Сравнение XMLV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
XMLV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или IWM.
Корреляция
Корреляция между XMLV и IWM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и IWM
Основные характеристики
XMLV:
1.69
IWM:
1.00
XMLV:
2.41
IWM:
1.50
XMLV:
1.30
IWM:
1.18
XMLV:
2.35
IWM:
1.16
XMLV:
7.51
IWM:
4.71
XMLV:
2.82%
IWM:
4.36%
XMLV:
12.56%
IWM:
20.52%
XMLV:
-39.86%
IWM:
-59.05%
XMLV:
-4.65%
IWM:
-5.39%
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 3.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMLV имеют среднегодовую доходность 8.55%, а акции IWM немного отстают с 8.21%.
XMLV
1.92%
3.28%
9.17%
20.53%
4.81%
8.55%
IWM
3.48%
2.66%
11.22%
19.73%
8.17%
8.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и IWM
XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMLV и IWM
XMLV
IWM
Сравнение XMLV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и IWM
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности IWM в 1.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.19% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.12% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 2.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.11% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и IWM
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и IWM
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 4.13%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.