PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVXY с VIXM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both Volatility funds from ProShares - SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x) while VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVXY returned 2.51%/yr vs -12.35%/yr for VIXM. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SVXY charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: 2.51% против -12.35% соответственно.

SVXY

1 день
0.29%
1 месяц
4.53%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.42%
1 год
30.65%
3 года*
10.37%
5 лет*
14.54%
10 лет*
2.51%

VIXM

1 день
-0.87%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.13%
1 год
-11.22%
3 года*
-12.15%
5 лет*
-13.23%
10 лет*
-12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVXY и VIXM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-0.40%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-2.62%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%

Correlation

The correlation between SVXY and VIXM is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.89

The correlation between SVXY and VIXM has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с ZIVB
Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY

Доходность на риск

SVXY vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVXYVIXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.61

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-0.74

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.91

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.72

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

-1.35

+5.73

SVXY vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа VIXM равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVXY и VIXM

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VIXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVXYVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-96.23%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-15.70%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-37.26%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-63.40%

+16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-75.56%

-19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.04%

-95.92%

+15.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.94%

-81.55%

+24.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

8.31%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и VIXM

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVXYVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

4.17%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

14.05%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

18.72%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.40%

30.62%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.66%

32.67%

+16.99%

Сравнение комиссий SVXY и VIXM

SVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и VIXM

Ни SVXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SVXY and VIXM have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVXY has higher volatility (8.71%) compared to VIXM (4.17%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs VIXM's -96.23%.

On 10-year performance, SVXY leads with 2.51% vs -12.35% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SVXY has performed better with a 2.51% return vs -12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SVXY.

SVXY and VIXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Their fees differ too: 0.95% for SVXY and 0.85% for VIXM.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVXY и VIXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор