Сравнение XMLV с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
XMLV и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или VO.
Корреляция
Корреляция между XMLV и VO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и VO
Основные характеристики
XMLV:
0.79
VO:
0.55
XMLV:
1.20
VO:
0.88
XMLV:
1.15
VO:
1.12
XMLV:
0.87
VO:
0.52
XMLV:
2.83
VO:
1.90
XMLV:
4.25%
VO:
5.19%
XMLV:
15.38%
VO:
18.08%
XMLV:
-39.86%
VO:
-58.88%
XMLV:
-5.15%
VO:
-7.00%
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 8.50% против 9.08% соответственно.
XMLV
1.39%
10.04%
-1.89%
12.03%
10.04%
8.50%
VO
-0.19%
14.84%
-3.60%
9.88%
13.24%
9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и VO
XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMLV и VO
XMLV
VO
Сравнение XMLV c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и VO
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VO в 1.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.52% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.12% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 2.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.58% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и VO
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и VO
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 6.88%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.