Сравнение SVOL с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
SVOL и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и YMAX
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
SVOL vs. YMAX — Ранг доходности на риск
SVOL
YMAX
Сравнение SVOL c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.22 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.09 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 0.24 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и YMAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и YMAX
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и YMAX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -26.13% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -26.13% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -23.31% | +13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -5.88% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 9.72% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и YMAX
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.20%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 9.79% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 17.65% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 25.33% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 23.00% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 23.00% | -0.73% |