PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с XSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с XSLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - SMLV tracks the SSGA US Small Cap Low Volatility Index while XSLV tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.05%/yr vs 5.44%/yr for XSLV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XSLV.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у XSLV с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции SMLV превзошли акции XSLV по среднегодовой доходности: 10.05% против 5.44% соответственно.

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%

XSLV

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.15%
6 месяцев
6.31%
1 год
9.97%
3 года*
8.56%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и XSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		6.15%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%

Correlation

The correlation between SMLV and XSLV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.91

The correlation between SMLV and XSLV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и XSLV

Секторы
SMLV
XSLV

Финансовые услуги

30.5%
37.1%

Промышленность

14.3%
8.3%

Недвижимость

12.2%
27.5%

Технологии

11.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
1.3%

Здравоохранение

8.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.2%

Сырьевые материалы

3.2%
2.3%

Коммунальные услуги

2.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.1%

Энергетика

1.8%
0.7%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
XSLV
37.1%

Промышленность

SMLV
14.3%
XSLV
8.3%

Недвижимость

SMLV
12.2%
XSLV
27.5%

Технологии

SMLV
11.2%
XSLV
3.1%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
XSLV
1.3%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
XSLV
3.7%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
XSLV
4.2%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
XSLV
2.3%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
XSLV
10.6%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
XSLV
1.1%

Энергетика

SMLV
1.8%
XSLV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с FYCSMLV с VOO
Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с VOOXSLV с IWM

Доходность на риск

SMLV vs. XSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVXSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.76

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.21

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.34

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

3.80

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. XSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа XSLV равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVXSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.76

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.18

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.27

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SMLV и XSLV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, примерно равная максимальной просадке XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и XSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-44.34%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.46%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-18.35%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-24.72%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-44.34%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-2.77%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-7.29%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.63%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и XSLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеют волатильность 3.98% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.92%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

8.94%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

13.16%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

16.66%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

19.93%

+1.02%

Сравнение комиссий SMLV и XSLV

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XSLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и XSLV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности XSLV в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.61%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and XSLV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.98%) compared to XSLV (3.92%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs XSLV's -44.34%.

On 10-year performance, SMLV leads with 10.05% vs 5.44% for XSLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLV has performed better with a 10.05% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XSLV.

XSLV has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.35% for SMLV.

SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.25% for XSLV.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и XSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор