PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XMLV с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XMLV и VO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XMLV с VO

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

XMLV и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или VO.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMLV:

0.87

VO:

0.66

Коэф-т Сортино

XMLV:

1.19

VO:

0.99

Коэф-т Омега

XMLV:

1.15

VO:

1.14

Коэф-т Кальмара

XMLV:

0.88

VO:

0.60

Коэф-т Мартина

XMLV:

2.83

VO:

2.19

Индекс Язвы

XMLV:

4.28%

VO:

5.24%

Дневная вол-ть

XMLV:

15.62%

VO:

18.41%

Макс. просадка

XMLV:

-39.86%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

XMLV:

-4.06%

VO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.40% соответственно.

XMLV

С начала года

2.55%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

-3.61%

1 год

13.52%

3 года

6.59%

5 лет

9.82%

10 лет

8.38%

VO

С начала года

3.07%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

-3.76%

1 год

12.08%

3 года

8.96%

5 лет

12.85%

10 лет

9.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий XMLV и VO

XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMLV и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг риск-скорректированной доходности XMLV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMLV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMLV c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа VO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и VO

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VO в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.49%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.12%1.74%1.72%1.85%2.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.53%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок XMLV и VO

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и VO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и VO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...