PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVXY с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SVXYVIXY
Дох-ть с нач. г.0.70%-28.97%
Дох-ть за 1 год14.02%-44.58%
Дох-ть за 3 года18.38%-49.25%
Дох-ть за 5 лет11.78%-48.60%
Дох-ть за 10 лет-3.27%-48.10%
Коэф-т Шарпа0.43-0.61
Коэф-т Сортино0.72-0.85
Коэф-т Омега1.140.90
Коэф-т Кальмара0.19-0.47
Коэф-т Мартина1.31-1.31
Индекс Язвы12.42%35.93%
Дневная вол-ть38.20%76.94%
Макс. просадка-95.25%-100.00%
Текущая просадка-81.17%-100.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между SVXY и VIXY составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и VIXY

С начала года, SVXY показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -28.97%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -3.27% против -48.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.13%
-100.00%
SVXY
VIXY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVXY и VIXY

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVXY c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.31
VIXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIXY, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIXY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIXY, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIXY, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.31

Сравнение коэффициента Шарпа SVXY и VIXY

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа VIXY равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
-0.61
SVXY
VIXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и VIXY

Ни SVXY, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и VIXY

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.17%
-100.00%
SVXY
VIXY

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и VIXY

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 9.17%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 18.38%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.17%
18.38%
SVXY
VIXY