Сравнение SOXY с FEAT
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. SOXY is actively managed, while FEAT is passively managed. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SOXY charges 1.06%/yr vs 1.28%/yr for FEAT.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и FEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
FEAT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.70M | $2.35M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам SOXY и FEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 37.00% | -3.04% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
Correlation
The correlation between SOXY and FEAT is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between SOXY and FEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. FEAT — Ранг доходности на риск
SOXY
FEAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOXY c FEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXY | FEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXY и FEAT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и FEAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.44% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.58% | — | — |
Сравнение комиссий SOXY и FEAT
SOXY берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии FEAT в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и FEAT
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, тогда как FEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 77.86% | 76.35% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
SOXY and FEAT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXY is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXY is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 77.86%, compared with 10.14% for SOXY.
Their fees differ too: 1.06% for SOXY and 1.28% for FEAT.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и FEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор