PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с YMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SVOL returned 10.62% vs 9.02% for YMAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 6.06%.

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—

YMAX

1 день
-1.70%
1 месяц
6.76%
С начала года
6.06%
6 месяцев
3.56%
1 год
9.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и YMAX

2026 (YTD)20252024
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		6.06%6.04%26.26%

Correlation

The correlation between SVOL and YMAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.64

The correlation between SVOL and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVOL и YMAX

Секторы
SVOL
YMAX

Технологии

31.9%
68.7%

Финансовые услуги

11.4%
13.8%

Промышленность

11.4%
1.9%

Здравоохранение

11.0%
0.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

7.4%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
0.9%

Энергетика

4.8%
0.1%

Недвижимость

2.8%
0.0%

Сырьевые материалы

2.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
0.2%

Технологии

SVOL
31.9%
YMAX
68.7%

Финансовые услуги

SVOL
11.4%
YMAX
13.8%

Промышленность

SVOL
11.4%
YMAX
1.9%

Здравоохранение

SVOL
11.0%
YMAX
0.8%

Потребительский циклический сектор

SVOL
9.4%
YMAX
4.8%

Коммуникационные услуги

SVOL
7.4%
YMAX
6.9%

Потребительский защитный сектор

SVOL
5.1%
YMAX
0.9%

Энергетика

SVOL
4.8%
YMAX
0.1%

Недвижимость

SVOL
2.8%
YMAX
0.0%

Сырьевые материалы

SVOL
2.5%
YMAX
2.2%

Коммунальные услуги

SVOL
2.3%
YMAX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

SVOL vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOLYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.42

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
0.70

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.35

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

0.82

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YMAX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOLYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.70

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SVOL и YMAX

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-26.13%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-26.13%

+13.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-5.98%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-6.33%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

10.99%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и YMAX

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 1.41%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

6.22%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

17.10%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

21.62%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

22.97%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

22.97%

-1.05%

Сравнение комиссий SVOL и YMAX

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и YMAX

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%, что меньше доходности YMAX в 72.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.94%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and YMAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (6.22%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, SVOL leads with 10.62% vs 9.02% for YMAX. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVOL has performed better with a 10.62% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 72.94%, compared with 22.10% for SVOL.

SVOL is categorized as Volatility, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 1.28% for YMAX.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор