PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XMLV с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XMLV и IWM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XMLV с IWM

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

XMLV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или IWM.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMLV:

1.01

IWM:

0.13

Коэф-т Сортино

XMLV:

1.28

IWM:

0.27

Коэф-т Омега

XMLV:

1.16

IWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

XMLV:

0.95

IWM:

0.05

Коэф-т Мартина

XMLV:

3.05

IWM:

0.15

Индекс Язвы

XMLV:

4.30%

IWM:

9.88%

Дневная вол-ть

XMLV:

15.60%

IWM:

24.48%

Макс. просадка

XMLV:

-39.86%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

XMLV:

-4.39%

IWM:

-14.52%

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -6.51%. За последние 10 лет акции XMLV превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 8.33% против 6.59% соответственно.

XMLV

С начала года

2.20%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

-4.13%

1 год

15.55%

3 года

6.47%

5 лет

9.79%

10 лет

8.33%

IWM

С начала года

-6.51%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-14.01%

1 год

3.14%

3 года

4.60%

5 лет

9.58%

10 лет

6.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий XMLV и IWM

XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMLV и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг риск-скорректированной доходности XMLV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMLV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и IWM

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности IWM в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.50%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.12%1.74%1.72%1.85%2.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.20%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок XMLV и IWM

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и IWM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и IWM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.92%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...