Сравнение SMLV с XSLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV).
SMLV и XSLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или XSLV.
Основные характеристики
| SMLV | XSLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.15% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 45.48% | 31.73% |
| Дох-ть за 3 года | 6.99% | 1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.65% | 2.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.55% | 6.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.71 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 10.86 | 11.26 |
| Индекс Язвы | 4.05% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 21.47% | 16.65% |
| Макс. просадка | -42.45% | -44.34% |
| Текущая просадка | -1.70% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между SMLV и XSLV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и XSLV
С начала года, SMLV показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у XSLV с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции SMLV превзошли акции XSLV по среднегодовой доходности: 9.55% против 6.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и XSLV
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XSLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMLV c XSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и XSLV
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности XSLV в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.35% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% | 3.68% |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 1.90% | 2.35% | 2.79% | 1.05% | 2.48% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% | 2.38% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и XSLV
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, примерно равная максимальной просадке XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и XSLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и XSLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.