PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с BIGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с BIGY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 131.62% vs 18.99% for BIGY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXY charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for BIGY.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и BIGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 86.86%, что значительно выше, чем у BIGY с доходностью 3.60%.

SOXY

1 день
-0.41%
1 месяц
12.20%
С начала года
86.86%
6 месяцев
85.90%
1 год
131.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIGY

1 день
-0.35%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.60%
6 месяцев
2.98%
1 год
18.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и BIGY

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		86.86%37.00%-0.99%
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		3.60%19.14%-1.20%

Correlation

The correlation between SOXY and BIGY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between SOXY and BIGY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXY и BIGY

Секторы
SOXY
BIGY

Технологии

99.8%
35.2%

Финансовые услуги

0.1%
12.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
10.7%

Здравоохранение

0.0%
11.1%

Промышленность

0.0%
5.3%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%
3.9%

Коммуникационные услуги

0.0%
11.5%

Потребительский циклический сектор

0.0%
10.2%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SOXY
99.8%
BIGY
35.2%

Финансовые услуги

SOXY
0.1%
BIGY
12.7%

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
BIGY
10.7%

Здравоохранение

SOXY
0.0%
BIGY
11.1%

Промышленность

SOXY
0.0%
BIGY
5.3%

Сырьевые материалы

SOXY
0.0%
BIGY

-

Энергетика

SOXY
0.0%
BIGY
3.9%

Коммуникационные услуги

SOXY
0.0%
BIGY
11.5%

Потребительский циклический сектор

SOXY
0.0%
BIGY
10.2%

Коммунальные услуги

SOXY
0.0%
BIGY

-

Недвижимость

SOXY

-

BIGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEATSOXY с NVDA
Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQBIGY с RNTY

Доходность на риск

SOXY vs. BIGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c BIGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXYBIGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
1.72

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.36

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.31

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.68

2.29

+7.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.99

8.63

+25.37

SOXY vs. BIGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа BIGY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и BIGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXY и BIGY

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки BIGY в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и BIGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYBIGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-18.93%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-8.34%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-3.40%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-2.55%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.21%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и BIGY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 20.15% по сравнению с YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYBIGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.15%

4.01%

+16.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.31%

8.39%

+20.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.96%

11.11%

+22.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.78%

16.75%

+20.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.78%

16.75%

+20.03%

Сравнение комиссий SOXY и BIGY

SOXY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BIGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и BIGY

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности BIGY в 12.53%

ПозицияTTM2025
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.53%12.49%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.41%11.47%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and BIGY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (20.15%) compared to BIGY (4.01%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs BIGY's -18.93%.

On 1-year performance, SOXY leads with 131.62% vs 18.99% for BIGY. On fees, BIGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 131.62% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.

BIGY has the higher dividend yield at 12.53%, compared with 7.41% for SOXY.

Their fees differ too: 1.06% for SOXY and 0.99% for BIGY.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и BIGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор