PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVXY с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVXY и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.38%
0
SVXY
VIXY

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -23.73%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -3.89% против -47.56% соответственно.


SVXY

С начала года

-3.21%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

-16.38%

1 год

4.29%

5 лет (среднегодовая)

10.16%

10 лет (среднегодовая)

-3.89%

VIXY

С начала года

-23.73%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

3.95%

1 год

-34.28%

5 лет (среднегодовая)

-47.15%

10 лет (среднегодовая)

-47.56%

Основные характеристики


SVXYVIXY
Коэф-т Шарпа0.14-0.46
Коэф-т Сортино0.41-0.39
Коэф-т Омега1.080.95
Коэф-т Кальмара0.06-0.36
Коэф-т Мартина0.42-1.07
Индекс Язвы12.82%33.43%
Дневная вол-ть38.41%77.33%
Макс. просадка-95.25%-100.00%
Текущая просадка-81.90%-100.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVXY и VIXY

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между SVXY и VIXY составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SVXY c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.14-0.46
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.41-0.39
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.080.95
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.06-0.36
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.42-1.07
SVXY
VIXY

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа VIXY равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.14
-0.46
SVXY
VIXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и VIXY

Ни SVXY, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и VIXY

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.90%
-99.99%
SVXY
VIXY

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и VIXY

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 10.22%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 20.35%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.22%
20.35%
SVXY
VIXY