PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с VO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMLV returned 8.05%/yr vs 11.93%/yr for VO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 8.05% против 11.93% соответственно.

XMLV

1 день
1.16%
1 месяц
0.71%
С начала года
6.54%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.99%
3 года*
12.11%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.05%

VO

1 день
-0.85%
1 месяц
2.16%
С начала года
10.36%
6 месяцев
9.10%
1 год
17.71%
3 года*
16.26%
5 лет*
7.72%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		6.54%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.36%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between XMLV and VO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г.

0.81

Over the past year, the correlation between XMLV and VO has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMLV и VO

Секторы
XMLV
VO

Недвижимость

33.7%
5.1%

Финансовые услуги

24.2%
12.5%

Коммунальные услуги

18.5%
7.9%

Промышленность

9.8%
17.7%

Потребительский циклический сектор

4.4%
8.6%

Энергетика

3.7%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.7%

Здравоохранение

2.1%
7.5%

Сырьевые материалы

1.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.0%

Технологии

1.0%
20.8%

Недвижимость

XMLV
33.7%
VO
5.1%

Финансовые услуги

XMLV
24.2%
VO
12.5%

Коммунальные услуги

XMLV
18.5%
VO
7.9%

Промышленность

XMLV
9.8%
VO
17.7%

Потребительский циклический сектор

XMLV
4.4%
VO
8.6%

Энергетика

XMLV
3.7%
VO
7.9%

Потребительский защитный сектор

XMLV
2.5%
VO
4.7%

Здравоохранение

XMLV
2.1%
VO
7.5%

Сырьевые материалы

XMLV
1.1%
VO
4.0%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
VO
3.0%

Технологии

XMLV
1.0%
VO
20.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOOXMLV с MDYXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с FTBFX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

XMLV vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMLVVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.39

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.00

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.18

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

8.21

-4.03

XMLV vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMLV и VO

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-58.87%

+19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-8.17%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-19.02%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-27.57%

+11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-39.37%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.29%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-7.85%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.16%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и VO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.46%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

9.84%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

12.81%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

17.66%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.93%

-1.96%

Сравнение комиссий XMLV и VO

XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и VO

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.98%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and VO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VO has higher volatility (4.46%) compared to XMLV (4.09%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.93% vs 8.05% for XMLV. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.93% return vs 8.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for XMLV.

XMLV has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.36% for VO.

XMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while VO is Mid Cap Blend Equities. XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.03% for VO.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор