PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVXY с VIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVXY и VIXM составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.9

Доходность

Сравнение доходности SVXY и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.50%
3.64%
SVXY
VIXM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVXY:

-0.15

VIXM:

-0.20

Коэф-т Сортино

SVXY:

0.06

VIXM:

-0.04

Коэф-т Омега

SVXY:

1.01

VIXM:

1.00

Коэф-т Кальмара

SVXY:

-0.07

VIXM:

-0.08

Коэф-т Мартина

SVXY:

-0.44

VIXM:

-0.40

Индекс Язвы

SVXY:

13.70%

VIXM:

19.13%

Дневная вол-ть

SVXY:

39.37%

VIXM:

38.26%

Макс. просадка

SVXY:

-95.25%

VIXM:

-96.23%

Текущая просадка

SVXY:

-82.75%

VIXM:

-95.79%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью -8.36%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: -3.10% против -13.04% соответственно.


SVXY

С начала года

-7.76%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

-21.56%

1 год

-5.37%

5 лет

7.84%

10 лет

-3.10%

VIXM

С начала года

-8.36%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

6.67%

1 год

-9.55%

5 лет

-6.10%

10 лет

-13.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVXY и VIXM

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.15-0.20
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.06-0.04
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.00
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.07-0.08
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.44-0.40
SVXY
VIXM

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет -0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXM равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.15
-0.20
SVXY
VIXM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и VIXM

Ни SVXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и VIXM

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-82.75%
-95.73%
SVXY
VIXM

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и VIXM

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.17%
6.60%
SVXY
VIXM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab