PortfoliosLab logo
Сравнение SVXY с VIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVXY и VIXM составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности SVXY и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
251.73%
-94.94%
SVXY
VIXM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVXY:

-0.64

VIXM:

0.31

Коэф-т Сортино

SVXY:

-0.61

VIXM:

0.86

Коэф-т Омега

SVXY:

0.90

VIXM:

1.12

Коэф-т Кальмара

SVXY:

-0.35

VIXM:

0.15

Коэф-т Мартина

SVXY:

-1.46

VIXM:

0.67

Индекс Язвы

SVXY:

21.05%

VIXM:

21.19%

Дневная вол-ть

SVXY:

48.36%

VIXM:

45.67%

Макс. просадка

SVXY:

-95.25%

VIXM:

-96.23%

Текущая просадка

SVXY:

-86.61%

VIXM:

-95.01%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 25.59%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: -7.42% против -10.99% соответственно.


SVXY

С начала года

-26.05%

1 месяц

-24.08%

6 месяцев

-23.27%

1 год

-32.49%

5 лет

18.53%

10 лет

-7.42%

VIXM

С начала года

25.59%

1 месяц

21.96%

6 месяцев

21.80%

1 год

16.48%

5 лет

-15.01%

10 лет

-10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVXY и VIXM

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.


График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVXY: 1.38%
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIXM: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVXY и VIXM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VIXM
Ранг риск-скорректированной доходности VIXM, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SVXY: -0.64
VIXM: 0.31
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVXY: -0.61
VIXM: 0.86
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SVXY: 0.90
VIXM: 1.12
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SVXY: -0.35
VIXM: 0.15
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SVXY: -1.46
VIXM: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VIXM равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.31
SVXY
VIXM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и VIXM

Ни SVXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и VIXM

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.61%
-94.94%
SVXY
VIXM

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и VIXM

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 21.41%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.17%
21.41%
SVXY
VIXM