Сравнение XMLV с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
XMLV и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMLV и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.05% | 5.55% | 17.08% | 1.86% | -6.55% | 23.00% | -8.42% | 23.77% | -0.16% | 1.73% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
XMLV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.80%
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и OMFL
XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
XMLV vs. OMFL — Ранг доходности на риск
XMLV
OMFL
Сравнение XMLV c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMLV | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.86 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.33 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.48 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 6.95 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMLV | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.86 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XMLV и OMFL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и OMFL
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.92% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и OMFL
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMLV | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -33.24% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -10.00% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -22.44% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -4.31% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -4.89% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.13% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и OMFL
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.34%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMLV | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.22% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 10.06% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 16.71% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 16.81% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 20.25% | -3.28% |