PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 149.48% vs 29.68% for QQQI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SOXY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 88.08%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

SOXY

1 день
-0.85%
1 месяц
26.29%
С начала года
88.08%
6 месяцев
88.02%
1 год
149.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и QQQI

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		88.08%37.00%-1.18%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%-0.03%

Correlation

The correlation between SOXY and QQQI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.84

The correlation between SOXY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXY и QQQI

Секторы
SOXY
QQQI

Технологии

100.0%
53.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
7.7%

Финансовые услуги

0.0%
0.3%

Промышленность

0.0%
3.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

4.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

SOXY
100.0%
QQQI
53.3%

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
QQQI
7.7%

Финансовые услуги

SOXY
0.0%
QQQI
0.3%

Промышленность

SOXY
0.0%
QQQI
3.3%

Сырьевые материалы

SOXY

-

QQQI
1.2%

Коммуникационные услуги

SOXY

-

QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

SOXY

-

QQQI
12.1%

Энергетика

SOXY

-

QQQI
0.7%

Здравоохранение

SOXY

-

QQQI
4.3%

Недвижимость

SOXY

-

QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

SOXY

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с SMHXSOXY с NVDASOXY с FEAT
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

SOXY vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.15
2.30

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.43
3.05

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.42

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.99

3.10

+7.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.39

13.93

+27.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 5.15, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15

2.30

+2.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.53

1.32

+1.21

Просадки

Сравнение просадок SOXY и QQQI

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-20.00%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-9.61%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.52%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-2.19%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.14%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и QQQI

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

2.69%

+10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

9.85%

+14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

12.98%

+16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

17.05%

+17.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

17.05%

+17.48%

Сравнение комиссий SOXY и QQQI

SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и QQQI

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.36%11.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and QQQI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (12.86%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, SOXY leads with 149.48% vs 29.68% for QQQI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 149.48% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for SOXY.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 7.36% for SOXY.

SOXY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.99% for SOXY and 0.68% for QQQI.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор