PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с VIXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVXY с VIXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).

SVXY и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVXY и VIXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-16.45%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		30.93%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 30.93%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -1.16% против -46.69% соответственно.

SVXY

1 день
1.03%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-9.40%
1 год
1.25%
3 года*
13.23%
5 лет*
13.97%
10 лет*
-1.16%

VIXY

1 день
-2.27%
1 месяц
18.96%
С начала года
30.93%
6 месяцев
4.58%
1 год
-33.30%
3 года*
-42.97%
5 лет*
-45.91%
10 лет*
-46.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с SPYSVXY с VIXMSVXY с ZIVB
Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с ^VVIXVIXY с SPYVIXY с VOOVIXY с VGT

Сравнение комиссий SVXY и VIXY

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

SVXY vs. VIXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVXYVIXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.45

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-0.27

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.48

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

-0.61

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. VIXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа VIXY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVXYVIXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.45

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.65

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.64

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.68

+0.87

Корреляция

Корреляция между SVXY и VIXY составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и VIXY

Ни SVXY, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и VIXY

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VIXY.

Загрузка...

Показатели просадок

SVXYVIXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-100.00%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.50%

-69.84%

+43.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-96.84%

+50.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-99.88%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.26%

-100.00%

+16.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-92.10%

+35.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

54.73%

-44.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и VIXY

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 15.28%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 29.36%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVXYVIXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.28%

29.36%

-14.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

47.36%

-22.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.21%

75.05%

-36.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

71.36%

-35.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.23%

72.66%

-21.43%