Сравнение SVXY с VIXY
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%) while VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVXY returned -1.53%/yr vs -47.26%/yr for VIXY. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SVXY charges 1.38%/yr vs 0.85%/yr for VIXY.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и VIXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -11.58%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -1.53% против -47.26% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- -1.53%
VIXY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.16%
- С начала года
- -11.58%
- 6 месяцев
- -24.83%
- 1 год
- -55.60%
- 3 года*
- -43.03%
- 5 лет*
- -47.10%
- 10 лет*
- -47.26%
Сравнение доходности по годам SVXY и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.85% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -11.58% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
Correlation
The correlation between SVXY and VIXY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | -0.98 |
The correlation between SVXY and VIXY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. VIXY — Ранг доходности на риск
SVXY
VIXY
Сравнение SVXY c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.96 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | -1.38 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -1.00 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.67 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.65 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.70 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и VIXY
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VIXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -100.00% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -57.87% | +34.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -80.46% | +34.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -96.03% | +49.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -99.87% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.80% | -100.00% | +20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.87% | -92.19% | +35.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 40.38% | -33.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и VIXY
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 4.01%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 8.49% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.48% | 41.58% | -20.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 55.96% | -27.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.37% | 70.29% | -34.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 72.47% | -21.72% |
Сравнение комиссий SVXY и VIXY
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и VIXY
Ни SVXY, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVXY and VIXY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (8.49%) compared to SVXY (4.01%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs VIXY's -100.00%.
On 10-year performance, SVXY leads with -1.53% vs -47.26% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SVXY has performed better with a -1.53% return vs -47.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.
SVXY and VIXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%), while VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: ProShares and ProFund Advisors LLC. Their fees differ too: 1.38% for SVXY and 0.85% for VIXY.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и VIXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор