PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVXY с VIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SVXYVIXM
Дох-ть с нач. г.0.56%-16.36%
Дох-ть за 1 год16.17%-24.80%
Дох-ть за 3 года19.06%-22.95%
Дох-ть за 5 лет11.85%-9.06%
Дох-ть за 10 лет-3.55%-13.50%
Коэф-т Шарпа0.36-0.61
Коэф-т Сортино0.66-0.83
Коэф-т Омега1.130.89
Коэф-т Кальмара0.16-0.24
Коэф-т Мартина1.13-1.20
Индекс Язвы12.36%19.35%
Дневная вол-ть38.23%38.05%
Макс. просадка-95.25%-96.20%
Текущая просадка-81.19%-96.15%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.9

Корреляция между SVXY и VIXM составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и VIXM

С начала года, SVXY показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью -16.36%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: -3.55% против -13.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.25%
-3.23%
SVXY
VIXM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVXY и VIXM

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.13
VIXM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXM, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIXM, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIXM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIXM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIXM, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.20

Сравнение коэффициента Шарпа SVXY и VIXM

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа VIXM равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.36
-0.61
SVXY
VIXM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и VIXM

Ни SVXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и VIXM

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.19%
-96.10%
SVXY
VIXM

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и VIXM

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеют волатильность 9.16% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.16%
8.75%
SVXY
VIXM