Сравнение SVXY с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
SVXY и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или VIXM.
Основные характеристики
| SVXY | VIXM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.34% | -10.51% |
| Дох-ть за 1 год | 72.32% | -46.02% |
| Дох-ть за 3 года | 31.57% | -23.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.16% | -6.68% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.35% | -14.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | -1.79 |
| Дневная вол-ть | 25.19% | 25.10% |
| Макс. просадка | -95.25% | -95.89% |
| Current Drawdown | -79.55% | -95.89% |
Корреляция
Корреляция между SVXY и VIXM составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и VIXM
С начала года, SVXY показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью -10.51%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: -1.35% против -14.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и VIXM
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и VIXM
Ни SVXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и VIXM
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и VIXM
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.