PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXY с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с SOXX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. SOXY is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past year, SOXY returned 99.08% vs 123.34% for SOXX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. SOXY charges 1.06%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 64.23%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%.

SOXY

1 день
-3.47%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
52.23%
С начала года
64.23%
1 год
99.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
61.55%

SOXX

1 день
-2.12%
1 месяц
-8.74%
6 месяцев
60.81%
С начала года
76.42%
1 год
123.34%
3 года*
46.84%
5 лет*
28.89%
10 лет*
32.54%
Всё время*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SOXX

iShares Semiconductor ETF
$6.41B$5.67B$5.91B

SOXY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
$1.70M$2.35M$2.05M

Сравнение доходности по годам SOXY и SOXX

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		64.23%37.00%-0.99%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.42%40.74%-2.37%

Correlation

The correlation between SOXY and SOXX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.97

The correlation between SOXY and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXY и SOXX

Секторы
SOXY
SOXX

Технологии

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SOXY
100.0%
SOXX
100.0%

Финансовые услуги

SOXY
0.1%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
SOXX

-

Здравоохранение

SOXY
0.0%
SOXX

-

Промышленность

SOXY
0.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

SOXY
0.0%
SOXX

-

Энергетика

SOXY
0.0%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

SOXY
0.0%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

SOXY
0.0%
SOXX

-

Коммунальные услуги

SOXY
0.0%
SOXX

-

Недвижимость

SOXY

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEATSOXY с NVDA
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

SOXY vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SOXY c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXYSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.77

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.02

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.28

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

17.18

-2.18

SOXY vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXY и SOXX

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-70.21%

+39.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.56%

-29.01%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.79%

-18.98%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-19.92%

+14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

7.21%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и SOXX

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 18.52% и 17.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.52%

17.65%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.18%

39.14%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.44%

44.84%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.58%

38.38%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.58%

34.61%

+4.97%

Сравнение комиссий SOXY и SOXX

SOXY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и SOXX

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.14%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SOXY and SOXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOXY has higher volatility (18.52%) compared to SOXX (17.65%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs SOXX's -70.21%.

On 1-year performance, SOXX leads with 123.34% vs 99.08% for SOXY. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 17.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 123.34% return vs 99.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.

SOXY has the higher dividend yield at 10.14%, compared with 0.28% for SOXX.

SOXY is categorized as Derivative Income, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.06% for SOXY and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор