Сравнение SOXY с SMHX
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. SOXY is actively managed, while SMHX is passively managed. Over the past year, SOXY returned 99.08% vs 68.35% for SMHX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SOXY charges 1.06%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 64.23%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью 51.09%.
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
SMHX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 53.35%
- С начала года
- 51.09%
- 1 год
- 68.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.05M | $5.75M | $8.39M | |
| $1.70M | $2.35M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам SOXY и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 37.00% | -0.99% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 51.09% | 30.00% | 4.61% |
Correlation
The correlation between SOXY and SMHX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between SOXY and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SOXY и SMHX
Секторы
SOXY
SMHX
Технологии
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
SOXY
SMHX
Финансовые услуги
SOXY
SMHX
-
Потребительский защитный сектор
SOXY
SMHX
-
Здравоохранение
SOXY
SMHX
-
Промышленность
SOXY
SMHX
-
Сырьевые материалы
SOXY
SMHX
-
Энергетика
SOXY
SMHX
-
Коммуникационные услуги
SOXY
SMHX
-
Потребительский циклический сектор
SOXY
SMHX
-
Коммунальные услуги
SOXY
SMHX
-
Недвижимость
SOXY
-
SMHX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. SMHX — Ранг доходности на риск
SOXY
SMHX
Сравнение SOXY c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXY | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.76 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 8.39 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXY и SMHX
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -38.53% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.56% | -24.93% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -15.33% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -7.77% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 8.17% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и SMHX
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 14.71%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 14.71% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.18% | 33.60% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.44% | 39.89% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 42.10% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.58% | 42.10% | -2.52% |
Сравнение комиссий SOXY и SMHX
SOXY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и SMHX
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SOXY and SMHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SOXY has higher volatility (18.52%) compared to SMHX (14.71%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs SMHX's -38.53%.
On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs 68.35% for SMHX. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMHX has been the lower-risk option at 14.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs 68.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
SOXY has the higher dividend yield at 10.14%, compared with 0.02% for SMHX.
SOXY is categorized as Derivative Income, while SMHX is Semiconductors. They also come from different issuers: YieldMax and VanEck. Their fees differ too: 1.06% for SOXY and 0.35% for SMHX.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор