Сравнение SVXY с VIXM
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both Volatility funds from ProShares - SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x) while VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVXY returned 2.48%/yr vs -12.28%/yr for VIXM. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SVXY charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и VIXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: 2.48% против -12.28% соответственно.
SVXY
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 35.14%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 2.48%
VIXM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- -11.89%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- -12.28%
Сравнение доходности по годам SVXY и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -0.69% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -1.77% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
Correlation
The correlation between SVXY and VIXM is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.89 |
The correlation between SVXY and VIXM has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. VIXM — Ранг доходности на риск
SVXY
VIXM
Сравнение SVXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVXY | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.82 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -1.55 | +6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVXY и VIXM
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VIXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -96.23% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -15.53% | -7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -37.35% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -63.40% | +16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -75.56% | -19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.10% | -95.88% | +15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.93% | -81.54% | +24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 8.43% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и VIXM
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 4.20% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 14.13% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 18.70% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 30.62% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.67% | 32.68% | +16.99% |
Сравнение комиссий SVXY и VIXM
SVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и VIXM
Ни SVXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVXY and VIXM have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVXY has higher volatility (8.75%) compared to VIXM (4.20%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs VIXM's -96.23%.
On 10-year performance, SVXY leads with 2.48% vs -12.28% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SVXY has performed better with a 2.48% return vs -12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SVXY.
SVXY and VIXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Their fees differ too: 0.95% for SVXY and 0.85% for VIXM.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и VIXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор