Сравнение SVXY с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
SVXY и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или VIXM.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и VIXM
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью -15.28%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: -4.04% против -13.58% соответственно.
SVXY
-2.77%
2.51%
-15.38%
5.16%
10.25%
-4.04%
VIXM
-15.28%
-3.01%
0.92%
-19.01%
-8.86%
-13.58%
Основные характеристики
| SVXY | VIXM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | -0.49 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | -0.57 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | -0.19 |
| Коэф-т Мартина | 0.37 | -1.05 |
| Индекс Язвы | 12.89% | 17.52% |
| Дневная вол-ть | 38.40% | 38.00% |
| Макс. просадка | -95.25% | -96.20% |
| Текущая просадка | -81.81% | -96.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и VIXM
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между SVXY и VIXM составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и VIXM
Ни SVXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и VIXM
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и VIXM
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.