Сравнение XMLV с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
XMLV и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или VO.
Основные характеристики
XMLV | VO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 14.98% | 11.99% |
Дох-ть за 1 год | 21.53% | 22.22% |
Дох-ть за 3 года | 6.44% | 3.58% |
Дох-ть за 5 лет | 5.02% | 10.65% |
Дох-ть за 10 лет | 9.23% | 9.70% |
Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.63 |
Дневная вол-ть | 12.76% | 13.44% |
Макс. просадка | -39.86% | -58.89% |
Текущая просадка | -0.23% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между XMLV и VO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и VO
С начала года, XMLV показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.23% против 9.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и VO
XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMLV c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и VO
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VO в 1.49%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 1.45% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 2.00% | 1.63% |
Vanguard Mid-Cap ETF | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и VO
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и VO
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.