PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

SOXY и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и QQQI

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с SMHSOXY с NVDASOXY с FEAT
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий SOXY и QQQI

SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

SOXY vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.09

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.68

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

1.93

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

8.69

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.09

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.90

+0.19

Корреляция

Корреляция между SOXY и QQQI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и QQQI

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и QQQI

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-20.00%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-11.46%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-5.72%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-2.31%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.54%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и QQQI

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

6.18%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

11.23%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

19.72%

+13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

17.48%

+16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

17.48%

+16.22%