Сравнение XMLV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
XMLV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или IWM.
Основные характеристики
| XMLV | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.19% | 10.62% |
| Дох-ть за 1 год | 24.01% | 27.71% |
| Дох-ть за 3 года | 4.82% | -1.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.91% | 8.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.79% | 8.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 14.85 | 8.25 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 3.78% |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 20.84% |
| Макс. просадка | -39.86% | -59.05% |
| Текущая просадка | -2.52% | -5.48% |
Корреляция
Корреляция между XMLV и IWM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и IWM
С начала года, XMLV показывает доходность 16.19%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции XMLV превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 8.79% против 8.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и IWM
XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMLV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и IWM
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IWM в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 1.97% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 2.00% | 1.63% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.17% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и IWM
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и IWM
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 2.57%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.