Сравнение SOXY с CHPY
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 97.39% vs 98.32% for CHPY. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SOXY charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOXY показывает доходность 65.66%, а CHPY немного ниже – 63.11%.
SOXY
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -10.61%
- 6 месяцев
- 50.95%
- С начала года
- 65.66%
- 1 год
- 97.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 65.66% | 51.94% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
Correlation
The correlation between SOXY and CHPY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between SOXY and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SOXY
CHPY
Сравнение SOXY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 5.84 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.91 | 23.10 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXY и CHPY
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -16.93% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.09% | -16.93% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.09% | -16.93% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -2.48% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.27% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и CHPY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) с волатильностью 18.29%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 18.29% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 31.41% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 35.76% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.20% | 37.88% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.20% | 37.88% | +0.32% |
Сравнение комиссий SOXY и CHPY
SOXY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и CHPY
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 9.00% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SOXY and CHPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SOXY has higher volatility (19.28%) compared to CHPY (18.29%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs CHPY's -16.93%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs 97.39% for SOXY. On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 18.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs 97.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 9.00% for SOXY.
Their fees differ too: 1.06% for SOXY and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор