PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVXY с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVXY с VIXY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).

SVXY и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или VIXY.

Корреляция

Корреляция между SVXY и VIXY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SVXY и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
259.24%
-99.99%
SVXY
VIXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVXY:

-0.63

VIXY:

0.14

Коэф-т Сортино

SVXY:

-0.61

VIXY:

1.06

Коэф-т Омега

SVXY:

0.90

VIXY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SVXY:

-0.35

VIXY:

0.14

Коэф-т Мартина

SVXY:

-1.45

VIXY:

0.35

Индекс Язвы

SVXY:

21.20%

VIXY:

39.45%

Дневная вол-ть

SVXY:

48.41%

VIXY:

96.69%

Макс. просадка

SVXY:

-95.25%

VIXY:

-100.00%

Текущая просадка

SVXY:

-86.32%

VIXY:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -24.47%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 37.52%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -7.54% против -44.51% соответственно.

SVXY

С начала года

-24.47%

1 месяц

-21.16%

6 месяцев

-19.67%

1 год

-30.25%

5 лет

19.02%

10 лет

-7.54%

VIXY

С начала года

37.52%

1 месяц

34.50%

6 месяцев

13.55%

1 год

12.16%

5 лет

-53.22%

10 лет

-44.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVXY и VIXY

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVXY: 1.38%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIXY: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVXY и VIXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVXY c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SVXY: -0.63
VIXY: 0.14
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVXY: -0.61
VIXY: 1.06
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SVXY: 0.90
VIXY: 1.13
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SVXY: -0.35
VIXY: 0.14
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SVXY: -1.45
VIXY: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VIXY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
0.14
SVXY
VIXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и VIXY

Ни SVXY, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и VIXY

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.32%
-99.99%
SVXY
VIXY

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и VIXY

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 25.40%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 48.02%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.40%
48.02%
SVXY
VIXY