PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение SMLV с XSLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMLV и XSLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMLV с XSLV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV).

SMLV и XSLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или XSLV.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMLV:

0.64

XSLV:

0.30

Коэф-т Сортино

SMLV:

0.95

XSLV:

0.41

Коэф-т Омега

SMLV:

1.12

XSLV:

1.05

Коэф-т Кальмара

SMLV:

0.57

XSLV:

0.18

Коэф-т Мартина

SMLV:

1.56

XSLV:

0.52

Индекс Язвы

SMLV:

7.44%

XSLV:

6.47%

Дневная вол-ть

SMLV:

22.57%

XSLV:

18.12%

Макс. просадка

SMLV:

-42.45%

XSLV:

-44.34%

Текущая просадка

SMLV:

-12.34%

XSLV:

-11.59%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность -4.25%, что значительно выше, чем у XSLV с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции SMLV превзошли акции XSLV по среднегодовой доходности: 8.13% против 5.46% соответственно.

SMLV

С начала года

-4.25%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

-11.37%

1 год

13.55%

3 года

7.43%

5 лет

14.04%

10 лет

8.13%

XSLV

С начала года

-4.99%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

-10.47%

1 год

4.60%

3 года

2.00%

5 лет

8.90%

10 лет

5.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Сравнение комиссий SMLV и XSLV

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XSLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMLV и XSLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг риск-скорректированной доходности SMLV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMLV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
XSLV
Ранг риск-скорректированной доходности XSLV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMLV c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа XSLV равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и XSLV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности XSLV в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		3.06%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%2.76%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.13%2.55%2.35%2.79%1.05%2.48%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%2.38%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и XSLV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, примерно равная максимальной просадке XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и XSLV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и XSLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеют волатильность 4.59% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Пользовательские портфели с SMLV или XSLV

Tomato Tree Taxable
10%
YTD
AB
ABBV
ADSK
AEM
AJG
ALSN
ANSS
BAESY
BCE
BRO
CAH
CNQ
GD
HUM
IRM
LMT
LOW
LRCX
MCK
MDT
MSFT
MSI
RTX
SMLV
STRL
STX
T
VEA
VLO
VNQ
VTI
VYM
WMB
WPC
Factor ETFs (improved)
3%
YTD
DBMF
DYNF
EFAV
IDHQ
IDLV
IDMO
IVLU
OMFL
RFG
RFV
RPG
RPV
RZG
RZV
SPHD
SPHQ
SPLV
SPMO
SPY
XMHQ
XMLV
XMMO
XSHQ
XSLV
XSMO
1 / 2

Последние обсуждения

dividends

new to the game so maybe dumb question....looking at qyld...are dividends included in performance numbers?

Dennis Nolen

24 мая 25 г. Posted in general
97

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
361

Drawdowns and Data

Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?

Thank You

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
568