PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMLV returned 7.60%/yr vs 10.93%/yr for IWM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.60% против 10.93% соответственно.

XMLV

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.54%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.60%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.54%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between XMLV and IWM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2013 г.

0.77

Over the past year, the correlation between XMLV and IWM has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMLV и IWM

Секторы
XMLV
IWM

Недвижимость

30.8%
5.7%

Финансовые услуги

21.6%
15.8%

Коммунальные услуги

20.0%
3.0%

Промышленность

9.7%
17.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.1%

Энергетика

3.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

3.3%
7.8%

Здравоохранение

2.9%
15.8%

Сырьевые материалы

2.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.0%

Технологии

1.0%
19.5%

Недвижимость

XMLV
30.8%
IWM
5.7%

Финансовые услуги

XMLV
21.6%
IWM
15.8%

Коммунальные услуги

XMLV
20.0%
IWM
3.0%

Промышленность

XMLV
9.7%
IWM
17.1%

Потребительский защитный сектор

XMLV
4.7%
IWM
2.1%

Энергетика

XMLV
3.9%
IWM
6.0%

Потребительский циклический сектор

XMLV
3.3%
IWM
7.8%

Здравоохранение

XMLV
2.9%
IWM
15.8%

Сырьевые материалы

XMLV
2.1%
IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
IWM
2.0%

Технологии

XMLV
1.0%
IWM
19.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с MDYXMLV с FTBFX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

XMLV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.05

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.85

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

3.56

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

12.64

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.05

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.37

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XMLV и IWM

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-59.05%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-11.03%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-27.50%

+13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-31.91%

+15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-41.13%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-1.49%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-10.77%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.10%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и IWM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.06%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.75%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

13.53%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

19.20%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

22.52%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

23.04%

-6.07%

Сравнение комиссий XMLV и IWM

XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и IWM

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.91%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and IWM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to XMLV (3.06%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs 7.60% for XMLV. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XMLV.

XMLV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.88% for IWM.

XMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while IWM is Small Cap Blend Equities. XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор