Сравнение SVXY с VIXY
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds from ProShares - SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x) while VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVXY returned -1.69%/yr vs -46.41%/yr for VIXY. Their -0.98 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SVXY charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for VIXY.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и VIXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -22.89%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -1.69% против -46.41% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- -1.69%
- Всё время*
- 12.82%
VIXY
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- -26.09%
- С начала года
- -22.89%
- 1 год
- -53.11%
- 3 года*
- -42.40%
- 5 лет*
- -46.77%
- 10 лет*
- -46.41%
- Всё время*
- -48.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.68M | $82.92M | $84.73M | |
| $61.05M | $56.03M | $71.12M |
Сравнение доходности по годам SVXY и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 6.66% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -22.89% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
Correlation
The correlation between SVXY and VIXY is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.98 |
The correlation between SVXY and VIXY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. VIXY — Ранг доходности на риск
SVXY
VIXY
Сравнение SVXY c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVXY | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -1.02 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | -1.68 | +6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVXY и VIXY
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VIXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -100.00% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -51.99% | +29.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -81.72% | +35.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -95.97% | +49.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -99.82% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -100.00% | +21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.11% | -92.25% | +35.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 33.07% | -26.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и VIXY
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 7.49%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 14.65% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 42.89% | -20.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.03% | 56.67% | -27.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.18% | 69.95% | -34.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 71.89% | -22.44% |
Сравнение комиссий SVXY и VIXY
SVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и VIXY
Ни SVXY, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVXY and VIXY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (14.65%) compared to SVXY (7.49%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs VIXY's -100.00%.
On 10-year performance, SVXY leads with -1.69% vs -46.41% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SVXY has performed better with a -1.69% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SVXY.
SVXY and VIXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. Their fees differ too: 0.95% for SVXY and 0.85% for VIXY.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и VIXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор