PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с VIXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVXY с VIXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%) while VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVXY returned -1.59%/yr vs -47.13%/yr for VIXY. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SVXY charges 1.38%/yr vs 0.85%/yr for VIXY.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -1.59% против -47.13% соответственно.

SVXY

1 день
-0.20%
1 месяц
8.44%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
7.55%
1 год
33.37%
3 года*
13.21%
5 лет*
15.76%
10 лет*
-1.59%

VIXY

1 день
0.26%
1 месяц
-15.15%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-22.71%
1 год
-53.80%
3 года*
-42.73%
5 лет*
-46.70%
10 лет*
-47.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVXY и VIXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-0.92%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-8.27%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%

Correlation

The correlation between SVXY and VIXY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.98

The correlation between SVXY and VIXY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с SPYSVXY с VIXMSVXY с ZIVB
Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SPYVIXY с ^VVIXVIXY с VOOVIXY с VOOL.DE

Доходность на риск

SVXY vs. VIXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVXYVIXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.97

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-1.56

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.82

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.95

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

-1.34

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. VIXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа VIXY равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVXYVIXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.97

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.67

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.65

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.69

+0.91

Просадки

Сравнение просадок SVXY и VIXY

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VIXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVXYVIXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-100.00%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-56.72%

+33.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-81.00%

+34.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-95.92%

+49.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-99.87%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.15%

-100.00%

+19.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.87%

-92.18%

+35.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

40.22%

-33.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и VIXY

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 3.76%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVXYVIXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

8.03%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

41.47%

-20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

55.89%

-27.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.38%

70.31%

-34.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

72.48%

-21.73%

Сравнение комиссий SVXY и VIXY

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и VIXY

Ни SVXY, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SVXY and VIXY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (8.03%) compared to SVXY (3.76%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs VIXY's -100.00%.

On 10-year performance, SVXY leads with -1.59% vs -47.13% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SVXY has performed better with a -1.59% return vs -47.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.

SVXY and VIXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%), while VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: ProShares and ProFund Advisors LLC. Their fees differ too: 1.38% for SVXY and 0.85% for VIXY.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVXY и VIXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор