Сравнение SMLV с XSLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV).
SMLV и XSLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или XSLV.
Корреляция
Корреляция между SMLV и XSLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и XSLV
Основные характеристики
SMLV:
0.61
XSLV:
0.29
SMLV:
1.10
XSLV:
0.64
SMLV:
1.14
XSLV:
1.08
SMLV:
0.68
XSLV:
0.33
SMLV:
1.92
XSLV:
0.99
SMLV:
7.20%
XSLV:
6.17%
SMLV:
22.35%
XSLV:
17.81%
SMLV:
-42.45%
XSLV:
-44.34%
SMLV:
-11.99%
XSLV:
-10.71%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMLV показывает доходность -3.87%, а XSLV немного ниже – -4.04%. За последние 10 лет акции SMLV превзошли акции XSLV по среднегодовой доходности: 8.25% против 5.70% соответственно.
SMLV
-3.87%
10.57%
-9.00%
13.43%
14.00%
8.25%
XSLV
-4.04%
9.36%
-8.49%
5.07%
8.22%
5.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и XSLV
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XSLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMLV и XSLV
SMLV
XSLV
Сравнение SMLV c XSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и XSLV
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности XSLV в 2.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 3.05% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.11% | 2.55% | 2.35% | 2.79% | 1.05% | 2.48% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и XSLV
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, примерно равная максимальной просадке XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и XSLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и XSLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.