Сравнение SVXY с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
SVXY и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и VIXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: -1.16% против -10.63% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и VIXM
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.
Доходность на риск
SVXY vs. VIXM — Ранг доходности на риск
SVXY
VIXM
Сравнение SVXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.27 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 0.39 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.42 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.32 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.54 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и VIXM составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и VIXM
Ни SVXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и VIXM
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VIXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -96.23% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -23.73% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -63.40% | +16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -75.72% | -19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -95.37% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -81.36% | +24.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 16.14% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и VIXM
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 10.08% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 15.33% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 29.84% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 31.21% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 33.06% | +18.17% |