Сравнение SVXY с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SVXY и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.52% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.52%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -0.89% против -72.94% соответственно.
SVXY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -16.52%
- 6 месяцев
- -8.83%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- -0.89%
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и UVXY
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
SVXY vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SVXY
UVXY
Сравнение SVXY c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.49 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -0.24 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.67 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -0.80 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.49 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.64 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.64 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.67 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и UVXY составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и UVXY
Ни SVXY, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и UVXY
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -100.00% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -85.64% | +62.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -99.77% | +53.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -100.00% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.28% | -100.00% | +16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -98.53% | +41.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 71.26% | -61.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 15.09%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 44.51%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 44.51% | -29.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 71.80% | -47.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 113.07% | -74.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.88% | 105.43% | -69.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.22% | 114.49% | -63.27% |