мартина

SVXY:

-1.46

UVXY:

-0.24

Индекс Язвы

SVXY:

21.05%

UVXY:

53.78%

Дневная вол-ть

SVXY:

48.36%

UVXY:

140.64%

Макс. просадка

SVXY:

-95.25%

UVXY:

-100.00%

Текущая просадка

SVXY:

-86.61%

UVXY:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 50.68%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -7.42% против -64.65% соответственно.

SVXY

С начала года

-26.05%

1 месяц

-24.08%

6 месяцев

-23.27%

1 год

-32.49%

5 лет

18.53%

10 лет

-7.42%

UVXY

С начала года

50.68%

1 месяц

58.72%

6 месяцев

15.16%

1 год

-6.22%

5 лет

-73.71%

10 лет

-64.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVXY и UVXY

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVXY: 1.38%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVXY: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVXY и UVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVXY c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SVXY: -0.64
UVXY: -0.09
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVXY: -0.61
UVXY: 0.99
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SVXY: 0.90
UVXY: 1.12
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SVXY: -0.35
UVXY: -0.13
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SVXY: -1.46
UVXY: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа UVXY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.09
SVXY
UVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и UVXY

Ни SVXY, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и UVXY

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.61%
-100.00%
SVXY
UVXY

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 25.17%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 71.52%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.17%
71.52%
SVXY
UVXY