Сравнение SVXY с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
SVXY и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или VIXM.
Корреляция
Корреляция между SVXY и VIXM составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и VIXM
Основные характеристики
SVXY:
-0.20
VIXM:
-0.15
SVXY:
0.01
VIXM:
0.05
SVXY:
1.00
VIXM:
1.01
SVXY:
-0.09
VIXM:
-0.06
SVXY:
-0.54
VIXM:
-0.32
SVXY:
14.78%
VIXM:
19.16%
SVXY:
40.76%
VIXM:
39.55%
SVXY:
-95.25%
VIXM:
-96.23%
SVXY:
-82.27%
VIXM:
-95.89%
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: -0.86% против -14.00% соответственно.
SVXY
-2.10%
-8.03%
-22.17%
-7.42%
7.16%
-0.86%
VIXM
3.53%
4.54%
5.80%
-6.44%
-5.44%
-14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и VIXM
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVXY и VIXM
SVXY
VIXM
Сравнение SVXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и VIXM
Ни SVXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и VIXM
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и VIXM
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 13.06%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.