PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с XMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с XMLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - SMLV tracks the SSGA US Small Cap Low Volatility Index while XMLV tracks the S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.05%/yr vs 7.60%/yr for XMLV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XMLV.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и XMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у XMLV с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции SMLV превзошли акции XMLV по среднегодовой доходности: 10.05% против 7.60% соответственно.

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%

XMLV

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.54%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и XMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.54%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%

Correlation

The correlation between SMLV and XMLV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.82

The correlation between SMLV and XMLV shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLV и XMLV

Секторы
SMLV
XMLV

Финансовые услуги

30.5%
21.6%

Промышленность

14.3%
9.7%

Недвижимость

12.2%
30.8%

Технологии

11.2%
1.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
3.3%

Здравоохранение

8.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.7%

Сырьевые материалы

3.2%
2.1%

Коммунальные услуги

2.9%
20.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.0%

Энергетика

1.8%
3.9%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
XMLV
21.6%

Промышленность

SMLV
14.3%
XMLV
9.7%

Недвижимость

SMLV
12.2%
XMLV
30.8%

Технологии

SMLV
11.2%
XMLV
1.0%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
XMLV
3.3%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
XMLV
2.9%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
XMLV
4.7%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
XMLV
2.1%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
XMLV
20.0%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
XMLV
1.0%

Энергетика

SMLV
1.8%
XMLV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY

Доходность на риск

SMLV vs. XMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c XMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVXMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.54

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.83

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

0.79

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

2.66

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. XMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа XMLV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и XMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVXMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.54

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SMLV и XMLV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и XMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVXMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-39.86%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.03%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-13.80%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-16.53%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-39.86%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-4.89%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-4.26%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.09%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и XMLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVXMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.06%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

7.34%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

10.35%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

14.46%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

16.97%

+3.98%

Сравнение комиссий SMLV и XMLV

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и XMLV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности XMLV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.91%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and XMLV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.98%) compared to XMLV (3.06%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs XMLV's -39.86%.

On 10-year performance, SMLV leads with 10.05% vs 7.60% for XMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLV has performed better with a 10.05% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XMLV.

XMLV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.35% for SMLV.

SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.25% for XMLV.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и XMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор