PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVXY с UVXY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds from ProShares - SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x) while UVXY tracks the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SVXY returned 2.87%/yr vs -73.90%/yr for UVXY. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 2.87% против -73.90% соответственно.

SVXY

1 день
0.82%
1 месяц
3.75%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.24%
1 год
31.47%
3 года*
10.62%
5 лет*
14.73%
10 лет*
2.87%

UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVXY и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.42%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-24.94%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between SVXY and UVXY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.99

The correlation between SVXY and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXMSVXY с ZIVB
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXSUVXY с TQQQ

Доходность на риск

SVXY vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVXYUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.85

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-1.52

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.83

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.99

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

-1.43

+5.92

SVXY vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVXY и UVXY

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVXYUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-100.00%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-72.74%

+49.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-94.91%

+48.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-99.71%

+53.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-100.00%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.88%

-100.00%

+20.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.95%

-98.75%

+41.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

50.54%

-43.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 8.62%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVXYUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

25.55%

-16.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

66.08%

-43.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.73%

84.93%

-56.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.40%

103.95%

-68.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.65%

112.35%

-62.70%

Сравнение комиссий SVXY и UVXY

И SVXY, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и UVXY

Ни SVXY, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SVXY and UVXY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to SVXY (8.62%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, SVXY leads with 2.87% vs -73.90% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SVXY has performed better with a 2.87% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVXY and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

SVXY and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVXY и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор