PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с YMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

SOXY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и YMAX

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.50%6.04%-4.20%

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Сравнение комиссий SOXY и YMAX

SOXY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Доходность на риск

SOXY vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYYMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.03

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.22

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.03

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

0.09

+4.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

0.24

+17.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.03

+2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.30

+0.79

Корреляция

Корреляция между SOXY и YMAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и YMAX

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности YMAX в 88.51%

TTM20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		88.51%78.70%44.20%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и YMAX

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и YMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-26.13%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-26.13%

+10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-23.31%

+16.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-5.88%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

9.72%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и YMAX

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

9.79%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

17.65%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

25.33%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

23.00%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

23.00%

+10.70%