PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XMLV с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XMLV и OMFL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XMLV с OMFL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

XMLV и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или OMFL.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMLV:

0.96

OMFL:

0.36

Коэф-т Сортино

XMLV:

1.42

OMFL:

0.64

Коэф-т Омега

XMLV:

1.18

OMFL:

1.09

Коэф-т Кальмара

XMLV:

1.07

OMFL:

0.43

Коэф-т Мартина

XMLV:

3.42

OMFL:

1.38

Индекс Язвы

XMLV:

4.31%

OMFL:

4.82%

Дневная вол-ть

XMLV:

15.55%

OMFL:

18.25%

Макс. просадка

XMLV:

-39.86%

OMFL:

-33.24%

Текущая просадка

XMLV:

-3.94%

OMFL:

-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью 4.03%.

XMLV

С начала года

2.68%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

-3.93%

1 год

14.82%

3 года

6.82%

5 лет

9.90%

10 лет

8.41%

OMFL

С начала года

4.03%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

1.68%

1 год

6.44%

3 года

8.56%

5 лет

13.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий XMLV и OMFL

XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.

OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMLV и OMFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг риск-скорректированной доходности XMLV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMLV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг риск-скорректированной доходности OMFL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMLV c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и OMFL

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности OMFL в 0.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.49%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.12%1.74%1.72%1.85%2.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.95%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMLV и OMFL

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и OMFL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и OMFL

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеют волатильность 3.91% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...