PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с SMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).

SOXY и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и SMHX

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-0.32%30.00%2.85%

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью -0.32%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDASOXY с FEAT
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP

Сравнение комиссий SOXY и SMHX

SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

Доходность на риск

SOXY vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.55

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.19

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

3.56

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

9.59

+7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SMHX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.55

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.77

+0.32

Корреляция

Корреляция между SOXY и SMHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и SMHX

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности SMHX в 0.02%

TTM20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и SMHX

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и SMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-38.53%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-17.51%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-10.19%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-7.94%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

6.50%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и SMHX

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеют волатильность 10.74% и 11.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

11.28%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

24.45%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

39.40%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

39.80%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

39.80%

-6.10%