PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVXY с VIXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVXY с VIXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds from ProShares - SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x) while VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVXY returned -0.10%/yr vs -47.19%/yr for VIXY. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SVXY charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for VIXY.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -19.81%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -0.10% против -47.19% соответственно.

SVXY

1 день
-1.21%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
4.44%
С начала года
4.95%
1 год
33.30%
3 года*
10.39%
5 лет*
16.46%
10 лет*
-0.10%

VIXY

1 день
2.49%
1 месяц
-5.77%
6 месяцев
-19.31%
С начала года
-19.81%
1 год
-54.13%
3 года*
-40.12%
5 лет*
-47.16%
10 лет*
-47.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVXY и VIXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		4.95%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-19.81%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%

Correlation

The correlation between SVXY and VIXY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.98

The correlation between SVXY and VIXY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с SPYSVXY с VIXMSVXY с ZIVB
Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SPYVIXY с ^VVIXVIXY с VOOVIXY с UVIX

Доходность на риск

SVXY vs. VIXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVXYVIXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.96

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-1.56

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.83

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.98

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

-1.57

+6.32

SVXY vs. VIXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VIXY равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVXY и VIXY

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VIXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVXYVIXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-100.00%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-55.18%

+32.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-81.45%

+35.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-96.49%

+50.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-99.84%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.97%

-100.00%

+21.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.03%

-92.22%

+35.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

34.53%

-27.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и VIXY

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 5.79%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVXYVIXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

11.70%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.83%

44.30%

-21.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

56.46%

-27.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.33%

70.28%

-34.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.48%

71.82%

-22.34%

Сравнение комиссий SVXY и VIXY

SVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и VIXY

Ни SVXY, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SVXY and VIXY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (11.70%) compared to SVXY (5.79%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs VIXY's -100.00%.

On 10-year performance, SVXY leads with -0.10% vs -47.19% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SVXY has performed better with a -0.10% return vs -47.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SVXY.

SVXY and VIXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. Their fees differ too: 0.95% for SVXY and 0.85% for VIXY.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVXY и VIXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор