PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с XMLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLV с XMLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV).

SMLV и XMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и XMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLV и XMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.05%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у XMLV с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции SMLV превзошли акции XMLV по среднегодовой доходности: 9.58% против 7.80% соответственно.

SMLV

1 день
0.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.12%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.58%

XMLV

1 день
0.16%
1 месяц
-5.34%
С начала года
2.05%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.82%
3 года*
9.21%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с SCHGSMLV с LGLVSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с USMVXMLV с OMFLXMLV с FTBFXXMLV с IWM

Сравнение комиссий SMLV и XMLV

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

SMLV vs. XMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c XMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVXMLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.35

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.59

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.49

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

2.11

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. XMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа XMLV равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и XMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVXMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Корреляция

Корреляция между SMLV и XMLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и XMLV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности XMLV в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.50%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.92%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и XMLV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и XMLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLVXMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-39.86%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.67%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-16.53%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-39.86%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-5.34%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-4.29%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.50%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и XMLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLVXMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.34%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

7.16%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

13.68%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

14.44%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

16.97%

+3.99%