Сравнение XMLV с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
XMLV и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или VO.
Корреляция
Корреляция между XMLV и VO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и VO
Основные характеристики
XMLV:
1.37
VO:
1.31
XMLV:
1.98
VO:
1.84
XMLV:
1.25
VO:
1.23
XMLV:
2.25
VO:
1.58
XMLV:
7.89
VO:
7.04
XMLV:
2.12%
VO:
2.33%
XMLV:
12.24%
VO:
12.52%
XMLV:
-39.86%
VO:
-58.88%
XMLV:
-6.40%
VO:
-5.83%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMLV показывает доходность 17.14%, а VO немного ниже – 16.96%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.58% соответственно.
XMLV
17.14%
-6.15%
11.50%
16.63%
4.77%
8.37%
VO
16.96%
-5.63%
11.45%
16.44%
10.22%
9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и VO
XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMLV c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и VO
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VO в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.12% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 2.00% | 1.62% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.83% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и VO
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и VO
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.