PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с BIGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с BIGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 149.48% vs 25.81% for BIGY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и BIGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 88.08%, что значительно выше, чем у BIGY с доходностью 7.08%.

SOXY

1 день
-0.85%
1 месяц
26.29%
С начала года
88.08%
6 месяцев
88.02%
1 год
149.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIGY

1 день
0.39%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.27%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и BIGY

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		88.08%37.00%-1.18%
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		7.08%19.14%-1.47%

Correlation

The correlation between SOXY and BIGY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between SOXY and BIGY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXY и BIGY

Секторы
SOXY
BIGY

Технологии

100.0%
34.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
11.4%

Финансовые услуги

0.0%
11.8%

Промышленность

0.0%
4.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

12.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Энергетика

-

4.5%

Здравоохранение

-

10.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXY
100.0%
BIGY
34.5%

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
BIGY
11.4%

Финансовые услуги

SOXY
0.0%
BIGY
11.8%

Промышленность

SOXY
0.0%
BIGY
4.4%

Сырьевые материалы

SOXY

-

BIGY

-

Коммуникационные услуги

SOXY

-

BIGY
12.1%

Потребительский циклический сектор

SOXY

-

BIGY
10.2%

Энергетика

SOXY

-

BIGY
4.5%

Здравоохранение

SOXY

-

BIGY
10.8%

Недвижимость

SOXY

-

BIGY

-

Коммунальные услуги

SOXY

-

BIGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDASOXY с FEAT
Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQBIGY с SCHD

Доходность на риск

SOXY vs. BIGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c BIGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYBIGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.15
2.43

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.43
3.32

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.44

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.99

3.11

+7.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.39

12.20

+29.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. BIGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 5.15, что выше коэффициента Шарпа BIGY равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и BIGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYBIGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15

2.43

+2.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.53

1.05

+1.48

Просадки

Сравнение просадок SOXY и BIGY

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки BIGY в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и BIGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYBIGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-18.93%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-8.34%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.15%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-2.55%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.12%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и BIGY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYBIGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

1.99%

+10.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

7.73%

+16.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

10.66%

+18.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

16.76%

+17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

16.76%

+17.77%

Сравнение комиссий SOXY и BIGY

И SOXY, и BIGY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и BIGY

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности BIGY в 11.65%

ПозицияTTM2025
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.65%12.49%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.36%11.47%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and BIGY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (12.86%) compared to BIGY (1.99%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs BIGY's -18.93%.

On 1-year performance, SOXY leads with 149.48% vs 25.81% for BIGY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 149.48% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXY and BIGY have the same expense ratio: 0.99% per year.

BIGY has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 7.36% for SOXY.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и BIGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор