PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. SOXY is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, SOXY returned 149.48% vs 150.04% for SMH. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SOXY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 88.08%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 74.25%.

SOXY

1 день
-0.85%
1 месяц
26.29%
С начала года
88.08%
6 месяцев
88.02%
1 год
149.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и SMH

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		88.08%37.00%-1.18%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%-2.08%

Correlation

The correlation between SOXY and SMH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.98

The correlation between SOXY and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXY и SMH

Секторы
SOXY
SMH

Технологии

100.0%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXY
100.0%
SMH
100.0%

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
SMH

-

Финансовые услуги

SOXY
0.0%
SMH

-

Промышленность

SOXY
0.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

SOXY

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

SOXY

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

SOXY

-

SMH

-

Энергетика

SOXY

-

SMH

-

Здравоохранение

SOXY

-

SMH

-

Недвижимость

SOXY

-

SMH

-

Коммунальные услуги

SOXY

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDASOXY с FEAT
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

SOXY vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.15
4.94

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.43
5.05

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.69

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.99

10.11

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.39

38.76

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 5.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15

4.94

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.53

0.34

+2.20

Просадки

Сравнение просадок SOXY и SMH

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-84.96%

+54.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-14.93%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.63%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-41.08%

+36.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.89%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и SMH

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

11.58%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

24.35%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

30.57%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

35.01%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

32.57%

+1.96%

Сравнение комиссий SOXY и SMH

SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и SMH

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.36%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SOXY and SMH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOXY has higher volatility (12.86%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 150.04% vs 149.48% for SOXY. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 150.04% return vs 149.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for SOXY.

SOXY has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 0.18% for SMH.

SOXY is categorized as Derivative Income, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: YieldMax and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for SOXY and 0.35% for SMH.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 4.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор