PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVXY с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVXY с VIXY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).

SVXY и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVXY или VIXY.

Корреляция

Корреляция между SVXY и VIXY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVXY:

-0.63

VIXY:

0.13

Коэф-т Сортино

SVXY:

-0.54

VIXY:

0.95

Коэф-т Омега

SVXY:

0.91

VIXY:

1.12

Коэф-т Кальмара

SVXY:

-0.33

VIXY:

0.08

Коэф-т Мартина

SVXY:

-1.25

VIXY:

0.19

Индекс Язвы

SVXY:

23.21%

VIXY:

39.38%

Дневная вол-ть

SVXY:

48.86%

VIXY:

97.57%

Макс. просадка

SVXY:

-95.25%

VIXY:

-100.00%

Текущая просадка

SVXY:

-84.99%

VIXY:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -7.29% против -45.11% соответственно.

SVXY

С начала года

-17.14%

1 месяц

17.94%

6 месяцев

-18.38%

1 год

-30.43%

5 лет

20.33%

10 лет

-7.29%

VIXY

С начала года

13.93%

1 месяц

-28.81%

6 месяцев

11.82%

1 год

12.18%

5 лет

-53.76%

10 лет

-45.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVXY и VIXY

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVXY и VIXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVXY c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VIXY равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и VIXY

Ни SVXY, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и VIXY

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и VIXY

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 9.19%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...