Сравнение XMLV с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
XMLV и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или OMFL.
Основные характеристики
| XMLV | OMFL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.29% | 9.22% |
| Дох-ть за 1 год | 33.61% | 24.57% |
| Дох-ть за 3 года | 6.62% | 4.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.14% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 2.26 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 19.01 | 5.25 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 14.41% |
| Макс. просадка | -39.86% | -33.24% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XMLV и OMFL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и OMFL
С начала года, XMLV показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 9.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и OMFL
XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMLV c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и OMFL
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности OMFL в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 1.87% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.12% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 2.00% | 1.62% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.27% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и OMFL
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и OMFL
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.