PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с FEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с FEAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT).

SOXY и FEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. FEAT - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и FEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и FEAT

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		8.53%37.00%-1.98%
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF		-16.45%-4.21%-9.09%

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у FEAT с доходностью -16.45%.

SOXY

1 день
5.03%
1 месяц
-5.37%
С начала года
8.53%
6 месяцев
19.07%
1 год
67.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEAT

1 день
4.90%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-27.06%
1 год
-9.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с FEAT:
FEAT с FIVYFEAT с ULTYFEAT с BRKCFEAT с SNOYFEAT с SPYFEAT с YMAXFEAT с SPYI

Сравнение комиссий SOXY и FEAT

SOXY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FEAT в 1.28%.

FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Доходность на риск

SOXY vs. FEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FEAT
Ранг доходности на риск FEAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c FEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYFEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

-0.32

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

-0.25

+2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.97

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.36

-0.29

+4.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.31

-0.70

+17.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. FEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа FEAT равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и FEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYFEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

-0.32

+2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

-0.71

+1.73

Корреляция

Корреляция между SOXY и FEAT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и FEAT

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что меньше доходности FEAT в 93.83%

TTM2025
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.54%11.47%
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF		93.83%76.35%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и FEAT

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, примерно равная максимальной просадке FEAT в -31.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и FEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYFEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-31.68%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-31.68%

+16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-28.34%

+19.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-12.15%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

13.03%

-8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и FEAT

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеют волатильность 11.05% и 10.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYFEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

10.59%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

23.69%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.56%

29.35%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

31.11%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

31.11%

+2.57%