Сравнение SVOL с YMAX
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SVOL returned 16.23% vs -5.35% for YMAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 0.58%.
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOL и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.41% | 6.03% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.58% | 6.04% | 26.90% |
Correlation
The correlation between SVOL and YMAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between SVOL and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. YMAX — Ранг доходности на риск
SVOL
YMAX
Сравнение SVOL c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.21 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.47 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и YMAX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -26.13% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -26.13% | +14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -10.83% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -6.47% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 11.47% | -7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и YMAX
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.32%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 6.63% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 20.12% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 23.94% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 23.56% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 23.56% | -1.78% |
Сравнение комиссий SVOL и YMAX
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и YMAX
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что меньше доходности YMAX в 74.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and YMAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (6.63%) compared to SVOL (3.32%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, SVOL leads with 16.23% vs -5.35% for YMAX. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVOL has performed better with a 16.23% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.89%, compared with 21.80% for SVOL.
SVOL is categorized as Volatility, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 1.28% for YMAX.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор